gitextract_wxqhg1rd/

├── .devcontainer/
│   ├── Dockerfile
│   └── devcontainer.json
├── .dockerignore
├── .editorconfig
├── .gitattributes
├── .github/
│   ├── ISSUE_TEMPLATE/
│   │   ├── bug_report.md
│   │   ├── config.yml
│   │   └── feature_request.md
│   ├── funding.yml
│   ├── pull_request_template.md
│   └── workflows/
│       ├── api-tests.yml
│       ├── benchmarks.yml
│       ├── gh-actions.yml
│       ├── rebase-org-branches.yml
│       ├── regression-tests.yml
│       ├── report-generator.yml
│       ├── research-regression-tests.yml
│       ├── syntax-tests.yml
│       └── virtual-environments.yml
├── .gitignore
├── .nuget/
│   └── NuGet.config
├── .travis.yml
├── .vscode/
│   ├── extensions.json
│   ├── launch.json
│   ├── readme.md
│   ├── settings.json
│   └── tasks.json
├── Algorithm/
│   ├── Alphas/
│   │   ├── AlphaModel.cs
│   │   ├── AlphaModelExtensions.cs
│   │   ├── AlphaModelPythonWrapper.cs
│   │   ├── CompositeAlphaModel.cs
│   │   ├── IAlphaModel.cs
│   │   ├── INamedModel.cs
│   │   ├── NullAlphaModel.cs
│   │   └── NullAlphaModel.py
│   ├── CandlestickPatterns.cs
│   ├── ConstituentUniverseDefinitions.cs
│   ├── DollarVolumeUniverseDefinitions.cs
│   ├── Execution/
│   │   ├── ExecutionModel.cs
│   │   ├── ExecutionModelPythonWrapper.cs
│   │   ├── IExecutionModel.cs
│   │   ├── ImmediateExecutionModel.cs
│   │   ├── ImmediateExecutionModel.py
│   │   ├── NullExecutionModel.cs
│   │   └── NullExecutionModel.py
│   ├── INotifiedSecurityChanges.cs
│   ├── Portfolio/
│   │   ├── IPortfolioConstructionModel.cs
│   │   ├── IPortfolioOptimizer.cs
│   │   ├── NullPortfolioConstructionModel.cs
│   │   ├── NullPortfolioConstructionModel.py
│   │   ├── PortfolioBias.cs
│   │   ├── PortfolioConstructionModel.cs
│   │   └── PortfolioConstructionModelPythonWrapper.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── QCAlgorithm.Framework.Python.cs
│   ├── QCAlgorithm.Framework.cs
│   ├── QCAlgorithm.History.cs
│   ├── QCAlgorithm.Indicators.cs
│   ├── QCAlgorithm.Plotting.cs
│   ├── QCAlgorithm.Python.cs
│   ├── QCAlgorithm.Trading.cs
│   ├── QCAlgorithm.Universe.cs
│   ├── QCAlgorithm.cs
│   ├── QuantConnect.Algorithm.csproj
│   ├── Risk/
│   │   ├── CompositeRiskManagementModel.cs
│   │   ├── CompositeRiskManagementModel.py
│   │   ├── IRiskManagementModel.cs
│   │   ├── NullRiskManagementModel.cs
│   │   ├── NullRiskManagementModel.py
│   │   ├── RiskManagementModel.cs
│   │   └── RiskManagementModelPythonWrapper.cs
│   ├── Selection/
│   │   ├── CompositeUniverseSelectionModel.cs
│   │   ├── CustomUniverse.cs
│   │   ├── CustomUniverseSelectionModel.cs
│   │   ├── IUniverseSelectionModel.cs
│   │   ├── ManualUniverse.cs
│   │   ├── ManualUniverseSelectionModel.cs
│   │   ├── ManualUniverseSelectionModel.py
│   │   ├── NullUniverseSelectionModel.cs
│   │   ├── OptionChainedUniverseSelectionModel.cs
│   │   ├── OptionContractUniverse.cs
│   │   ├── UniverseSelectionModel.cs
│   │   ├── UniverseSelectionModel.py
│   │   └── UniverseSelectionModelPythonWrapper.cs
│   └── UniverseDefinitions.cs
├── Algorithm.CSharp/
│   ├── AccordVectorMachinesAlgorithm.cs
│   ├── AccumulativeInsightPortfolioRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddAlphaModelAlgorithm.cs
│   ├── AddAndRemoveOptionContractRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddAndRemoveSecuritySameLoopRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddBetaIndicatorNewAssetsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddBetaIndicatorRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddFutureContractWithContinuousRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddFutureOptionContractDataStreamingRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddFutureOptionContractFromFutureChainRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddFutureOptionContractWithInternalMappedUnderlyingRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddFutureOptionSingleOptionChainSelectedInUniverseFilterRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddFutureUniverseSelectionModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddOptionContractExpiresRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddOptionContractFromUniverseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddOptionContractTwiceRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddOptionUniverseSelectionModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddOptionWithOnMarketOpenOnlyFilterRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddRemoveOptionUniverseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddRemoveSecurityCacheRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddRemoveSecurityRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddRiskManagementAlgorithm.cs
│   ├── AddTwoAndRemoveOneOptionContractRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AddUniverseSelectionModelAlgorithm.cs
│   ├── AddUniverseSelectionModelCoarseAlgorithm.cs
│   ├── AdjustedVolumeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AlgorithmModeAndDeploymentTargetAlgorithm.cs
│   ├── AllShortableSymbolsCoarseSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── Alphas/
│   │   ├── GasAndCrudeOilEnergyCorrelationAlpha.cs
│   │   ├── GlobalEquityMeanReversionIBSAlpha.cs
│   │   ├── GreenblattMagicFormulaAlpha.cs
│   │   ├── IntradayReversalCurrencyMarketsAlpha.cs
│   │   ├── MeanReversionLunchBreakAlpha.cs
│   │   ├── RebalancingLeveragedETFAlpha.cs
│   │   ├── ShareClassMeanReversionAlpha.cs
│   │   ├── SykesShortMicroCapAlpha.cs
│   │   ├── TriangleExchangeRateArbitrageAlpha.cs
│   │   ├── TripleLeveragedETFPairVolatilityDecayAlpha.cs
│   │   └── VixDualThrustAlpha.cs
│   ├── AsynchronousUniverseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AutoRegressiveIntegratedMovingAverageRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AutomaticIndicatorWarmupDataTypeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AutomaticIndicatorWarmupOptionIndicatorsMirrorContractsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AutomaticIndicatorWarmupRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AutomaticSeedBaseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── AuxiliaryDataHandlersRegressionAlgorithm.cs
│   ├── BacktestingAsynchronousOrdersRegressionAlgorithm.cs
│   ├── BacktestingBrokerageRegressionAlgorithm.cs
│   ├── BaseFrameworkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── BasicPythonIntegrationTemplateAlgorithm.cs
│   ├── BasicSetAccountCurrencyAlgorithm.cs
│   ├── BasicSetAccountCurrencyWithAmountAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateAxosAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateCfdAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateContinuousFutureAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateContinuousFutureWithExtendedMarketAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateCryptoAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateCryptoFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateCryptoFutureAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateCryptoFutureHourlyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateDailyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateEurexFuturesAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateFillForwardAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateForexAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateFutureOptionAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateFutureRolloverAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateFuturesAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateFuturesConsolidationAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateFuturesDailyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateFuturesFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateFuturesFrameworkWithExtendedMarketAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateFuturesHistoryAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateFuturesHistoryWithExtendedMarketHoursAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateFuturesHourlyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateFuturesWithExtendedMarketAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateFuturesWithExtendedMarketDailyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateFuturesWithExtendedMarketHourlyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateHourlyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateIndexAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateIndexDailyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateIndexHourlyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateIndexOptionsAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateIndexOptionsDailyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateIndexOptionsHourlyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateIndiaAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateIndiaIndexAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateIntrinioEconomicData.cs
│   ├── BasicTemplateLibrary.cs
│   ├── BasicTemplateMultiAssetAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateOptionEquityStrategyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateOptionStrategyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateOptionTradesAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateOptionsAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateOptionsConsolidationAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateOptionsDailyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateOptionsFilterUniverseAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateOptionsFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateOptionsHistoryAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateOptionsHourlyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateSPXWeeklyIndexOptionsAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateSPXWeeklyIndexOptionsStrategyAlgorithm.cs
│   ├── BasicTemplateTradableIndexAlgorithm.cs
│   ├── Benchmarks/
│   │   ├── BasicTemplateBenchmark.cs
│   │   ├── CoarseFineUniverseSelectionBenchmark.cs
│   │   ├── EmptyEquityAndOptions400Benchmark.cs
│   │   ├── EmptyMinute400EquityAlgorithm.xlsx
│   │   ├── EmptyMinute400EquityBenchmark.cs
│   │   ├── EmptySPXOptionChainBenchmark.cs
│   │   ├── EmptySingleSecuritySecondEquityBenchmark.cs
│   │   ├── HistoryRequestBenchmark.cs
│   │   ├── IndicatorRibbonBenchmark.cs
│   │   ├── ScheduledEventsBenchmark.cs
│   │   ├── StatefulCoarseUniverseSelectionBenchmark.cs
│   │   └── StatelessCoarseUniverseSelectionBenchmark.cs
│   ├── BinanceCashAccountFeeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── BinanceMarginAccountFeeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── BitfinexCashAccountFeeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── BitfinexMarginAccountFeeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── BlackLittermanPortfolioOptimizationFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── BrokerageActivityEventHandlingAlgorithm.cs
│   ├── BrokerageModelAlgorithm.cs
│   ├── BubbleAlgorithm.cs
│   ├── BybitCryptoFuturesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── BybitCryptoRegressionAlgorithm.cs
│   ├── BybitCustomDataCryptoRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CallbackCommandRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CanLiquidateWithOrderPropertiesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CancelOpenOrdersRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CapacityTests/
│   │   ├── BeastVsPenny.cs
│   │   ├── CheeseMilkHourlyRebalance.cs
│   │   ├── EmaPortfolioRebalance100.cs
│   │   ├── IntradayMinuteScalping.cs
│   │   ├── IntradayMinuteScalpingBTCETH.cs
│   │   ├── IntradayMinuteScalpingEURUSD.cs
│   │   ├── IntradayMinuteScalpingFuturesES.cs
│   │   ├── IntradayMinuteScalpingGBPJPY.cs
│   │   ├── IntradayMinuteScalpingTRYJPY.cs
│   │   ├── MonthlyRebalanceDaily.cs
│   │   ├── MonthlyRebalanceHourly.cs
│   │   ├── SplitTestingStrategy.cs
│   │   └── SpyBondPortfolioRebalance.cs
│   ├── CapmAlphaRankingFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── CfdTimeZonesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ClassicRangeConsolidatorAlgorithm.cs
│   ├── ClassicRangeConsolidatorWithTickAlgorithm.cs
│   ├── ClassicRenkoConsolidatorAlgorithm.cs
│   ├── ClassicRenkoConsolidatorWithFuturesAndDefaultTickTypeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ClassicRenkoConsolidatorWithFuturesQuoteTickTypeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ClassicRenkoConsolidatorWithFuturesTickTypesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CoarseFineAsyncUniverseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CoarseFineFundamentalComboAlgorithm.cs
│   ├── CoarseFineFundamentalRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CoarseFineOptionUniverseChainRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CoarseFundamentalImmediateSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CoarseFundamentalTop3Algorithm.cs
│   ├── CoarseNoLookAheadBiasAlgorithm.cs
│   ├── CoarseSelectionTimeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CoarseSelectionsAutomaticSeedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CoinbaseCryptoYearMarketTradingRegressionAlgorithm.cs
│   ├── Collective2PortfolioSignalExportDemonstrationAlgorithm.cs
│   ├── Collective2SignalExportDemonstrationAlgorithm.cs
│   ├── ComboLegLimitOrderAlgorithm.cs
│   ├── ComboLegLimitOrderAsyncAlgorithm.cs
│   ├── ComboLimitOrderAlgorithm.cs
│   ├── ComboLimitOrderAsyncAlgorithm.cs
│   ├── ComboMarketOrderAlgorithm.cs
│   ├── ComboOrderAlgorithm.cs
│   ├── ComboOrderTicketDemoAlgorithm.cs
│   ├── ComboOrdersFillModelAlgorithm.cs
│   ├── CompleteOrderTagUpdateAlgorithm.cs
│   ├── CompositeAlphaModelFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── CompositeIndicatorWorksAsExpectedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CompositeRiskManagementModelFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── ConfidenceWeightedFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── ConsolidateDifferentTickTypesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ConsolidateHourBarsIntoDailyBarsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ConsolidateRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ConsolidateScanRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ConsolidateWithSizeAttributeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ConsolidatorAnIdentityIndicatorRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ConsolidatorAndAlgorithmTimeConsistencyWithWarmupRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ConsolidatorStartTimeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ConstituentsQC500GeneratorAlgorithm.cs
│   ├── ConstituentsUniverseDataGeneratorAlgorithm.cs
│   ├── ConstituentsUniverseImmediateSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ConstituentsUniverseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousBackMonthRawFutureRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureBackMonthRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureHistoryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureHistoryTimeSpanWarmupRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureImmediateUniverseSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureLimitIfTouchedOrderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureModelsConsistencyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureOpenPositionsLiquidationOnDelistingRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverBaseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverDailyExchangeTimeZoneAheadOfDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverDailyExchangeTimeZoneAheadOfDataWithInitialSeedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverDailyExchangeTimeZoneBehindOfDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverDailyExchangeTimeZoneBehindOfDataWithInitialSeedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverDailyExchangeTimeZoneSameAsDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverDailyExchangeTimeZoneSameAsDataWithIntialSeedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverHourExchangeTimeZoneAheadOfDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverHourExchangeTimeZoneAheadOfDataWithInitialSeedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverHourExchangeTimeZoneBehindOfDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverHourExchangeTimeZoneBehindOfDataWithInitialSeedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverHourExchangeTimeZoneSameAsDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverHourExchangeTimeZoneSameAsDataWithInitialSeedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverMinuteExchangeTimeZoneAheadOfDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverMinuteExchangeTimeZoneAheadOfDataWithInitialSeedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverMinuteExchangeTimeZoneBehindOfDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverMinuteExchangeTimeZoneBehindOfDataWithInitialSeedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverMinuteExchangeTimeZoneSameAsDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFutureRolloverMinuteExchangeTimeZoneSameAsDataWithInitialSeedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ContinuousFuturesDailyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ConvertToFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── CorrectConsolidatedBarTypeForTickTypesAlgorithm.cs
│   ├── CorrelationTypeComparisonRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CoveredAndProtectiveCallStrategiesAlgorithm.cs
│   ├── CoveredAndProtectivePutStrategiesAlgorithm.cs
│   ├── CoveredCallComboLimitOrderAlgorithm.cs
│   ├── CryptoBaseCurrencyFeeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CryptoFutureDailyMarginInterestRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CryptoFutureHourlyMarginInterestRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CryptoFutureLeverageBasedMarginRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomBenchmarkAlgorithm.cs
│   ├── CustomBenchmarkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomBrokerageMessageHandlerAlgorithm.cs
│   ├── CustomBrokerageModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomBrokerageSideOrderHandlingRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomBuyingPowerModelAlgorithm.cs
│   ├── CustomChartingAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataAutomaticSeedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataBenchmarkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataBitcoinAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataIndicatorExtensionsAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataMultiFileObjectStoreRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataNIFTYAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataObjectStoreRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataPropertiesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataSecurityCacheGetDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataTypeHistoryAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataUniverseAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataUniverseImmediateSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataUniverseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataUniverseScheduledRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataUsingMapFileRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataWorksWithDifferentExchangesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataZipFileEntryNamesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataZipFileRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataZipFileSpecificEntryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomDataZippedObjectStoreRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomFrameworkModelsAlgorithm.cs
│   ├── CustomMarginInterestRateModelAlgorithm.cs
│   ├── CustomModelsAlgorithm.cs
│   ├── CustomOptionAssignmentRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomOptionExerciseModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomOptionPriceModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomPartialFillModelAlgorithm.cs
│   ├── CustomPortfolioOptimizerRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomSecurityDataFilterRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomSecurityInitializerAlgorithm.cs
│   ├── CustomShortableProviderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomSignalExportDemonstrationAlgorithm.cs
│   ├── CustomUniverseImmediateSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomUniverseSelectionModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomUniverseSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomUniverseWithBenchmarkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── CustomVolatilityModelAlgorithm.cs
│   ├── CustomWarmUpPeriodIndicatorAlgorithm.cs
│   ├── DYDXCryptoFuturesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DailyAlgorithm.cs
│   ├── DailyConsolidationExtendedMarketHoursWarningRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DailyHistoryForDailyResolutionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DailyHistoryForMinuteResolutionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DailyOptionChainOpenInterestDataWithStrictDailyEndTimesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DailyOptionChainOpenInterestDataWithoutStrictDailyEndTimesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DailyResolutionSplitRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DailyResolutionVsTimeSpanNoPreciseEndRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DailyResolutionVsTimeSpanRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DailyResolutionVsTimeSpanWithMinuteEquityAlgorithm.cs
│   ├── DailyResolutionVsTimeSpanWithSecondEquityAlgorithm.cs
│   ├── DailyResolutionVsTimeSpanWithTickResolutionEquityAlgorithm.cs
│   ├── DailyStrictEndTimeConsolidatorsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DailyStrictEndTimeDisabledConsolidatorsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DataConsolidationAlgorithm.cs
│   ├── DaylightSavingTimeHistoryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DefaultFutureChainRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DefaultMarginComboOrderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DefaultMarginMultipleOrdersRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DefaultOptionPriceModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DefaultSchedulingSymbolRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DelayedSettlementAfterManualSecurityRemovalAlgorithm.cs
│   ├── DelistedFutureLiquidateDailyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DelistedFutureLiquidateFromChainAndContinuousMidnightExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DelistedFutureLiquidateFromChainAndContinuousRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DelistedFutureLiquidateRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DelistedIndexOptionDivestedRegression.cs
│   ├── DelistingEventsAlgorithm.cs
│   ├── DelistingFutureOptionDailyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DelistingFutureOptionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DescendingCustomDataObjectStoreRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DisplacedMovingAverageRibbon.cs
│   ├── DividendAlgorithm.cs
│   ├── DividendRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DropboxBaseDataUniverseSelectionAlgorithm.cs
│   ├── DropboxUniverseSelectionAlgorithm.cs
│   ├── DuplicateOptionAssignmentRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DuplicateSecurityWithBenchmarkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DuplicatedIndexOptionSubscriptionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── DynamicSecurityDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ETFConstituentsFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── ETFConstituentsFrameworkWithDifferentSelectionModelAlgorithm.cs
│   ├── ETFGlobalRotationAlgorithm.cs
│   ├── EmaCrossAlphaModelFrameworkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── EmaCrossFuturesFrontMonthAlgorithm.cs
│   ├── EmaCrossUniverseSelectionAlgorithm.cs
│   ├── EmaCrossUniverseSelectionFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── EmitInsightCryptoCashAccountType.cs
│   ├── EmitInsightNoAlphaModelAlgorithm.cs
│   ├── EmitInsightsAlgorithm.cs
│   ├── EqualWeightingPortfolioConstructionModelFutureRegressionAlgorithm.cs
│   ├── EquityMarginCallAlgorithm.cs
│   ├── EquityOptionsUniverseSettingsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── EquitySplitHoldingsDailyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── EquitySplitHoldingsHourRegressionAlgorithm.cs
│   ├── EquitySplitHoldingsMinuteRegressionAlgorithm.cs
│   ├── EquityTickQuoteAdjustedModeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── EquityTradeAndQuotesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── EuropeanOptionsCannotBeExercisedBeforeExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ExecutionModelOrderEventsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ExpiryHelperAlphaModelFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── ExtendedMarketHoursHistoryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ExtendedMarketTradingRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FeeModelNotUsingAccountCurrency.cs
│   ├── FillForwardEnumeratorOutOfOrderBarRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FillForwardFromWarmUpRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FillForwardResolutionAdjustedOnRemovalRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FillForwardStrictEndTimeDailyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FillForwardStrictEndTimeHourRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FillForwardStrictEndTimeMinuteRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FillForwardUntilExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FillOutsideHoursDailyResolutionAlgorithm.cs
│   ├── FillOutsideHoursHourResolutionAlgorithm.cs
│   ├── FillOutsideHoursMinuteResolutionAlgorithm.cs
│   ├── FillOutsideHoursSecondResolutionAlgorithm.cs
│   ├── FillOutsideHoursTickResolutionAlgorithm.cs
│   ├── FilteredIdentityAlgorithm.cs
│   ├── FinancialAdvisorDemoAlgorithm.cs
│   ├── FineFundamentalFilteredUniverseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ForexInternalFeedOnDataHigherResolutionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ForexInternalFeedOnDataSameResolutionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ForexMultiResolutionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ForwardDataOnlyFillModelAlgorithm.cs
│   ├── FractionalQuantityRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FreePortfolioValueFixedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FreePortfolioValueRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FuncRiskFreeRateInterestRateModelWithPythonLambda.cs
│   ├── FundamentalCustomSelectionTimeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FundamentalCustomSelectionTimeWarmupRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FundamentalRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FundamentalUniverseSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureChainInternalSubscriptionsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureContractsExtendedMarketHoursRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureMarketOpenAndCloseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureMarketOpenAndCloseWithExtendedMarketRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureMarketOpenConsolidatorRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureMarketOpenConsolidatorWithExtendedMarketRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureNoTimeInUniverseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionBuySellCallIntradayRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionCallITMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionCallITMGreeksExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionCallOTMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionChainFullDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionChainsMultipleFullDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionContinuousFutureRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionDailyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionHourlyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionIndicatorsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionMultipleContractsInDifferentContractMonthsWithSameUnderlyingFutureRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionPutITMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionPutOTMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionShortCallITMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionShortCallOTMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionShortPutITMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionShortPutOTMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureOptionWithFutureFilterRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureSharingTickerRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureStopMarketOrderOnExtendedHoursRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FutureUniverseHistoryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FuturesAndFutureOptionsUniverseSettingsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FuturesAndFuturesOptionsExpiryTimeAndLiquidationRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FuturesAutomaticSeedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FuturesChainFullDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FuturesChainsMultipleFullDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FuturesDailySettlementLongRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FuturesDailySettlementShortRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FuturesExpiredContractRegression.cs
│   ├── FuturesExtendedMarketHoursRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FuturesFrameworkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── FuturesMomentumAlgorithm.cs
│   ├── FuzzyInferenceAlgorithm.cs
│   ├── G10CurrencySelectionModelFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── GetParameterRegressionAlgorithm.cs
│   ├── HSIFutureDailyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── HSIFutureHourRegressionAlgorithm.cs
│   ├── HistoricalReturnsAlphaModelFrameworkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── HistoryAlgorithm.cs
│   ├── HistoryAuxiliaryDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── HistoryProviderManagerRegressionAlgorithm.cs
│   ├── HistoryTickRegressionAlgorithm.cs
│   ├── HistoryWithCustomDataSourceRegressionAlgorithm.cs
│   ├── HistoryWithDifferentContinuousContractDepthOffsetsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── HistoryWithDifferentDataMappingModeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── HistoryWithDifferentDataNormalizationModeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── HistoryWithSymbolChangesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── HourResolutionMappingEventRegressionAlgorithm.cs
│   ├── HourReverseSplitRegressionAlgorithm.cs
│   ├── HourSplitRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ImmediateExecutionModelMinimumOrderMarginRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ImmediateExecutionModelWorksWithBinanceFeeModel.cs
│   ├── InceptionDateSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionBearCallSpreadAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionBearPutSpreadAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionBullCallSpreadAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionBullPutSpreadAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionBuySellCallIntradayRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionCallButterflyAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionCallCalendarSpreadAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionCallITMExpiryDailyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionCallITMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionCallITMGreeksExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionCallOTMExpiryDailyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionCallOTMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionChainApisConsistencyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionIndicatorsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionIronCondorAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionModelsConsistencyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionPutButterflyAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionPutCalendarSpreadAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionPutITMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionPutOTMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionScaledStrikeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionShortCallITMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionShortCallOTMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionShortPutITMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionShortPutOTMExpiryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexOptionsUniverseSettingsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexSecurityCanBeTradableRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndexSecurityIsNotTradableRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndiaDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndicatorBasedOptionPricingModelIndexOptionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndicatorBasedOptionPricingModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndicatorHistoryAlgorithm.cs
│   ├── IndicatorHistoryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndicatorSelectorsWorkWithDifferentOptions.cs
│   ├── IndicatorSuiteAlgorithm.cs
│   ├── IndicatorVolatilityModelAlgorithm.cs
│   ├── IndicatorWarmupAlgorithm.cs
│   ├── IndicatorWithRenkoBarsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── IndustryStandardSecurityIdentifiersRegressionAlgorithm.cs
│   ├── InsightScoringRegressionAlgorithm.cs
│   ├── InsightTagAlphaRegressionAlgorithm.cs
│   ├── InsightWeightingFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── InsufficientBuyingPowerForAutomaticExerciseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── InsufficientMarginOrderUpdateRegressionAlgorithm.cs
│   ├── InteractiveBrokersBrokerageDisablesIndexOptionsExerciseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── InternalSubscriptionHistoryRequestAlgorithm.cs
│   ├── IronCondorStrategyAlgorithm.cs
│   ├── IsMarketOpenCheckAlgorithm.cs
│   ├── IsMarketOpenCheckWithExtendedMarketHoursAlgorithm.cs
│   ├── LargeQuantityOptionStrategyAlgorithm.cs
│   ├── LeveragePrecedenceRegressionAlgorithm.cs
│   ├── LimitFillRegressionAlgorithm.cs
│   ├── LimitIfTouchedAsyncRegressionAlgorithm.cs
│   ├── LimitIfTouchedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── LimitOrdersAreFilledAfterHoursForFuturesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── LiquidETFUniverseFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── LiquidateAllExceptSpecifiedSymbolRegressionAlgorithm.cs
│   ├── LiquidateRegressionAlgorithm.cs
│   ├── LiquidateUsingSetHoldingsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── LiquidatingMultipleOptionStrategiesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── LiveFeaturesAlgorithm.cs
│   ├── LongAndShortButterflyCallStrategiesAlgorithm.cs
│   ├── LongAndShortButterflyPutStrategiesAlgorithm.cs
│   ├── LongAndShortCallCalendarSpreadStrategiesAlgorithm.cs
│   ├── LongAndShortPutCalendarSpreadStrategiesAlgorithm.cs
│   ├── LongAndShortStraddleStrategiesAlgorithm.cs
│   ├── LongAndShortStrangleStrategiesAlgorithm.cs
│   ├── LongOnlyAlphaStreamAlgorithm.cs
│   ├── MACDTrendAlgorithm.cs
│   ├── MacdAlphaModelFrameworkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ManualContinuousFuturesPositionRolloverFromSymbolChangedEventHandlerRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ManualContinuousFuturesPositionRolloverRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ManuallySetMarketHoursAndSymbolPropertiesDatabaseEntriesAlgorithm.cs
│   ├── MappedBenchmarkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MarginCallClosedMarketRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MarginCallEventsAlgorithm.cs
│   ├── MarginRemainingRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MarketImpactSlippageModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MarketOnCloseOrderAsyncRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MarketOnCloseOrderBufferCheckRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MarketOnCloseOrderBufferExtendedMarketHoursRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MarketOnCloseOrderBufferRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MarketOnCloseOrderFillsOnCloseTradeWithTickResolutionAlgorithm.cs
│   ├── MarketOnCloseOrderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MarketOnOpenOnCloseAlgorithm.cs
│   ├── MarketOnOpenOrderAsyncRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MarketOnOpenOrderFillsOnOpenTradeWithTickResolutionAlgorithm.cs
│   ├── MarketOnOpenOrderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MarketOrdersAreSupportedOnExtendedHoursForFuturesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MaximumDrawdownPercentPerSecurityFrameworkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MaximumDrawdownPercentPortfolioFrameworkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MaximumSectorExposureRiskManagementModelFrameworkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MaximumUnrealizedProfitPercentPerSecurityFrameworkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MeanReversionPortfolioAlgorithm.cs
│   ├── MeanVarianceOptimizationFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── MinimumOrderMarginRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MinimumOrderSizeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MissingTickDataAlgorithm.cs
│   ├── MovingAverageCrossAlgorithm.cs
│   ├── MultiResolutionConsolidators.cs
│   ├── MultiUniverseSharedSecurityRegressionAlgorithm.cs
│   ├── MultipleSymbolConsolidationAlgorithm.cs
│   ├── NakedCallStrategyAlgorithm.cs
│   ├── NakedPutStrategyAlgorithm.cs
│   ├── NakedShortOptionStrategyOverMarginAlgorithm.cs
│   ├── NamedArgumentsRegression.cs
│   ├── NikkeiIndexRegressionAlgorithm.cs
│   ├── NoMarginCallExpectedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── NoMarginCallOutsideRegularHoursRegressionAlgorithm.cs
│   ├── NoMinimumOrderMarginRegressionAlgorithm.cs
│   ├── NoUniverseSelectorRegressionAlgorithm.cs
│   ├── NonDynamicOptionsFilterRegressionAlgorithm.cs
│   ├── NullBuyingPowerOptionBullCallSpreadAlgorithm.cs
│   ├── NullMarginComboOrderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── NullMarginMultipleOrdersRegressionAlgorithm.cs
│   ├── NullOptionAssignmentRegressionAlgorithm.cs
│   ├── NumeraiSignalExportDemonstrationAlgorithm.cs
│   ├── ObjectStoreExampleAlgorithm.cs
│   ├── OnEndOfDayAddDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OnEndOfDayInternalSecurityRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OnEndOfDayRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OnOrderEventExceptionRegression.cs
│   ├── OnWarmupFinishedNoWarmup.cs
│   ├── OnWarmupFinishedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OpenInterestFuturesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OpeningBreakoutAlgorithm.cs
│   ├── OptionAssignmentRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionAssignmentStatisticsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionChainApisConsistencyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionChainConsistencyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionChainFullDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionChainIncludeWeeklysByDefaultRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionChainProviderAlgorithm.cs
│   ├── OptionChainSubscriptionRemovalRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionChainUniverseImmediateSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionChainUniverseRemovalRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionChainedAndUniverseSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionChainedUniverseSelectionModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionChainsMultipleFullDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionDataNullReferenceRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionDelistedDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityBaseStrategyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityBearCallLadderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityBearCallSpreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityBearCallSpreadSetHoldingsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityBearPutLadderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityBearPutSpreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityBoxSpreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityBullCallLadderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityBullCallSpreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityBullPutLadderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityBullPutSpreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityCallBackspreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityCallButterflyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityCallCalendarSpreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityConversionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityCoveredCallRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityCoveredPutRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityIronButterflyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityIronCondorRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityJellyRollRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityProtectiveCollarRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityPutBackspreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityPutButterflyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityPutCalendarSpreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityReverseConversionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityShortBoxSpreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityShortButterflyCallRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityShortButterflyPutRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityShortCallBackspreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityShortIronButterflyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityShortIronCondorRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityShortJellyRollRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityShortPutBackspreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityStraddleRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityStrangleRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionEquityStrategyMatcherRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionExerciseAssignRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionExerciseOnExpiryAndNonTradableDateRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionExerciseOnExpiryAndNonTradableDateWithOptionSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionExerciseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionExpiryDateOnHolidayCase.cs
│   ├── OptionExpiryDateTodayRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionGreeksRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionIndicatorsMirrorContractsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionIndicatorsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionModelsConsistencyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionNoTimeInUniverseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionOTMExpiryOrderHasZeroPriceRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionOpenInterestRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionOrdersOnSplitRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionPriceModelForOptionStylesBaseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionPriceModelForSupportedAmericanOptionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionPriceModelForSupportedAmericanOptionTimeSpanWarmupRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionPriceModelForSupportedEuropeanOptionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionPriceModelForSupportedEuropeanOptionTimeSpanWarmupRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionPriceModelForUnsupportedAmericanOptionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionPriceModelForUnsupportedAmericanOptionTimeSpanWarmupRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionPriceModelForUnsupportedEuropeanOptionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionPriceModelForUnsupportedEuropeanOptionTimeSpanWarmupRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionRenameDailyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionRenameRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionResolutionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionShortCallMarginCallEventsAlgorithm.cs
│   ├── OptionSplitRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionSplitWarmupRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFactoryMethodsBaseAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniverseBaseAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniverseBoxSpreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniverseCallButterflyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniverseCallCalendarSpreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniverseCallLadderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniverseCallSpreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniverseConversionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniverseIronCondorRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniverseJellyRollRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniverseProtectiveCollarRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniversePutButterflyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniversePutCalendarSpreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniversePutLadderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniversePutSpreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniverseSingleCallRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniverseSinglePutRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniverseStraddleRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyFilteringUniverseStrangleRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionStrategyMarginCallEventsAlgorithm.cs
│   ├── OptionSymbolCanonicalRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionTimeSliceRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionUniverseFilterGreeksRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionUniverseFilterGreeksShortcutsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionUniverseFilterOptionsDataLinqRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionUniverseFilterOptionsDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionUniverseHistoryRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionsAutomaticSeedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OptionsExpiredContractRegression.cs
│   ├── OptionsMarginCallEventsAlgorithmBase.cs
│   ├── OrderImmutabilityRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OrderSubmissionDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── OrderTicketAssignmentDemoAlgorithm.cs
│   ├── OrderTicketDemoAlgorithm.cs
│   ├── ParameterizedAlgorithm.cs
│   ├── PearsonCorrelationPairsTradingAlphaModelFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── PeriodBasedHistoryRequestNotAllowedWithTickResolutionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── PeriodConsolidatorRegressionAlgorithm.cs
│   ├── PersistentCustomDataUniverseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── PortfolioOptimizationNumericsAlgorithm.cs
│   ├── PortfolioRebalanceOnCustomFuncRegressionAlgorithm.cs
│   ├── PortfolioRebalanceOnDateRulesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── PortfolioRebalanceOnInsightChangesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── PortfolioRebalanceOnSecurityChangesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── PortfolioTargetTagsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ProcessSplitSymbolsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── QLOptionPricingModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── QuantConnect.Algorithm.CSharp.csproj
│   ├── QuitAfterInitializationRegressionAlgorithm.cs
│   ├── QuitInInitializationRegressionAlgorithm.cs
│   ├── RangeConsolidatorAlgorithm.cs
│   ├── RangeConsolidatorWithTickAlgorithm.cs
│   ├── RawDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── RawPricesCoarseUniverseAlgorithm.cs
│   ├── RawPricesUniverseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── RegisterIndicatorRegressionAlgorithm.cs
│   ├── RegressionAlgorithm.cs
│   ├── RegressionChannelAlgorithm.cs
│   ├── RegressionTests/
│   │   ├── Collective2IndexOptionAlgorithm.cs
│   │   ├── CorrelationLastComputedValueRegressionAlgorithm.cs
│   │   ├── CustomData/
│   │   │   ├── CustomDataIconicTypesAddDataRegressionAlgorithm.cs
│   │   │   ├── CustomDataIconicTypesDefaultResolutionRegressionAlgorithm.cs
│   │   │   ├── CustomDataLinkedIconicTypeAddDataCoarseSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   │   │   ├── CustomDataLinkedIconicTypeAddDataOnSecuritiesChangedRegressionAlgorithm.cs
│   │   │   └── CustomDataUnlinkedTradeBarIconicTypeConsolidationRegressionAlgorithm.cs
│   │   └── Universes/
│   │       ├── ETFConstituentUniverseCompositeDelistingRegressionAlgorithm.cs
│   │       ├── ETFConstituentUniverseCompositeDelistingRegressionAlgorithmNoAddEquityETF.cs
│   │       ├── ETFConstituentUniverseFilterFunctionRegressionAlgorithm.cs
│   │       ├── ETFConstituentUniverseFrameworkRegressionAlgorithm.cs
│   │       ├── ETFConstituentUniverseFrameworkRegressionAlgorithmNewUniverseModel.cs
│   │       ├── ETFConstituentUniverseImmediateSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   │       ├── ETFConstituentUniverseMappedCompositeRegressionAlgorithm.cs
│   │       └── ETFConstituentUniverseRSIAlphaModelAlgorithm.cs
│   ├── RemoveUnderlyingRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ResolutionSwitchingAlgorithm.cs
│   ├── RevertComboOrderPositionsAlgorithm.cs
│   ├── RiskParityPortfolioAlgorithm.cs
│   ├── RiskParityPortfolioWeightsCheckAlgorithm.cs
│   ├── RollOutFrontMonthToBackMonthOptionUsingCalendarSpreadRegressionAlgorithm.cs
│   ├── RollingWindowAlgorithm.cs
│   ├── RsiAlphaModelFrameworkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SamcoBasicTemplateOptionsAlgorithm.cs
│   ├── ScaledFillForwardDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ScaledRawDataNormalizationModeNotAllowedSecuritiesAlgorithm.cs
│   ├── ScaledRawHistoryAlgorithm.cs
│   ├── ScheduledEventsAlgorithm.cs
│   ├── ScheduledEventsOrderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ScheduledQueuingAlgorithm.cs
│   ├── ScheduledUniverseRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ScheduledUniverseSelectionModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SectorExposureRiskFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── SectorWeightingFrameworkAlgorithm.cs
│   ├── SecurityCustomPropertiesAlgorithm.cs
│   ├── SecurityInitializationOnReAdditionForEquityRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SecurityInitializationOnReAdditionForManuallyAddedFutureContractRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SecurityInitializationOnReAdditionForManuallyAddedOptionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SecurityInitializationOnReAdditionForSelectedOptionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SecurityInitializationOnReAdditionForUniverseSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SecuritySeederRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SecuritySessionDailyNoPreciseEndTimeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SecuritySessionExtendedMarketHoursRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SecuritySessionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SecuritySessionWithChangeOfResolutionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SecuritySessionWithDailyResolutionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SecuritySessionWithFutureContractRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SecuritySessionWithFuturesExtendedMarketHoursRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SecuritySessionWithFuturesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SecuritySessionWithOptionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SecurityToSymbolRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SetAccountCurrencyCashBuyingPowerModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SetAccountCurrencySecurityMarginModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SetCashOnDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SetCustomSettlementModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SetDataNormalizationModeOnAddSecurityAlgorithm.cs
│   ├── SetEquityDataNormalizationModeOnAddEquity.cs
│   ├── SetHoldingReturnsOrderTicketsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SetHoldingsAsyncRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SetHoldingsFutureRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SetHoldingsLiquidateExistingHoldingsMultipleTargetsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SetHoldingsMarketOnOpenRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SetHoldingsMultipleTargetsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SetHoldingsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ShortInterestFeeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ShortableProviderOrdersRejectedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SingleOptionPositionGroupBuyingPowerModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SmaCrossUniverseSelectionAlgorithm.cs
│   ├── SparseDataRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SplitEquityRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SplitOnTradeBuilderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SplitPartialShareRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SpreadExecutionModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── StableCoinsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── StandardDeviationExecutionModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── StartingCapitalRegressionAlgorithm.cs
│   ├── StatisticsResultsAlgorithm.cs
│   ├── StochasticIndicatorAndSubIndicatorsWarmUpRegressionAlgorithm.cs
│   ├── StochasticIndicatorWarmsUpProperlyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── StopLimitOrderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── StopLimitOrderRegressionAsyncAlgorithm.cs
│   ├── StopLossOnOrderEventRegressionAlgorithm.cs
│   ├── StopMarketOrderAsyncRegressionAlgorithm.cs
│   ├── StopMarketOrderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── StressSymbols.cs
│   ├── StressSymbolsAlgorithm.cs
│   ├── StrictEndTimeLowerResolutionFillForwardRegressionAlgorithm.cs
│   ├── StrictEndTimeLowerResolutionFillForwardWithExtendedMarketHoursRegressionAlgorithm.cs
│   ├── StringToSymbolImplicitConversionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── SwitchDataModeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── TickDataFilteringAlgorithm.cs
│   ├── TickHistoryRequestWithoutTickSubscriptionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── TickQuoteBarConsolidatorWithDefaultTickTypeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── TickQuoteBarConsolidatorWithTickTypeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── TickTradeBarConsolidatorWithDefaultTickTypeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── TickTradeBarConsolidatorWithQuoteTickTypeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── TickTradeBarConsolidatorWithTradeTickTypeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── TiingoPriceAlgorithm.cs
│   ├── TimeInForceAlgorithm.cs
│   ├── TimeRulesDefaultTimeZoneRegressionAlgorithm.cs
│   ├── TotalPortfolioValueRegressionAlgorithm.cs
│   ├── TradeStationBrokerageTradeWithOutsideRegularMarketHoursParameter.cs
│   ├── TradingNotAddedEquitiesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── TradingNotAddedOptionsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── TrailingStopOrderAsyncRegressionAlgorithm.cs
│   ├── TrailingStopOrderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── TrailingStopRiskFrameworkRegressionAlgorithm.cs
│   ├── TrainingExampleAlgorithm.cs
│   ├── TrainingInitializeRegressionAlgorithm.cs
│   ├── TwoLegCurrencyConversionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── UniverseOnlyRegressionAlgorithm.cs
│   ├── UniverseSelectedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── UniverseSelectionDefinitionsAlgorithm.cs
│   ├── UniverseSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── UniverseSelectionSymbolCacheRemovalRegressionTest.cs
│   ├── UniverseSharingSecurityDifferentSubscriptionRequestRegressionAlgorithm.cs
│   ├── UniverseSharingSubscriptionRequestRegressionAlgorithm.cs
│   ├── UniverseSharingSubscriptionTradableRegressionAlgorithm.cs
│   ├── UniverseUnchangedRegressionAlgorithm.cs
│   ├── UnregisterIndicatorRegressionAlgorithm.cs
│   ├── UnsettledCashWhenQuoteCurrencyIsNotAccountCurrencyAlgorithm.cs
│   ├── UpdateOrderLiveTestAlgorithm.cs
│   ├── UpdateOrderRegressionAlgorithm.cs
│   ├── UserDefinedUniverseAlgorithm.cs
│   ├── VBaseSignalExportDemonstrationAlgorithm.cs
│   ├── VolatilityModelsWithRawDataAlgorithm.cs
│   ├── VolumeRenkoConsolidatorAlgorithm.cs
│   ├── VolumeShareSlippageModelAlgorithm.cs
│   ├── VolumeWeightedAveragePriceExecutionModelRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmUpAfterInitializeRegression.cs
│   ├── WarmupAlgorithm.cs
│   ├── WarmupConversionRatesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupDailyResolutionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupDataTypesBarCountWarmupRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupDataTypesRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupFutureRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupFutureTimeSpanWarmupRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupHistoryAlgorithm.cs
│   ├── WarmupIndicatorRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupLowerResolutionBarCountRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupLowerResolutionBarCountSettingRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupLowerResolutionOptionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupLowerResolutionSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupLowerResolutionTimeSpanRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupLowerResolutionTimeSpanSettingRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupMinuteResolutionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupOptionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupOptionResolutionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupScheduledEventsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupScheduledEventsTimeSpanWarmupRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupSelectionBarCountRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WarmupTrainRegressionAlgorithm.cs
│   ├── WeeklyUniverseSelectionRegressionAlgorithm.cs
│   ├── YearlyUniverseSelectionScheduleRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ZeroDTEIndexOptionsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ZeroDTEOptionsRegressionAlgorithm.cs
│   ├── ZeroFeeRegressionAlgorithm.cs
│   └── ZeroedBenchmarkRegressionAlgorithm.cs
├── Algorithm.Framework/
│   ├── Alphas/
│   │   ├── BasePairsTradingAlphaModel.cs
│   │   ├── BasePairsTradingAlphaModel.py
│   │   ├── ConstantAlphaModel.cs
│   │   ├── ConstantAlphaModel.py
│   │   ├── EmaCrossAlphaModel.cs
│   │   ├── EmaCrossAlphaModel.py
│   │   ├── HistoricalReturnsAlphaModel.cs
│   │   ├── HistoricalReturnsAlphaModel.py
│   │   ├── MacdAlphaModel.cs
│   │   ├── MacdAlphaModel.py
│   │   ├── PearsonCorrelationPairsTradingAlphaModel.cs
│   │   ├── PearsonCorrelationPairsTradingAlphaModel.py
│   │   ├── RsiAlphaModel.cs
│   │   └── RsiAlphaModel.py
│   ├── Execution/
│   │   ├── SpreadExecutionModel.cs
│   │   ├── SpreadExecutionModel.py
│   │   ├── StandardDeviationExecutionModel.cs
│   │   ├── StandardDeviationExecutionModel.py
│   │   ├── VolumeWeightedAveragePriceExecutionModel.cs
│   │   └── VolumeWeightedAveragePriceExecutionModel.py
│   ├── NotifiedSecurityChanges.cs
│   ├── Portfolio/
│   │   ├── AccumulativeInsightPortfolioConstructionModel.cs
│   │   ├── AccumulativeInsightPortfolioConstructionModel.py
│   │   ├── AlphaStreamsPortfolioConstructionModel.cs
│   │   ├── BlackLittermanOptimizationPortfolioConstructionModel.cs
│   │   ├── BlackLittermanOptimizationPortfolioConstructionModel.py
│   │   ├── ConfidenceWeightedPortfolioConstructionModel.cs
│   │   ├── ConfidenceWeightedPortfolioConstructionModel.py
│   │   ├── EqualWeightingPortfolioConstructionModel.cs
│   │   ├── EqualWeightingPortfolioConstructionModel.py
│   │   ├── InsightWeightingPortfolioConstructionModel.cs
│   │   ├── InsightWeightingPortfolioConstructionModel.py
│   │   ├── MaximumSharpeRatioPortfolioOptimizer.cs
│   │   ├── MaximumSharpeRatioPortfolioOptimizer.py
│   │   ├── MeanReversionPortfolioConstructionModel.cs
│   │   ├── MeanReversionPortfolioConstructionModel.py
│   │   ├── MeanVarianceOptimizationPortfolioConstructionModel.cs
│   │   ├── MeanVarianceOptimizationPortfolioConstructionModel.py
│   │   ├── MinimumVariancePortfolioOptimizer.cs
│   │   ├── MinimumVariancePortfolioOptimizer.py
│   │   ├── PortfolioOptimizerPythonWrapper.cs
│   │   ├── ReturnsSymbolData.cs
│   │   ├── RiskParityPortfolioConstructionModel.cs
│   │   ├── RiskParityPortfolioConstructionModel.py
│   │   ├── RiskParityPortfolioOptimizer.cs
│   │   ├── RiskParityPortfolioOptimizer.py
│   │   ├── SectorWeightingPortfolioConstructionModel.cs
│   │   ├── SectorWeightingPortfolioConstructionModel.py
│   │   ├── UnconstrainedMeanVariancePortfolioOptimizer.cs
│   │   └── UnconstrainedMeanVariancePortfolioOptimizer.py
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── QuantConnect.Algorithm.Framework.csproj
│   ├── Risk/
│   │   ├── MaximumDrawdownPercentPerSecurity.cs
│   │   ├── MaximumDrawdownPercentPerSecurity.py
│   │   ├── MaximumDrawdownPercentPortfolio.cs
│   │   ├── MaximumDrawdownPercentPortfolio.py
│   │   ├── MaximumSectorExposureRiskManagementModel.cs
│   │   ├── MaximumSectorExposureRiskManagementModel.py
│   │   ├── MaximumUnrealizedProfitPercentPerSecurity.cs
│   │   ├── MaximumUnrealizedProfitPercentPerSecurity.py
│   │   ├── TrailingStopRiskManagementModel.cs
│   │   └── TrailingStopRiskManagementModel.py
│   └── Selection/
│       ├── CoarseFundamentalUniverseSelectionModel.cs
│       ├── ETFConstituentsUniverseSelectionModel.cs
│       ├── ETFConstituentsUniverseSelectionModel.py
│       ├── EmaCrossUniverseSelectionModel.cs
│       ├── EmaCrossUniverseSelectionModel.py
│       ├── EnergyETFUniverse.cs
│       ├── FineFundamentalUniverseSelectionModel.cs
│       ├── FundamentalUniverseSelectionModel.cs
│       ├── FundamentalUniverseSelectionModel.py
│       ├── FutureUniverseSelectionModel.cs
│       ├── FutureUniverseSelectionModel.py
│       ├── InceptionDateUniverseSelectionModel.cs
│       ├── LiquidETFUniverse.cs
│       ├── MetalsETFUniverse.cs
│       ├── OpenInterestFutureUniverseSelectionModel.cs
│       ├── OptionUniverseSelectionModel.cs
│       ├── OptionUniverseSelectionModel.py
│       ├── QC500UniverseSelectionModel.cs
│       ├── QC500UniverseSelectionModel.py
│       ├── SP500SectorsETFUniverse.cs
│       ├── ScheduledUniverseSelectionModel.cs
│       ├── TechnologyETFUniverse.cs
│       ├── USTreasuriesETFUniverse.cs
│       └── VolatilityETFUniverse.cs
├── Algorithm.Python/
│   ├── AccumulativeInsightPortfolioRegressionAlgorithm.py
│   ├── AddAlphaModelAlgorithm.py
│   ├── AddFutureOptionContractDataStreamingRegressionAlgorithm.py
│   ├── AddFutureOptionSingleOptionChainSelectedInUniverseFilterRegressionAlgorithm.py
│   ├── AddFutureUniverseSelectionModelRegressionAlgorithm.py
│   ├── AddOptionContractExpiresRegressionAlgorithm.py
│   ├── AddOptionContractFromUniverseRegressionAlgorithm.py
│   ├── AddOptionUniverseSelectionModelRegressionAlgorithm.py
│   ├── AddRemoveSecurityRegressionAlgorithm.py
│   ├── AddRiskManagementAlgorithm.py
│   ├── AddUniverseSelectionModelAlgorithm.py
│   ├── AlgorithmModeAndDeploymentTargetAlgorithm.py
│   ├── AllShortableSymbolsCoarseSelectionRegressionAlgorithm.py
│   ├── Alphas/
│   │   ├── ContingentClaimsAnalysisDefaultPredictionAlpha.py
│   │   ├── GasAndCrudeOilEnergyCorrelationAlpha.py
│   │   ├── GlobalEquityMeanReversionIBSAlpha.py
│   │   ├── GreenblattMagicFormulaAlpha.py
│   │   ├── IntradayReversalCurrencyMarketsAlpha.py
│   │   ├── MeanReversionLunchBreakAlpha.py
│   │   ├── MortgageRateVolatilityAlpha.py
│   │   ├── PriceGapMeanReversionAlpha.py
│   │   ├── RebalancingLeveragedETFAlpha.py
│   │   ├── ShareClassMeanReversionAlpha.py
│   │   ├── SykesShortMicroCapAlpha.py
│   │   ├── TriangleExchangeRateArbitrageAlpha.py
│   │   ├── TripleLeverageETFPairVolatilityDecayAlpha.py
│   │   └── VIXDualThrustAlpha.py
│   ├── AsynchronousUniverseRegressionAlgorithm.py
│   ├── AutoRegressiveIntegratedMovingAverageRegressionAlgorithm.py
│   ├── AuxiliaryDataHandlersRegressionAlgorithm.py
│   ├── BaseFrameworkRegressionAlgorithm.py
│   ├── BasicCSharpIntegrationTemplateAlgorithm.py
│   ├── BasicSetAccountCurrencyAlgorithm.py
│   ├── BasicSetAccountCurrencyWithAmountAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateAxosAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateCfdAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateContinuousFutureAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateContinuousFutureWithExtendedMarketAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateCryptoAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateCryptoFutureAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateCryptoFutureHourlyAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateDailyAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateEurexFuturesAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateFillForwardAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateForexAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateFrameworkAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateFutureOptionAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateFutureRolloverAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateFuturesAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateFuturesConsolidationAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateFuturesDailyAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateFuturesFrameworkAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateFuturesFrameworkWithExtendedMarketAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateFuturesHistoryAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateFuturesHistoryWithExtendedMarketHoursAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateFuturesHourlyAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateFuturesWithExtendedMarketAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateFuturesWithExtendedMarketDailyAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateFuturesWithExtendedMarketHourlyAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateIndexAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateIndexDailyAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateIndexOptionsAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateIndiaAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateIndiaIndexAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateIntrinioEconomicData.py
│   ├── BasicTemplateLibrary.py
│   ├── BasicTemplateOptionEquityStrategyAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateOptionStrategyAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateOptionTradesAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateOptionsAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateOptionsConsolidationAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateOptionsDailyAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateOptionsFilterUniverseAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateOptionsFrameworkAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateOptionsHistoryAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateOptionsHourlyAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateOptionsPriceModel.py
│   ├── BasicTemplateSPXWeeklyIndexOptionsAlgorithm.py
│   ├── BasicTemplateTradableIndexAlgorithm.py
│   ├── Benchmarks/
│   │   ├── BasicTemplateBenchmark.py
│   │   ├── CoarseFineUniverseSelectionBenchmark.py
│   │   ├── EmptyEquityAndOptions400Benchmark.py
│   │   ├── EmptyMinute400EquityBenchmark.py
│   │   ├── EmptySPXOptionChainBenchmark.py
│   │   ├── EmptySingleSecuritySecondEquityBenchmark.py
│   │   ├── HistoryRequestBenchmark.py
│   │   ├── IndicatorRibbonBenchmark.py
│   │   ├── ScheduledEventsBenchmark.py
│   │   ├── StatefulCoarseUniverseSelectionBenchmark.py
│   │   └── StatelessCoarseUniverseSelectionBenchmark.py
│   ├── BlackLittermanPortfolioOptimizationFrameworkAlgorithm.py
│   ├── BrokerageActivityEventHandlingAlgorithm.py
│   ├── BrokerageModelAlgorithm.py
│   ├── BubbleAlgorithm.py
│   ├── BybitCryptoFuturesRegressionAlgorithm.py
│   ├── BybitCryptoRegressionAlgorithm.py
│   ├── BybitCustomDataCryptoRegressionAlgorithm.py
│   ├── CallbackCommandRegressionAlgorithm.py
│   ├── CanLiquidateWithOrderPropertiesRegressionAlgorithm.py
│   ├── CapmAlphaRankingFrameworkAlgorithm.py
│   ├── ClassicRangeConsolidatorAlgorithm.py
│   ├── ClassicRangeConsolidatorWithTickAlgorithm.py
│   ├── ClassicRenkoConsolidatorAlgorithm.py
│   ├── CoarseFineAsyncUniverseRegressionAlgorithm.py
│   ├── CoarseFineFundamentalComboAlgorithm.py
│   ├── CoarseFineFundamentalRegressionAlgorithm.py
│   ├── CoarseFineOptionUniverseChainRegressionAlgorithm.py
│   ├── CoarseFundamentalTop3Algorithm.py
│   ├── Collective2PortfolioSignalExportDemonstrationAlgorithm.py
│   ├── Collective2SignalExportDemonstrationAlgorithm.py
│   ├── ComboOrderTicketDemoAlgorithm.py
│   ├── ComboOrdersFillModelAlgorithm.py
│   ├── CompleteOrderTagUpdateAlgorithm.py
│   ├── CompositeAlphaModelFrameworkAlgorithm.py
│   ├── CompositeIndicatorWorksAsExpectedRegressionAlgorithm.py
│   ├── CompositeRiskManagementModelFrameworkAlgorithm.py
│   ├── ConfidenceWeightedFrameworkAlgorithm.py
│   ├── ConsolidateDifferentTickTypesRegressionAlgorithm.py
│   ├── ConsolidateHourBarsIntoDailyBarsRegressionAlgorithm.py
│   ├── ConsolidateRegressionAlgorithm.py
│   ├── ConsolidateWithSizeAttributeRegressionAlgorithm.py
│   ├── ConsolidatorStartTimeRegressionAlgorithm.py
│   ├── ConstituentsQC500GeneratorAlgorithm.py
│   ├── ConstituentsUniverseRegressionAlgorithm.py
│   ├── ContinuousFutureModelsConsistencyRegressionAlgorithm.py
│   ├── ContinuousFutureRegressionAlgorithm.py
│   ├── ConvertToFrameworkAlgorithm.py
│   ├── CorrectConsolidatedBarTypeForTickTypesAlgorithm.py
│   ├── CoveredAndProtectiveCallStrategiesAlgorithm.py
│   ├── CoveredAndProtectivePutStrategiesAlgorithm.py
│   ├── CrunchDAOSignalExportDemonstrationAlgorithm.py
│   ├── CustomBenchmarkAlgorithm.py
│   ├── CustomBenchmarkRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomBrokerageModelRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomBrokerageSideOrderHandlingRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomBrokerageSideOrderHandlingRegressionPartialAlgorithm.py
│   ├── CustomBuyingPowerModelAlgorithm.py
│   ├── CustomChartingAlgorithm.py
│   ├── CustomConsolidatorRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomDataBenchmarkRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomDataBitcoinAlgorithm.py
│   ├── CustomDataIconicTypesAddDataRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomDataIndicatorExtensionsAlgorithm.py
│   ├── CustomDataLinkedIconicTypeAddDataCoarseSelectionRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomDataLinkedIconicTypeAddDataOnSecuritiesChangedRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomDataMultiFileObjectStoreRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomDataNIFTYAlgorithm.py
│   ├── CustomDataObjectStoreRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomDataPropertiesRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomDataRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomDataSecurityCacheGetDataRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomDataTypeHistoryAlgorithm.py
│   ├── CustomDataUniverseAlgorithm.py
│   ├── CustomDataUniverseRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomDataUniverseScheduledRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomDataUsingMapFileRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomDataZippedObjectStoreRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomIndicatorAlgorithm.py
│   ├── CustomIndicatorWithExtensionAlgorithm.py
│   ├── CustomMarginInterestRateModelAlgorithm.py
│   ├── CustomModelsAlgorithm.py
│   ├── CustomModelsPEP8Algorithm.py
│   ├── CustomOptionAssignmentRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomOptionExerciseModelRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomOptionPriceModelRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomPartialFillModelAlgorithm.py
│   ├── CustomPortfolioOptimizerRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomSecurityDataFilterRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomSecurityInitializerAlgorithm.py
│   ├── CustomSettlementModelRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomShortableProviderRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomSignalExportDemonstrationAlgorithm.py
│   ├── CustomUniverseSelectionModelRegressionAlgorithm.py
│   ├── CustomVolatilityModelAlgorithm.py
│   ├── CustomWarmUpPeriodIndicatorAlgorithm.py
│   ├── DailyAlgorithm.py
│   ├── DataConsolidationAlgorithm.py
│   ├── DefaultSchedulingSymbolRegressionAlgorithm.py
│   ├── DelistingEventsAlgorithm.py
│   ├── DescendingCustomDataObjectStoreRegressionAlgorithm.py
│   ├── DisplacedMovingAverageRibbon.py
│   ├── DividendAlgorithm.py
│   ├── DropboxBaseDataUniverseSelectionAlgorithm.py
│   ├── DropboxCoarseFineAlgorithm.py
│   ├── DropboxUniverseSelectionAlgorithm.py
│   ├── DynamicSecurityDataRegressionAlgorithm.py
│   ├── ETFConstituentUniverseCompositeDelistingRegressionAlgorithm.py
│   ├── ETFConstituentUniverseCompositeDelistingRegressionAlgorithmNoAddEquityETF.py
│   ├── ETFConstituentUniverseFilterFunctionRegressionAlgorithm.py
│   ├── ETFConstituentUniverseFrameworkRegressionAlgorithm.py
│   ├── ETFConstituentUniverseMappedCompositeRegressionAlgorithm.py
│   ├── ETFConstituentUniverseRSIAlphaModelAlgorithm.py
│   ├── ETFConstituentsFrameworkAlgorithm.py
│   ├── ETFConstituentsFrameworkWithDifferentSelectionModelAlgorithm.py
│   ├── ETFGlobalRotationAlgorithm.py
│   ├── EmaCrossAlphaModelFrameworkRegressionAlgorithm.py
│   ├── EmaCrossFuturesFrontMonthAlgorithm.py
│   ├── EmaCrossUniverseSelectionAlgorithm.py
│   ├── EmaCrossUniverseSelectionFrameworkAlgorithm.py
│   ├── ExecutionModelOrderEventsRegressionAlgorithm.py
│   ├── ExpiryHelperAlphaModelFrameworkAlgorithm.py
│   ├── ExtendedMarketTradingRegressionAlgorithm.py
│   ├── FilterUniverseRegressionAlgorithm.py
│   ├── FilteredIdentityAlgorithm.py
│   ├── FinancialAdvisorDemoAlgorithm.py
│   ├── FineFundamentalFilteredUniverseRegressionAlgorithm.py
│   ├── ForwardDataOnlyFillModelAlgorithm.py
│   ├── FractionalQuantityRegressionAlgorithm.py
│   ├── FuncRiskFreeRateInterestRateModelWithPythonLambda.py
│   ├── FundamentalCustomSelectionTimeRegressionAlgorithm.py
│   ├── FundamentalRegressionAlgorithm.py
│   ├── FundamentalUniverseSelectionAlgorithm.py
│   ├── FundamentalUniverseSelectionRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureContractsExtendedMarketHoursRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionBuySellCallIntradayRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionCallITMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionCallOTMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionChainFullDataRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionChainsMultipleFullDataRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionContinuousFutureRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionDailyRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionHourlyRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionMultipleContractsInDifferentContractMonthsWithSameUnderlyingFutureRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionPutITMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionPutOTMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionShortCallITMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionShortCallOTMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionShortPutITMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionShortPutOTMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureOptionWithFutureFilterRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureStopMarketOrderOnExtendedHoursRegressionAlgorithm.py
│   ├── FutureUniverseHistoryRegressionAlgorithm.py
│   ├── FuturesAndFuturesOptionsExpiryTimeAndLiquidationRegressionAlgorithm.py
│   ├── FuturesChainFullDataRegressionAlgorithm.py
│   ├── FuturesChainsMultipleFullDataRegressionAlgorithm.py
│   ├── FuturesExtendedMarketHoursRegressionAlgorithm.py
│   ├── FuturesMomentumAlgorithm.py
│   ├── G10CurrencySelectionModelFrameworkAlgorithm.py
│   ├── GetParameterRegressionAlgorithm.py
│   ├── HistoricalReturnsAlphaModelFrameworkRegressionAlgorithm.py
│   ├── HistoryAlgorithm.py
│   ├── HistoryAuxiliaryDataRegressionAlgorithm.py
│   ├── HistoryTickRegressionAlgorithm.py
│   ├── HistoryWithCustomDataSourceRegressionAlgorithm.py
│   ├── HistoryWithDifferentContinuousContractDepthOffsetsRegressionAlgorithm.py
│   ├── HistoryWithDifferentDataMappingModeRegressionAlgorithm.py
│   ├── HistoryWithDifferentDataNormalizationModeRegressionAlgorithm.py
│   ├── HourReverseSplitRegressionAlgorithm.py
│   ├── HourSplitRegressionAlgorithm.py
│   ├── ImmediateExecutionModelWorksWithBinanceFeeModel.py
│   ├── InceptionDateSelectionRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionBearCallSpreadAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionBearPutSpreadAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionBullCallSpreadAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionBullPutSpreadAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionBuySellCallIntradayRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionCallButterflyAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionCallCalendarSpreadAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionCallITMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionCallITMGreeksExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionCallOTMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionChainApisConsistencyRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionIronCondorAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionModelsConsistencyRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionPutButterflyAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionPutCalendarSpreadAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionPutITMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionPutOTMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionShortCallITMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionShortCallOTMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionShortPutITMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndexOptionShortPutOTMExpiryRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndiaDataRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndicatorExtensionsSMAWithCustomIndicatorsRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndicatorHistoryAlgorithm.py
│   ├── IndicatorHistoryRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndicatorSelectorsWorkWithDifferentOptions.py
│   ├── IndicatorSuiteAlgorithm.py
│   ├── IndicatorWarmupAlgorithm.py
│   ├── IndicatorWithRenkoBarsRegressionAlgorithm.py
│   ├── IndustryStandardSecurityIdentifiersRegressionAlgorithm.py
│   ├── InsightScoringRegressionAlgorithm.py
│   ├── InsightTagAlphaRegressionAlgorithm.py
│   ├── InsightWeightingFrameworkAlgorithm.py
│   ├── IronCondorStrategyAlgorithm.py
│   ├── KerasNeuralNetworkAlgorithm.py
│   ├── LimitFillRegressionAlgorithm.py
│   ├── LimitIfTouchedAsyncRegressionAlgorithm.py
│   ├── LimitIfTouchedRegressionAlgorithm.py
│   ├── LiquidETFUniverseFrameworkAlgorithm.py
│   ├── LiveFeaturesAlgorithm.py
│   ├── LongAndShortButterflyCallStrategiesAlgorithm.py
│   ├── LongAndShortButterflyPutStrategiesAlgorithm.py
│   ├── LongAndShortCallCalendarSpreadStrategiesAlgorithm.py
│   ├── LongAndShortPutCalendarSpreadStrategiesAlgorithm.py
│   ├── LongAndShortStraddleStrategiesAlgorithm.py
│   ├── LongAndShortStrangleStrategiesAlgorithm.py
│   ├── LongOnlyAlphaStreamAlgorithm.py
│   ├── MACDTrendAlgorithm.py
│   ├── MacdAlphaModelFrameworkRegressionAlgorithm.py
│   ├── ManuallyRemovedConsolidatorsAlgorithm.py
│   ├── ManuallySetMarketHoursAndSymbolPropertiesDatabaseEntriesAlgorithm.py
│   ├── MarginCallEventsAlgorithm.py
│   ├── MarketImpactSlippageModelRegressionAlgorithm.py
│   ├── MarketOnCloseOrderBufferExtendedMarketHoursRegressionAlgorithm.py
│   ├── MarketOnCloseOrderBufferRegressionAlgorithm.py
│   ├── MarketOnOpenOnCloseAlgorithm.py
│   ├── MaximumDrawdownPercentPerSecurityFrameworkRegressionAlgorithm.py
│   ├── MaximumDrawdownPercentPortfolioFrameworkRegressionAlgorithm.py
│   ├── MaximumSectorExposureRiskManagementModelFrameworkRegressionAlgorithm.py
│   ├── MaximumUnrealizedProfitPercentPerSecurityFrameworkRegressionAlgorithm.py
│   ├── MeanReversionPortfolioAlgorithm.py
│   ├── MeanVarianceOptimizationFrameworkAlgorithm.py
│   ├── MovingAverageCrossAlgorithm.py
│   ├── MultipleSymbolConsolidationAlgorithm.py
│   ├── NLTKSentimentTradingAlgorithm.py
│   ├── NakedCallStrategyAlgorithm.py
│   ├── NakedPutStrategyAlgorithm.py
│   ├── NamedArgumentsRegression.py
│   ├── NoUniverseSelectorRegressionAlgorithm.py
│   ├── NullBuyingPowerOptionBullCallSpreadAlgorithm.py
│   ├── NullMarginMultipleOrdersRegressionAlgorithm.py
│   ├── NullOptionAssignmentRegressionAlgorithm.py
│   ├── NumeraiSignalExportDemonstrationAlgorithm.py
│   ├── ObjectStoreExampleAlgorithm.py
│   ├── OnEndOfDayRegressionAlgorithm.py
│   ├── OnWarmupFinishedNoWarmup.py
│   ├── OnWarmupFinishedRegressionAlgorithm.py
│   ├── OpenInterestFuturesRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionAssignmentRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionChainApisConsistencyRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionChainConsistencyRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionChainFullDataRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionChainIncludeWeeklysByDefaultRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionChainProviderAlgorithm.py
│   ├── OptionChainedUniverseSelectionModelRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionChainsMultipleFullDataRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionDataNullReferenceRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionExerciseAssignRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionIndicatorsMirrorContractsRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionIndicatorsRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionModelsConsistencyRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionOpenInterestRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionPriceModelForOptionStylesBaseRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionPriceModelForSupportedAmericanOptionRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionPriceModelForSupportedAmericanOptionTimeSpanWarmupRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionPriceModelForSupportedEuropeanOptionRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionPriceModelForSupportedEuropeanOptionTimeSpanWarmupRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionPriceModelForUnsupportedAmericanOptionRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionPriceModelForUnsupportedAmericanOptionTimeSpanWarmupRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionPriceModelForUnsupportedEuropeanOptionRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionPriceModelForUnsupportedEuropeanOptionTimeSpanWarmupRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionRenameRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionSplitRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionStrategyFactoryMethodsBaseAlgorithm.py
│   ├── OptionUniverseFilterGreeksRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionUniverseFilterGreeksShortcutsRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionUniverseFilterOptionsDataRegressionAlgorithm.py
│   ├── OptionUniverseHistoryRegressionAlgorithm.py
│   ├── OrderTicketAssignmentDemoAlgorithm.py
│   ├── OrderTicketDemoAlgorithm.py
│   ├── PEP8StyleBasicAlgorithm.py
│   ├── PandasDataFrameFromMultipleTickTypeTickHistoryRegressionAlgorithm.py
│   ├── PandasDataFrameHistoryAlgorithm.py
│   ├── ParameterizedAlgorithm.py
│   ├── PearsonCorrelationPairsTradingAlphaModelFrameworkAlgorithm.py
│   ├── PeriodBasedHistoryRequestNotAllowedWithTickResolutionRegressionAlgorithm.py
│   ├── PersistentCustomDataUniverseRegressionAlgorithm.py
│   ├── PortfolioRebalanceOnCustomFuncRegressionAlgorithm.py
│   ├── PortfolioRebalanceOnDateRulesRegressionAlgorithm.py
│   ├── PortfolioTargetTagsRegressionAlgorithm.py
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── PythonAlgorithm.cs
│   ├── PythonDictionaryFeatureRegressionAlgorithm.py
│   ├── PytorchNeuralNetworkAlgorithm.py
│   ├── QLOptionPricingModelRegressionAlgorithm.py
│   ├── QuantConnect.Algorithm.Python.csproj
│   ├── QuantConnect.Algorithm.PythonTools.pyproj
│   ├── QuitAfterInitializationRegressionAlgorithm.py
│   ├── QuitInInitializationRegressionAlgorithm.py
│   ├── RangeConsolidatorAlgorithm.py
│   ├── RangeConsolidatorWithTickAlgorithm.py
│   ├── RawDataRegressionAlgorithm.py
│   ├── RawPricesCoarseUniverseAlgorithm.py
│   ├── RawPricesUniverseRegressionAlgorithm.py
│   ├── RegisterIndicatorRegressionAlgorithm.py
│   ├── RegressionAlgorithm.py
│   ├── RegressionChannelAlgorithm.py
│   ├── RiskParityPortfolioAlgorithm.py
│   ├── RollingWindowAlgorithm.py
│   ├── RsiAlphaModelFrameworkRegressionAlgorithm.py
│   ├── ScheduledEventsAlgorithm.py
│   ├── ScheduledQueuingAlgorithm.py
│   ├── ScheduledUniverseRegressionAlgorithm.py
│   ├── ScheduledUniverseSelectionModelRegressionAlgorithm.py
│   ├── ScikitLearnLinearRegressionAlgorithm.py
│   ├── SectorExposureRiskFrameworkAlgorithm.py
│   ├── SectorWeightingFrameworkAlgorithm.py
│   ├── SecurityCustomPropertiesAlgorithm.py
│   ├── SecurityDynamicPropertyPythonClassAlgorithm.py
│   ├── SecuritySeederRegressionAlgorithm.py
│   ├── SecuritySessionRegressionAlgorithm.py
│   ├── SecuritySessionWithChangeOfResolutionRegressionAlgorithm.py
│   ├── SecuritySessionWithFuturesRegressionAlgorithm.py
│   ├── SecurityToSymbolRegressionAlgorithm.py
│   ├── SelectUniverseSymbolsFromIDRegressionAlgorithm.py
│   ├── SetCustomSettlementModelRegressionAlgorithm.py
│   ├── SetEquityDataNormalizationModeOnAddEquity.py
│   ├── SetHoldingsAsyncRegressionAlgorithm.py
│   ├── SetHoldingsLiquidateExistingHoldingsMultipleTargetsRegressionAlgorithm.py
│   ├── SetHoldingsMultipleTargetsRegressionAlgorithm.py
│   ├── SetHoldingsRegressionAlgorithm.py
│   ├── ShortInterestFeeRegressionAlgorithm.py
│   ├── ShortableProviderOrdersRejectedRegressionAlgorithm.py
│   ├── SliceGetByTypeRegressionAlgorithm.py
│   ├── SmaCrossUniverseSelectionAlgorithm.py
│   ├── SpreadExecutionModelRegressionAlgorithm.py
│   ├── StableCoinsRegressionAlgorithm.py
│   ├── StandardDeviationExecutionModelRegressionAlgorithm.py
│   ├── StatisticsResultsAlgorithm.py
│   ├── StochasticIndicatorWarmsUpProperlyRegressionAlgorithm.py
│   ├── StopLimitOrderAsyncRegressionAlgorithm.py
│   ├── StopLimitOrderRegressionAlgorithm.py
│   ├── StringToSymbolImplicitConversionRegressionAlgorithm.py
│   ├── TalibIndicatorsAlgorithm.py
│   ├── TensorFlowNeuralNetworkAlgorithm.py
│   ├── TickDataFilteringAlgorithm.py
│   ├── TickHistoryRequestWithoutTickSubscriptionRegressionAlgorithm.py
│   ├── TiingoPriceAlgorithm.py
│   ├── TimeInForceAlgorithm.py
│   ├── TrailingStopOrderAsyncRegressionAlgorithm.py
│   ├── TrailingStopOrderRegressionAlgorithm.py
│   ├── TrailingStopRiskFrameworkRegressionAlgorithm.py
│   ├── TrainingExampleAlgorithm.py
│   ├── TrainingInitializeRegressionAlgorithm.py
│   ├── TwoLegCurrencyConversionRegressionAlgorithm.py
│   ├── UniverseOnlyRegressionAlgorithm.py
│   ├── UniverseSelectedRegressionAlgorithm.py
│   ├── UniverseSelectionDefinitionsAlgorithm.py
│   ├── UniverseSelectionRegressionAlgorithm.py
│   ├── UniverseUnchangedRegressionAlgorithm.py
│   ├── UnregisterIndicatorRegressionAlgorithm.py
│   ├── UpdateOrderRegressionAlgorithm.py
│   ├── UserDefinedUniverseAlgorithm.py
│   ├── VBaseSignalExportDemonstrationAlgorithm.py
│   ├── VolumeRenkoConsolidatorAlgorithm.py
│   ├── VolumeShareSlippageModelAlgorithm.py
│   ├── VolumeWeightedAveragePriceExecutionModelRegressionAlgorithm.py
│   ├── WarmupAlgorithm.py
│   ├── WarmupHistoryAlgorithm.py
│   ├── WeeklyUniverseSelectionRegressionAlgorithm.py
│   ├── ZeroedBenchmarkRegressionAlgorithm.py
│   ├── build.bat
│   ├── main.py
│   └── readme.md
├── AlgorithmFactory/
│   ├── DebuggerHelper.cs
│   ├── Loader.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── Python/
│   │   └── Wrappers/
│   │       └── AlgorithmPythonWrapper.cs
│   └── QuantConnect.AlgorithmFactory.csproj
├── Api/
│   ├── Api.cs
│   ├── ApiConnection.cs
│   ├── ApiUtils.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   └── QuantConnect.Api.csproj
├── Brokerages/
│   ├── Authentication/
│   │   ├── AccessTokenMetaDataRequest.cs
│   │   ├── AccessTokenMetaDataResponse.cs
│   │   ├── LeanOAuthTokenHandler.cs
│   │   ├── LeanTokenCredentials.cs
│   │   ├── LeanTokenHandler.cs
│   │   ├── OAuthTokenHandler.cs
│   │   ├── OAuthTokenRequest.cs
│   │   ├── TokenCredentials.cs
│   │   ├── TokenHandler.cs
│   │   └── TokenType.cs
│   ├── Backtesting/
│   │   ├── BacktestingBrokerage.cs
│   │   └── BacktestingBrokerageFactory.cs
│   ├── BaseWebsocketsBrokerage.cs
│   ├── BestBidAskUpdatedEventArgs.cs
│   ├── Brokerage.cs
│   ├── BrokerageConcurrentMessageHandler.cs
│   ├── BrokerageException.cs
│   ├── BrokerageFactory.cs
│   ├── BrokerageMultiWebSocketEntry.cs
│   ├── BrokerageMultiWebSocketSubscriptionManager.cs
│   ├── CrossZero/
│   │   ├── CrossZeroFirstOrderRequest.cs
│   │   ├── CrossZeroOrderResponse.cs
│   │   └── CrossZeroSecondOrderRequest.cs
│   ├── DefaultConnectionHandler.cs
│   ├── DefaultOrderBook.cs
│   ├── IConnectionHandler.cs
│   ├── IOrderBookUpdater.cs
│   ├── ISymbolMapper.cs
│   ├── IWebSocket.cs
│   ├── LevelOneOrderBook/
│   │   ├── BaseDataEventArgs.cs
│   │   ├── LevelOneMarketData.cs
│   │   └── LevelOneServiceManager.cs
│   ├── Paper/
│   │   ├── PaperBrokerage.cs
│   │   └── PaperBrokerageFactory.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── QuantConnect.Brokerages.csproj
│   ├── SymbolPropertiesDatabaseSymbolMapper.cs
│   ├── WebSocketClientWrapper.cs
│   ├── WebSocketCloseData.cs
│   ├── WebSocketError.cs
│   └── WebSocketMessage.cs
├── CONTRIBUTING.md
├── Common/
│   ├── Algorithm/
│   │   └── Framework/
│   │       ├── Alphas/
│   │       │   ├── Analysis/
│   │       │   │   └── InsightManager.cs
│   │       │   ├── GeneratedInsightsCollection.cs
│   │       │   ├── IInsightScoreFunction.cs
│   │       │   ├── Insight.cs
│   │       │   ├── InsightCollection.cs
│   │       │   ├── InsightDirection.cs
│   │       │   ├── InsightScore.cs
│   │       │   ├── InsightScoreFunctionPythonWrapper.cs
│   │       │   ├── InsightScoreType.cs
│   │       │   ├── InsightType.cs
│   │       │   └── Serialization/
│   │       │       ├── InsightJsonConverter.cs
│   │       │       └── SerializedInsight.cs
│   │       └── Portfolio/
│   │           ├── IPortfolioTarget.cs
│   │           ├── PortfolioTarget.cs
│   │           ├── PortfolioTargetCollection.cs
│   │           └── SignalExports/
│   │               ├── BaseSignalExport.cs
│   │               ├── Collective2SignalExport.cs
│   │               ├── CrunchDAOSignalExport.cs
│   │               ├── NumeraiSignalExport.cs
│   │               ├── SignalExportManager.cs
│   │               ├── SignalExportTargetParameters.cs
│   │               └── VBaseSignalExport.cs
│   ├── AlgorithmConfiguration.cs
│   ├── AlgorithmImports.py
│   ├── AlgorithmSettings.cs
│   ├── AlgorithmUtils.cs
│   ├── Api/
│   │   ├── Account.cs
│   │   ├── Authentication.cs
│   │   ├── AuthenticationResponse.cs
│   │   ├── Backtest.cs
│   │   ├── BacktestReport.cs
│   │   ├── BaseOptimization.cs
│   │   ├── Compile.cs
│   │   ├── CompileState.cs
│   │   ├── Data.cs
│   │   ├── Estimate.cs
│   │   ├── InsightResponse.cs
│   │   ├── LiveAlgorithm.cs
│   │   ├── LiveAlgorithmResults.cs
│   │   ├── LiveAlgorithmResultsJsonConverter.cs
│   │   ├── LiveAlgorithmSettings.cs
│   │   ├── LiveLog.cs
│   │   ├── Nodes.cs
│   │   ├── ObjectStoreResponse.cs
│   │   ├── Optimization.cs
│   │   ├── OptimizationBacktest.cs
│   │   ├── OptimizationBacktestJsonConverter.cs
│   │   ├── Organization.cs
│   │   ├── ParameterSetJsonConverter.cs
│   │   ├── Portfolio.cs
│   │   ├── Project.cs
│   │   ├── ProjectFile.cs
│   │   ├── ProjectNode.cs
│   │   ├── ReadChartResponse.cs
│   │   ├── RestResponse.cs
│   │   ├── Serialization/
│   │   │   └── ProductJsonConverter.cs
│   │   └── StringRepresentation.cs
│   ├── BaseSeries.cs
│   ├── Benchmarks/
│   │   ├── FuncBenchmark.cs
│   │   ├── IBenchmark.cs
│   │   └── SecurityBenchmark.cs
│   ├── BinaryComparison.cs
│   ├── BinaryComparisonExtensions.cs
│   ├── Brokerages/
│   │   ├── AlpacaBrokerageModel.cs
│   │   ├── AlphaStreamsBrokerageModel.cs
│   │   ├── AxosClearingBrokerageModel.cs
│   │   ├── BinanceBrokerageModel.cs
│   │   ├── BinanceCoinFuturesBrokerageModel.cs
│   │   ├── BinanceFuturesBrokerageModel.cs
│   │   ├── BinanceUSBrokerageModel.cs
│   │   ├── BitfinexBrokerageModel.cs
│   │   ├── BrokerageExtensions.cs
│   │   ├── BrokerageFactoryAttribute.cs
│   │   ├── BrokerageMessageEvent.cs
│   │   ├── BrokerageMessageType.cs
│   │   ├── BrokerageName.cs
│   │   ├── BybitBrokerageModel.cs
│   │   ├── CharlesSchwabBrokerageModel.cs
│   │   ├── CoinbaseBrokerageModel.cs
│   │   ├── DefaultBrokerageMessageHandler.cs
│   │   ├── DefaultBrokerageModel.cs
│   │   ├── DelistingNotificationEventArgs.cs
│   │   ├── DowngradeErrorCodeToWarningBrokerageMessageHandler.cs
│   │   ├── ExanteBrokerageModel.cs
│   │   ├── EzeBrokerageModel.cs
│   │   ├── FTXBrokerageModel.cs
│   │   ├── FTXUSBrokerageModel.cs
│   │   ├── FxcmBrokerageModel.cs
│   │   ├── GDAXBrokerageModel.cs
│   │   ├── IBrokerageMessageHandler.cs
│   │   ├── IBrokerageModel.cs
│   │   ├── InteractiveBrokersBrokerageModel.cs
│   │   ├── InteractiveBrokersFixModel.cs
│   │   ├── KrakenBrokerageModel.cs
│   │   ├── NewBrokerageOrderNotificationEventArgs.cs
│   │   ├── OandaBrokerageModel.cs
│   │   ├── OptionNotificationEventArgs.cs
│   │   ├── RBIBrokerageModel.cs
│   │   ├── SamcoBrokerageModel.cs
│   │   ├── TDAmeritradeBrokerageModel.cs
│   │   ├── TastytradeBrokerageModel.cs
│   │   ├── TradeStationBrokerageModel.cs
│   │   ├── TradierBrokerageModel.cs
│   │   ├── TradingTechnologiesBrokerageModel.cs
│   │   ├── WolverineBrokerageModel.cs
│   │   ├── ZerodhaBrokerageModel.cs
│   │   └── dYdXBrokerageModel.cs
│   ├── Candlestick.cs
│   ├── CandlestickSeries.cs
│   ├── CapacityEstimate.cs
│   ├── Chart.cs
│   ├── ChartPoint.cs
│   ├── ChartSeriesJsonConverter.cs
│   ├── Commands/
│   │   ├── AddSecurityCommand.cs
│   │   ├── AlgorithmStatusCommand.cs
│   │   ├── BaseCommand.cs
│   │   ├── BaseCommandHandler.cs
│   │   ├── CallbackCommand.cs
│   │   ├── CancelOrderCommand.cs
│   │   ├── Command.cs
│   │   ├── CommandResultsPacket.cs
│   │   ├── FileCommandHandler.cs
│   │   ├── ICommand.cs
│   │   ├── ICommandHandler.cs
│   │   ├── LiquidateCommand.cs
│   │   ├── OrderCommand.cs
│   │   ├── QuitCommand.cs
│   │   └── UpdateOrderCommand.cs
│   ├── Country.cs
│   ├── Currencies.cs
│   ├── Data/
│   │   ├── Auxiliary/
│   │   │   ├── AuxiliaryDataKey.cs
│   │   │   ├── CorporateFactorProvider.cs
│   │   │   ├── CorporateFactorRow.cs
│   │   │   ├── FactorFile.cs
│   │   │   ├── FactorFileZipHelper.cs
│   │   │   ├── IFactorProvider.cs
│   │   │   ├── IFactorRow.cs
│   │   │   ├── LocalDiskFactorFileProvider.cs
│   │   │   ├── LocalDiskMapFileProvider.cs
│   │   │   ├── LocalZipFactorFileProvider.cs
│   │   │   ├── LocalZipMapFileProvider.cs
│   │   │   ├── MapFile.cs
│   │   │   ├── MapFilePrimaryExchangeProvider.cs
│   │   │   ├── MapFileResolver.cs
│   │   │   ├── MapFileRow.cs
│   │   │   ├── MapFileZipHelper.cs
│   │   │   ├── MappingContractFactorProvider.cs
│   │   │   ├── MappingContractFactorRow.cs
│   │   │   ├── MappingExtensions.cs
│   │   │   ├── PriceScalingExtensions.cs
│   │   │   ├── QuoteConditionFlags.cs
│   │   │   ├── SymbolDateRange.cs
│   │   │   ├── TickerDateRange.cs
│   │   │   └── TradeConditionFlags.cs
│   │   ├── BaseData.cs
│   │   ├── BaseDataRequest.cs
│   │   ├── Channel.cs
│   │   ├── ConsolidatorWrapper.cs
│   │   ├── Consolidators/
│   │   │   ├── BaseDataConsolidator.cs
│   │   │   ├── BaseTimelessConsolidator.cs
│   │   │   ├── Calendar.cs
│   │   │   ├── CalendarType.cs
│   │   │   ├── ClassicRangeConsolidator.cs
│   │   │   ├── ClassicRenkoConsolidator.cs
│   │   │   ├── DataConsolidator.cs
│   │   │   ├── DollarVolumeRenkoConsolidator.cs
│   │   │   ├── DynamicDataConsolidator.cs
│   │   │   ├── FilteredIdentityDataConsolidator.cs
│   │   │   ├── IDataConsolidator.cs
│   │   │   ├── IdentityDataConsolidator.cs
│   │   │   ├── MarketHourAwareConsolidator.cs
│   │   │   ├── OpenInterestConsolidator.cs
│   │   │   ├── PeriodCountConsolidatorBase.cs
│   │   │   ├── QuoteBarConsolidator.cs
│   │   │   ├── RangeConsolidator.cs
│   │   │   ├── RenkoConsolidator.cs
│   │   │   ├── SequentialConsolidator.cs
│   │   │   ├── SessionConsolidator.cs
│   │   │   ├── TickConsolidator.cs
│   │   │   ├── TickQuoteBarConsolidator.cs
│   │   │   ├── TradeBarConsolidator.cs
│   │   │   ├── TradeBarConsolidatorBase.cs
│   │   │   └── VolumeRenkoConsolidator.cs
│   │   ├── ConstantDividendYieldModel.cs
│   │   ├── ConstantRiskFreeRateInterestRateModel.cs
│   │   ├── Custom/
│   │   │   ├── AlphaStreams/
│   │   │   │   └── PlaceHolder.cs
│   │   │   ├── FxcmVolume.cs
│   │   │   ├── IconicTypes/
│   │   │   │   ├── IndexedLinkedData.cs
│   │   │   │   ├── IndexedLinkedData2.cs
│   │   │   │   ├── LinkedData.cs
│   │   │   │   ├── UnlinkedData.cs
│   │   │   │   └── UnlinkedDataTradeBar.cs
│   │   │   ├── Intrinio/
│   │   │   │   ├── EconomicDataSources.cs
│   │   │   │   ├── IntrinioConfig.cs
│   │   │   │   └── IntrinioEconomicData.cs
│   │   │   ├── NullData.cs
│   │   │   └── Tiingo/
│   │   │       ├── Tiingo.cs
│   │   │       ├── TiingoDailyData.cs
│   │   │       ├── TiingoPrice.cs
│   │   │       └── TiingoSymbolMapper.cs
│   │   ├── DataAggregatorInitializeParameters.cs
│   │   ├── DataHistory.cs
│   │   ├── DataMonitor.cs
│   │   ├── DataQueueHandlerSubscriptionManager.cs
│   │   ├── DiskDataCacheProvider.cs
│   │   ├── DividendYieldProvider.cs
│   │   ├── DownloaderExtensions.cs
│   │   ├── DynamicData.cs
│   │   ├── EventBasedDataQueueHandlerSubscriptionManager.cs
│   │   ├── FileFormat.cs
│   │   ├── FuncRiskFreeRateInterestRateModel.cs
│   │   ├── Fundamental/
│   │   │   ├── AssetClassificationHelper.cs
│   │   │   ├── FineFundamental.cs
│   │   │   ├── Fundamental.cs
│   │   │   ├── FundamentalInstanceProvider.cs
│   │   │   ├── FundamentalProperty.cs
│   │   │   ├── FundamentalTimeDependentProperty.cs
│   │   │   ├── FundamentalUniverse.cs
│   │   │   ├── Generated/
│   │   │   │   ├── AVG5YrsROIC.cs
│   │   │   │   ├── AccountsPayableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AccountsReceivableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AccruedInterestReceivableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AccruedInvestmentIncomeBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AccruedLiabilitiesTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AccruedandDeferredIncomeBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AccruedandDeferredIncomeCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AccruedandDeferredIncomeNonCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AccumulatedDepreciationBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AdditionalPaidInCapitalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AdvanceFromFederalHomeLoanBanksBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AdvancesfromCentralBanksBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AllTaxesPaidCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── AllowanceForDoubtfulAccountsReceivableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AllowanceForLoansAndLeaseLossesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AllowanceForNotesReceivableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AmortizationCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── AmortizationIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── AmortizationOfFinancingCostsAndDiscountsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── AmortizationOfIntangiblesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── AmortizationOfIntangiblesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── AmortizationOfSecuritiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── AmortizationSupplementalIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── AssetClassification.cs
│   │   │   │   ├── AssetImpairmentChargeCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── AssetsHeldForSaleBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AssetsHeldForSaleCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AssetsHeldForSaleNonCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AssetsOfDiscontinuedOperationsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AssetsPledgedasCollateralSubjecttoSaleorRepledgingTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AssetsTurnover.cs
│   │   │   │   ├── AuditorReportStatus.cs
│   │   │   │   ├── AvailableForSaleSecuritiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── AverageDilutionEarningsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── BalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── BalanceSheetFileDate.cs
│   │   │   │   ├── BankIndebtednessBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── BankLoansCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── BankLoansNonCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── BankLoansTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── BankOwnedLifeInsuranceBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── BasicAccountingChange.cs
│   │   │   │   ├── BasicAverageShares.cs
│   │   │   │   ├── BasicContinuousOperations.cs
│   │   │   │   ├── BasicDiscontinuousOperations.cs
│   │   │   │   ├── BasicEPS.cs
│   │   │   │   ├── BasicEPSOtherGainsLosses.cs
│   │   │   │   ├── BasicExtraordinary.cs
│   │   │   │   ├── BeginningCashPositionCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── BiologicalAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── BookValuePerShareGrowth.cs
│   │   │   │   ├── BuildingsAndImprovementsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CFOGrowth.cs
│   │   │   │   ├── CapExGrowth.cs
│   │   │   │   ├── CapExReportedCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CapExSalesRatio.cs
│   │   │   │   ├── CapitalExpenditureAnnual5YrGrowth.cs
│   │   │   │   ├── CapitalExpenditureCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CapitalExpendituretoEBITDA.cs
│   │   │   │   ├── CapitalLeaseObligationsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CapitalStockBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CashAdvancesandLoansMadetoOtherPartiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashAndCashEquivalentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CashAndDueFromBanksBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CashBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CashCashEquivalentsAndFederalFundsSoldBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CashCashEquivalentsAndMarketableSecuritiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CashConversionCycle.cs
│   │   │   │   ├── CashDividendsForMinoritiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashDividendsPaidCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashEquivalentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CashFlowFileDate.cs
│   │   │   │   ├── CashFlowFromContinuingFinancingActivitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashFlowFromContinuingInvestingActivitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashFlowFromContinuingOperatingActivitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashFlowFromDiscontinuedOperationCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashFlowfromFinancingGrowth.cs
│   │   │   │   ├── CashFlowfromInvestingGrowth.cs
│   │   │   │   ├── CashFlowsfromusedinOperatingActivitiesDirectCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashFromDiscontinuedFinancingActivitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashFromDiscontinuedInvestingActivitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashFromDiscontinuedOperatingActivitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashGeneratedfromOperatingActivitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashPaidforInsuranceActivitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashPaidtoReinsurersCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashPaymentsforDepositsbyBanksandCustomersCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashPaymentsforLoansCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashRatio.cs
│   │   │   │   ├── CashRatioGrowth.cs
│   │   │   │   ├── CashReceiptsfromDepositsbyBanksandCustomersCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashReceiptsfromFeesandCommissionsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashReceiptsfromLoansCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashReceiptsfromRepaymentofAdvancesandLoansMadetoOtherPartiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashReceiptsfromSecuritiesRelatedActivitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashReceiptsfromTaxRefundsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashReceivedfromInsuranceActivitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CashRestrictedOrPledgedBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CashtoTotalAssets.cs
│   │   │   │   ├── CededPremiumsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInAccountPayableCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInAccruedExpenseCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInAccruedInvestmentIncomeCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInDeferredAcquisitionCostsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInDeferredChargesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInDividendPayableCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInFederalFundsAndSecuritiesSoldForRepurchaseCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInFundsWithheldCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInIncomeTaxPayableCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInInterestPayableCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInInventoryCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInLoansCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInLossAndLossAdjustmentExpenseReservesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInOtherCurrentAssetsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInOtherCurrentLiabilitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInOtherWorkingCapitalCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInPayableCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInPayablesAndAccruedExpenseCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInPrepaidAssetsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInReceivablesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInReinsuranceRecoverableOnPaidAndUnpaidLossesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInRestrictedCashCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInTaxPayableCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInTradingAccountSecuritiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInUnearnedPremiumsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeInWorkingCapitalCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinAccruedIncomeCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinAdvancesfromCentralBanksCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinCashSupplementalAsReportedCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinDeferredAcquisitionCostsNetCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinDepositsbyBanksandCustomersCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinFinancialAssetsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinFinancialLiabilitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinInsuranceContractAssetsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinInsuranceContractLiabilitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinInsuranceFundsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinInsuranceLiabilitiesNetofReinsuranceIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinInvestmentContractIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinInvestmentContractLiabilitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinReinsuranceReceivablesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinTheGrossProvisionforUnearnedPremiumsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangeinTheGrossProvisionforUnearnedPremiumsReinsurersShareIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangesInAccountReceivablesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ChangesInCashCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ClaimsOutstandingBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ClaimsPaidCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ClaimsandChangeinInsuranceLiabilitiesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ClaimsandPaidIncurredIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ClassesofCashPaymentsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ClassesofCashReceiptsfromOperatingActivitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ComTreShaNumBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CommercialLoanBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CommercialPaperBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CommissionExpensesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── CommissionPaidCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CommonEquityToAssets.cs
│   │   │   │   ├── CommonStockBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CommonStockDividendPaidCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CommonStockEquityBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CommonStockIssuanceCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CommonStockPaymentsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── CommonUtilityPlantBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CompanyProfile.cs
│   │   │   │   ├── CompanyReference.cs
│   │   │   │   ├── ConstructionInProgressBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ConsumerLoanBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ContinuingAndDiscontinuedBasicEPS.cs
│   │   │   │   ├── ContinuingAndDiscontinuedDilutedEPS.cs
│   │   │   │   ├── ConvertibleLoansCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ConvertibleLoansNonCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ConvertibleLoansTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CostOfRevenueIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── CreditCardIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── CreditLossesProvisionIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── CreditRiskProvisionsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── CurrentAccruedExpensesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CurrentAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CurrentCapitalLeaseObligationBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CurrentDebtAndCapitalLeaseObligationBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CurrentDebtBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CurrentDeferredAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CurrentDeferredLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CurrentDeferredRevenueBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CurrentDeferredTaxesAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CurrentDeferredTaxesLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CurrentLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CurrentNotesPayableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CurrentOtherFinancialLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CurrentProvisionsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CurrentRatio.cs
│   │   │   │   ├── CurrentRatioGrowth.cs
│   │   │   │   ├── CustomerAcceptancesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── CustomerAccountsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DDACostofRevenueIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── DPSGrowth.cs
│   │   │   │   ├── DaysInInventory.cs
│   │   │   │   ├── DaysInPayment.cs
│   │   │   │   ├── DaysInSales.cs
│   │   │   │   ├── DebtDueBeyondBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DebtDueInYear1BalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DebtDueInYear2BalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DebtDueInYear5BalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DebtSecuritiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DebtSecuritiesinIssueBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DebtTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DebttoAssets.cs
│   │   │   │   ├── DecreaseInInterestBearingDepositsInBankCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── DeferredAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DeferredCostsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DeferredIncomeTaxCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── DeferredIncomeTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DeferredPolicyAcquisitionCostsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DeferredTaxAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DeferredTaxCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── DeferredTaxLiabilitiesTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DefinedPensionBenefitBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DepletionCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── DepletionIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── DepositCertificatesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DepositsMadeunderAssumedReinsuranceContractBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DepositsReceivedunderCededInsuranceContractBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DepositsbyBankBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DepreciationAmortizationDepletionCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── DepreciationAmortizationDepletionIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── DepreciationAndAmortizationCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── DepreciationAndAmortizationIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── DepreciationCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── DepreciationIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── DepreciationSupplementalIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── DerivativeAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DerivativeProductLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DilutedAccountingChange.cs
│   │   │   │   ├── DilutedAverageShares.cs
│   │   │   │   ├── DilutedContEPSGrowth.cs
│   │   │   │   ├── DilutedContinuousOperations.cs
│   │   │   │   ├── DilutedDiscontinuousOperations.cs
│   │   │   │   ├── DilutedEPS.cs
│   │   │   │   ├── DilutedEPSGrowth.cs
│   │   │   │   ├── DilutedEPSOtherGainsLosses.cs
│   │   │   │   ├── DilutedExtraordinary.cs
│   │   │   │   ├── DilutedNIAvailtoComStockholdersIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── DividendCoverageRatio.cs
│   │   │   │   ├── DividendIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── DividendPaidCFOCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── DividendPerShare.cs
│   │   │   │   ├── DividendReceivedCFOCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── DividendsPaidDirectCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── DividendsPayableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DividendsReceivedCFICashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── DividendsReceivedDirectCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── DueFromRelatedPartiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DuefromRelatedPartiesCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DuefromRelatedPartiesNonCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DuetoRelatedPartiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DuetoRelatedPartiesCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── DuetoRelatedPartiesNonCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── EBITDAGrowth.cs
│   │   │   │   ├── EBITDAIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── EBITDAMargin.cs
│   │   │   │   ├── EBITIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── EBITMargin.cs
│   │   │   │   ├── EarningRatios.cs
│   │   │   │   ├── EarningReports.cs
│   │   │   │   ├── EarningReportsAccessionNumber.cs
│   │   │   │   ├── EarningReportsFileDate.cs
│   │   │   │   ├── EarningReportsFormType.cs
│   │   │   │   ├── EarningReportsPeriodEndingDate.cs
│   │   │   │   ├── EarningReportsPeriodType.cs
│   │   │   │   ├── EarningsFromEquityInterestIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── EarningsLossesFromEquityInvestmentsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── EarningsfromEquityInterestNetOfTaxIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── EffectOfExchangeRateChangesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── EffectiveTaxRateAsReportedIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ElectricUtilityPlantBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── EmployeeBenefitsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── EndCashPositionCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── EquipmentIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── EquityAttributableToOwnersOfParentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── EquityInvestmentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── EquityPerShareGrowth.cs
│   │   │   │   ├── EquitySharesInvestmentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ExcessTaxBenefitFromStockBasedCompensationCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ExciseTaxesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ExpenseRatio.cs
│   │   │   │   ├── ExplorationDevelopmentAndMineralPropertyLeaseExpensesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── FCFGrowth.cs
│   │   │   │   ├── FCFNetIncomeRatio.cs
│   │   │   │   ├── FCFPerShareGrowth.cs
│   │   │   │   ├── FCFSalesRatio.cs
│   │   │   │   ├── FCFtoCFO.cs
│   │   │   │   ├── FederalFundsPurchasedAndSecuritiesSoldUnderAgreementToRepurchaseBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FederalFundsPurchasedBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FederalFundsSoldAndSecuritiesPurchaseUnderAgreementsToResellBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FederalFundsSoldBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FederalHomeLoanBankStockBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FeeRevenueAndOtherIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── FeesAndCommissionsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── FeesandCommissionExpenseIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── FeesandCommissionIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── FinanceLeaseReceivablesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FinanceLeaseReceivablesCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FinanceLeaseReceivablesNonCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FinancialAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FinancialAssetsDesignatedasFairValueThroughProfitorLossTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FinancialInstrumentsSoldUnderAgreementsToRepurchaseBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FinancialLeverage.cs
│   │   │   │   ├── FinancialLiabilitiesCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FinancialLiabilitiesDesignatedasFairValueThroughProfitorLossTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FinancialLiabilitiesMeasuredatAmortizedCostTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FinancialLiabilitiesNonCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FinancialOrDerivativeInvestmentCurrentLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FinancialStatements.cs
│   │   │   │   ├── FinancialStatementsAccessionNumber.cs
│   │   │   │   ├── FinancialStatementsFileDate.cs
│   │   │   │   ├── FinancialStatementsFormType.cs
│   │   │   │   ├── FinancialStatementsPeriodEndingDate.cs
│   │   │   │   ├── FinancialStatementsPeriodType.cs
│   │   │   │   ├── FinancingCashFlowCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── FineFundamental.cs
│   │   │   │   ├── FinishedGoodsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FixAssetsTuronver.cs
│   │   │   │   ├── FixedAssetsRevaluationReserveBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FixedMaturityInvestmentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── FlightFleetVehicleAndRelatedEquipmentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ForeclosedAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ForeignCurrencyTranslationAdjustmentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ForeignExchangeTradingGainsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── FreeCashFlowCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── FuelAndPurchasePowerIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── FuelIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── FundFromOperationCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── FuturePolicyBenefitsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── GainLossOnInvestmentSecuritiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── GainLossOnSaleOfBusinessCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── GainLossOnSaleOfPPECashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── GainLossonDerecognitionofAvailableForSaleFinancialAssetsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── GainLossonFinancialInstrumentsDesignatedasCashFlowHedgesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── GainLossonSaleofAssetsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── GainOnSaleOfBusinessIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── GainOnSaleOfPPEIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── GainOnSaleOfSecurityIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── GainonInvestmentPropertiesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── GainonSaleofInvestmentPropertyIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── GainonSaleofLoansIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── GainsLossesNotAffectingRetainedEarningsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── GainsLossesonFinancialInstrumentsDuetoFairValueAdjustmentsinHedgeAccountingTotalIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── GeneralAndAdministrativeExpenseIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── GeneralPartnershipCapitalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── GoodwillAndOtherIntangibleAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── GoodwillBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── GrossAccountsReceivableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── GrossDividendPaymentIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── GrossLoanBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── GrossMargin.cs
│   │   │   │   ├── GrossMargin5YrAvg.cs
│   │   │   │   ├── GrossNotesReceivableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── GrossPPEBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── GrossPremiumsWrittenIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── GrossProfitAnnual5YrGrowth.cs
│   │   │   │   ├── GrossProfitIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── HedgingAssetsCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── HeldToMaturitySecuritiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ImpairmentLossReversalRecognizedinProfitorLossCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ImpairmentLossesReversalsFinancialInstrumentsNetIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ImpairmentOfCapitalAssetsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── IncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── IncomeStatementFileDate.cs
│   │   │   │   ├── IncomeTaxPaidSupplementalDataCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── IncomeTaxPayableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── IncomefromAssociatesandOtherParticipatingInterestsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── IncreaseDecreaseInDepositCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── IncreaseDecreaseInLeaseFinancingCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── IncreaseDecreaseInNetUnearnedPremiumReservesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── IncreaseInInterestBearingDepositsInBankCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── IncreaseInLeaseFinancingCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── InsuranceAndClaimsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InsuranceContractAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InsuranceContractLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InsuranceFundsNonCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InterestBearingBorrowingsNonCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InterestBearingDepositsAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InterestBearingDepositsLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InterestCoverage.cs
│   │   │   │   ├── InterestCreditedOnPolicyholderDepositsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestExpenseForDepositIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestExpenseForFederalFundsSoldAndSecuritiesPurchaseUnderAgreementsToResellIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestExpenseForLongTermDebtAndCapitalSecuritiesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestExpenseForShortTermDebtIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestExpenseIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestExpenseNonOperatingIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestIncomeAfterProvisionForLoanLossIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestIncomeFromDepositsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestIncomeFromFederalFundsSoldAndSecuritiesPurchaseUnderAgreementsToResellIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestIncomeFromLeasesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestIncomeFromLoansAndLeaseIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestIncomeFromLoansIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestIncomeFromSecuritiesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestIncomeNonOperatingIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestPaidCFFCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestPaidCFOCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestPaidDirectCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestPaidSupplementalDataCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestPayableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InterestReceivedCFICashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestReceivedCFOCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestReceivedDirectCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── InterestandCommissionPaidCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── InventoriesAdjustmentsAllowancesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InventoryBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InventoryTurnover.cs
│   │   │   │   ├── InventoryValuationMethod.cs
│   │   │   │   ├── InvestedCapitalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InvestingCashFlowCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── InvestmentBankingProfitIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InvestmentContractLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InvestmentContractLiabilitiesIncurredIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── InvestmentPropertiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InvestmentinFinancialAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InvestmentsAndAdvancesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InvestmentsInOtherVenturesUnderEquityMethodBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InvestmentsinAssociatesatCostBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InvestmentsinJointVenturesatCostBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── InvestmentsinSubsidiariesatCostBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── IssuanceOfCapitalStockCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── IssuanceOfDebtCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── IssueExpensesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ItemsinTheCourseofTransmissiontoOtherBanksBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LandAndImprovementsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LeasesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LiabilitiesHeldforSaleCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LiabilitiesHeldforSaleNonCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LiabilitiesHeldforSaleTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LiabilitiesOfDiscontinuedOperationsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LimitedPartnershipCapitalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LineOfCreditBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LoansHeldForSaleBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LoansReceivableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LoansandAdvancestoBankBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LoansandAdvancestoCustomerBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LongTermCapitalLeaseObligationBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LongTermDebtBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LongTermDebtEquityRatio.cs
│   │   │   │   ├── LongTermDebtIssuanceCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── LongTermDebtPaymentsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── LongTermDebtTotalCapitalRatio.cs
│   │   │   │   ├── LongTermInvestmentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LongTermProvisionsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── LossAdjustmentExpenseIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── LossRatio.cs
│   │   │   │   ├── LossonExtinguishmentofDebtIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── MachineryFurnitureEquipmentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── MaintenanceAndRepairsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── MaterialsAndSuppliesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── MineralPropertiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── MinimumPensionLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── MinorityInterestBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── MinorityInterestCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── MinorityInterestsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── MoneyMarketInvestmentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── MortgageAndConsumerloansBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── MortgageLoanBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NaturalGasFuelAndOtherBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NegativeGoodwillImmediatelyRecognizedIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetBusinessPurchaseAndSaleCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetCashFromDiscontinuedOperationsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetCommonStockIssuanceCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetDebtBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NetForeignCurrencyExchangeGainLossCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetForeignExchangeGainLossIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetIncomeCommonStockholdersIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetIncomeContOpsGrowth.cs
│   │   │   │   ├── NetIncomeContinuousOperationsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetIncomeContinuousOperationsNetMinorityInterestIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetIncomeDiscontinuousOperationsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetIncomeExtraordinaryIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetIncomeFromContinuingAndDiscontinuedOperationIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetIncomeFromContinuingOperationNetMinorityInterestIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetIncomeFromContinuingOperationsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetIncomeFromTaxLossCarryforwardIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetIncomeGrowth.cs
│   │   │   │   ├── NetIncomeIncludingNoncontrollingInterestsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetIncomePerEmployee.cs
│   │   │   │   ├── NetIntangiblesPurchaseAndSaleCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetInterestIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetInvestmentIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetInvestmentPropertiesPurchaseAndSaleCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetInvestmentPurchaseAndSaleCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetIssuancePaymentsOfDebtCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetLoanBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NetLongTermDebtIssuanceCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetMargin.cs
│   │   │   │   ├── NetNonOperatingInterestIncomeExpenseIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetOccupancyExpenseIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetOtherFinancingChargesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetOtherInvestingChangesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetOutwardLoansCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetPPEBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NetPPEPurchaseAndSaleCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetPolicyholderBenefitsAndClaimsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetPreferredStockIssuanceCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetPremiumsWrittenIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetProceedsPaymentForLoanCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetRealizedGainLossOnInvestmentsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetShortTermDebtIssuanceCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetTangibleAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NetTradingIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NetUtilityPlantBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonCurrentAccountsReceivableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonCurrentAccruedExpensesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonCurrentDeferredAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonCurrentDeferredLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonCurrentDeferredRevenueBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonCurrentDeferredTaxesAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonCurrentDeferredTaxesLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonCurrentNoteReceivablesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonCurrentOtherFinancialLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonCurrentPensionAndOtherPostretirementBenefitPlansBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonCurrentPrepaidAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonInterestBearingBorrowingsCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonInterestBearingBorrowingsNonCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonInterestBearingBorrowingsTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonInterestBearingDepositsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NonInterestExpenseIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NonInterestIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NormalizedBasicEPS.cs
│   │   │   │   ├── NormalizedBasicEPSGrowth.cs
│   │   │   │   ├── NormalizedDilutedEPS.cs
│   │   │   │   ├── NormalizedDilutedEPSGrowth.cs
│   │   │   │   ├── NormalizedEBITAsReportedIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NormalizedEBITDAAsReportedIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NormalizedEBITDAIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NormalizedIncomeAsReportedIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NormalizedIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NormalizedNetProfitMargin.cs
│   │   │   │   ├── NormalizedOperatingProfitAsReportedIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NormalizedPreTaxIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── NormalizedROIC.cs
│   │   │   │   ├── NotesReceivableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── NumberOfShareHolders.cs
│   │   │   │   ├── OccupancyAndEquipmentIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OperatingCashFlowCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── OperatingExpenseAsReportedIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OperatingExpenseIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OperatingGainsLossesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── OperatingIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OperatingLeaseAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OperatingRevenueIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OperationAndMaintenanceIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OperationIncomeGrowth.cs
│   │   │   │   ├── OperationMargin.cs
│   │   │   │   ├── OperationRatios.cs
│   │   │   │   ├── OperationRevenueGrowth3MonthAvg.cs
│   │   │   │   ├── OrdinarySharesNumberBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherBorrowedFundsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherCapitalStockBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherCashAdjustExcludeFromChangeinCashCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherCashAdjustIncludedIntoChangeinCashCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherCashPaymentsfromOperatingActivitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherCashReceiptsfromOperatingActivitiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherCostofRevenueIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherCurrentAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherCurrentBorrowingsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherCurrentLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherCustomerServicesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherEquityAdjustmentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherEquityInterestBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherFinancialLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherGAIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherIncomeExpenseIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherIntangibleAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherInterestExpenseIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherInterestIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherInventoriesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherInvestedAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherInvestmentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherLoanAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherLoansCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherLoansNonCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherLoansTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherNonCashItemsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherNonCurrentAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherNonCurrentLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherNonInterestExpenseIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherNonInterestIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherNonOperatingExpensesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherNonOperatingIncomeExpensesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherNonOperatingIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherOperatingExpensesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherOperatingIncomeTotalIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherOperatingInflowsOutflowsofCashCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherPayableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherPropertiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherRealEstateOwnedBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherReceivablesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherReservesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherShortTermInvestmentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── OtherSpecialChargesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherStaffCostsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherTaxesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherUnderwritingExpensesPaidCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── OtherunderPreferredStockDividendIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── PayablesAndAccruedExpensesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── PayablesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── PaymentForLoansCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PaymentTurnover.cs
│   │   │   │   ├── PaymentsonBehalfofEmployeesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PaymentstoSuppliersforGoodsandServicesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PensionAndEmployeeBenefitExpenseCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PensionAndOtherPostretirementBenefitPlansTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── PensionCostsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── PensionandOtherPostRetirementBenefitPlansCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── PeriodAuditor.cs
│   │   │   │   ├── PolicyAcquisitionExpenseIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── PolicyLoansBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── PolicyReservesBenefitsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── PolicyholderBenefitsCededIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── PolicyholderBenefitsGrossIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── PolicyholderDepositInvestmentReceivedCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PolicyholderDividendsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── PolicyholderFundsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── PolicyholderInterestIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── PostTaxMargin5YrAvg.cs
│   │   │   │   ├── PreTaxMargin5YrAvg.cs
│   │   │   │   ├── PreTreShaNumBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── PreferredSecuritiesOutsideStockEquityBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── PreferredSharesNumberBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── PreferredStockBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── PreferredStockDividendPaidCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PreferredStockDividendsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── PreferredStockEquityBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── PreferredStockIssuanceCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PreferredStockPaymentsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PremiumReceivedCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PrepaidAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── PretaxIncomeIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── PretaxMargin.cs
│   │   │   │   ├── ProceedsFromLoansCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ProceedsFromStockOptionExercisedCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ProceedsPaymentFederalFundsSoldAndSecuritiesPurchasedUnderAgreementToResellCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ProceedsPaymentInInterestBearingDepositsInBankCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ProfessionalExpenseAndContractServicesExpenseIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ProfitMargin5YrAvg.cs
│   │   │   │   ├── ProfitOnDisposalsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PropertiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ProvisionForDoubtfulAccountsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ProvisionForLoanLeaseAndOtherLossesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ProvisionandWriteOffofAssetsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ProvisionsTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── PurchaseOfBusinessCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PurchaseOfIntangiblesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PurchaseOfInvestmentCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PurchaseOfInvestmentPropertiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PurchaseOfJointVentureAssociateCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PurchaseOfPPECashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── PurchaseOfSubsidiariesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── QuickRatio.cs
│   │   │   │   ├── ROA.cs
│   │   │   │   ├── ROA5YrAvg.cs
│   │   │   │   ├── ROE.cs
│   │   │   │   ├── ROE5YrAvg.cs
│   │   │   │   ├── ROIC.cs
│   │   │   │   ├── RawMaterialsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── RealizedGainLossOnSaleOfLoansAndLeaseCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ReceiptsfromCustomersCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ReceiptsfromGovernmentGrantsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ReceivableTurnover.cs
│   │   │   │   ├── ReceivablesAdjustmentsAllowancesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ReceivablesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ReconciledCostOfRevenueIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ReconciledDepreciationIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── RegressionGrowthOperatingRevenue5Years.cs
│   │   │   │   ├── RegressionGrowthofDividends5Years.cs
│   │   │   │   ├── RegulatoryAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── RegulatoryLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ReinsuranceAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ReinsuranceBalancesPayableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ReinsuranceRecoverableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ReinsuranceRecoveriesClaimsandBenefitsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ReinsuranceRecoveriesofInsuranceLiabilitiesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ReinsuranceRecoveriesofInvestmentContractIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ReinsuranceandOtherRecoveriesReceivedCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── RentAndLandingFeesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── RentExpenseSupplementalIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── RentandLandingFeesCostofRevenueIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ReorganizationOtherCostsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── RepaymentInLeaseFinancingCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── RepaymentOfDebtCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ReportedNormalizedBasicEPS.cs
│   │   │   │   ├── ReportedNormalizedDilutedEPS.cs
│   │   │   │   ├── RepurchaseOfCapitalStockCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ResearchAndDevelopmentExpensesSupplementalIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ResearchAndDevelopmentIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── RestrictedCashAndCashEquivalentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── RestrictedCashAndInvestmentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── RestrictedCashBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── RestrictedCommonStockBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── RestrictedInvestmentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── RestructuringAndMergernAcquisitionIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── RetainedEarningsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── RevenueGrowth.cs
│   │   │   │   ├── SalariesAndWagesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── SaleOfBusinessCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── SaleOfIntangiblesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── SaleOfInvestmentCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── SaleOfInvestmentPropertiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── SaleOfJointVentureAssociateCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── SaleOfPPECashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── SaleOfSubsidiariesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── SalesPerEmployee.cs
│   │   │   │   ├── SecuritiesActivitiesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── SecuritiesAmortizationIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── SecuritiesAndInvestmentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── SecuritiesLendingCollateralBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── SecuritiesLoanedBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── SecurityAgreeToBeResellBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── SecurityBorrowedBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── SecurityReference.cs
│   │   │   │   ├── SecuritySoldNotYetRepurchasedBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── SellingAndMarketingExpenseIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── SellingGeneralAndAdministrationIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── SeparateAccountAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── SeparateAccountBusinessBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ServiceChargeOnDepositorAccountsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── ShareIssuedBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ShareOfAssociatesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ShortTermDebtIssuanceCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ShortTermDebtPaymentsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ShortTermInvestmentsAvailableForSaleBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ShortTermInvestmentsHeldToMaturityBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── ShortTermInvestmentsTradingBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── SocialSecurityCostsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── SolvencyRatio.cs
│   │   │   │   ├── SpecialIncomeChargesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── StaffCostsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── StockBasedCompensationCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── StockBasedCompensationIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── StockholdersEquityBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── StockholdersEquityGrowth.cs
│   │   │   │   ├── SubordinatedLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TangibleBookValueBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TaxAssetsTotalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TaxEffectOfUnusualItemsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── TaxLossCarryforwardBasicEPS.cs
│   │   │   │   ├── TaxLossCarryforwardDilutedEPS.cs
│   │   │   │   ├── TaxProvisionIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── TaxRate.cs
│   │   │   │   ├── TaxRateForCalcsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── TaxesAssetsCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TaxesReceivableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TaxesRefundPaidCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── TaxesRefundPaidDirectCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── TotalAdjustmentsforNonCashItemsCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── TotalAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalAssetsGrowth.cs
│   │   │   │   ├── TotalCapitalizationBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalDebtBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalDebtEquityRatio.cs
│   │   │   │   ├── TotalDebtEquityRatioGrowth.cs
│   │   │   │   ├── TotalDebtInMaturityScheduleBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalDeferredCreditsAndOtherNonCurrentLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalDepositsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalDividendPaymentofEquitySharesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── TotalDividendPaymentofNonEquitySharesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── TotalDividendPerShare.cs
│   │   │   │   ├── TotalEquityAsReportedBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalEquityBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalEquityGrossMinorityInterestBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalExpensesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── TotalFinancialLeaseObligationsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalInvestmentsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalLiabilitiesAsReportedBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalLiabilitiesGrowth.cs
│   │   │   │   ├── TotalLiabilitiesNetMinorityInterestBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalMoneyMarketInvestmentsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── TotalNonCurrentAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalNonCurrentLiabilitiesNetMinorityInterestBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalOperatingIncomeAsReportedIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── TotalOtherFinanceCostIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── TotalPartnershipCapitalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalPremiumsEarnedIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── TotalRevenueAsReportedIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── TotalRevenueIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── TotalRiskBasedCapital.cs
│   │   │   │   ├── TotalTaxPayableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TotalUnusualItemsExcludingGoodwillIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── TotalUnusualItemsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── TradeAndOtherReceivablesNonCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TradeandOtherPayablesNonCurrentBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TradingAndOtherReceivableBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TradingAssetsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TradingGainLossIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── TradingLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TradingSecuritiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TradingandFinancialLiabilitiesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TreasuryBillsandOtherEligibleBillsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TreasurySharesNumberBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TreasuryStockBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── TrustFeesbyCommissionsIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── UnallocatedSurplusBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── UnbilledReceivablesBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── UnderwritingExpensesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── UnearnedIncomeBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── UnearnedPremiumsBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── UnpaidLossAndLossReserveBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── UnrealizedGainLossBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── UnrealizedGainLossOnInvestmentSecuritiesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── UnrealizedGainsLossesOnDerivativesCashFlowStatement.cs
│   │   │   │   ├── ValuationRatios.cs
│   │   │   │   ├── WagesandSalariesIncomeStatement.cs
│   │   │   │   ├── WaterProductionBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── WorkInProcessBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── WorkingCapitalBalanceSheet.cs
│   │   │   │   ├── WorkingCapitalTurnoverRatio.cs
│   │   │   │   └── WriteOffIncomeStatement.cs
│   │   │   ├── MultiPeriodField.cs
│   │   │   └── Period.cs
│   │   ├── GetSetPropertyDynamicMetaObject.cs
│   │   ├── HistoryExtensions.cs
│   │   ├── HistoryProviderBase.cs
│   │   ├── HistoryProviderInitializeParameters.cs
│   │   ├── HistoryRequest.cs
│   │   ├── HistoryRequestFactory.cs
│   │   ├── IBaseData.cs
│   │   ├── IDataAggregator.cs
│   │   ├── IDividendYieldModel.cs
│   │   ├── IRiskFreeInterestRateModel.cs
│   │   ├── ISubscriptionEnumeratorFactory.cs
│   │   ├── ISymbolProvider.cs
│   │   ├── IndexedBasedData.cs
│   │   ├── IndicatorHistory.cs
│   │   ├── InterestRateProvider.cs
│   │   ├── LeanDataWriter.cs
│   │   ├── Market/
│   │   │   ├── Bar.cs
│   │   │   ├── BarDirection.cs
│   │   │   ├── BaseChain.cs
│   │   │   ├── BaseChains.cs
│   │   │   ├── BaseContract.cs
│   │   │   ├── BaseRenkoBar.cs
│   │   │   ├── DataDictionary.cs
│   │   │   ├── Delisting.cs
│   │   │   ├── Delistings.cs
│   │   │   ├── Dividend.cs
│   │   │   ├── Dividends.cs
│   │   │   ├── FuturesChain.cs
│   │   │   ├── FuturesChains.cs
│   │   │   ├── FuturesContract.cs
│   │   │   ├── FuturesContracts.cs
│   │   │   ├── Greeks.cs
│   │   │   ├── IBar.cs
│   │   │   ├── IBaseDataBar.cs
│   │   │   ├── MarginInterestRate.cs
│   │   │   ├── MarginInterestRates.cs
│   │   │   ├── ModeledGreeks.cs
│   │   │   ├── NullGreeks.cs
│   │   │   ├── OpenInterest.cs
│   │   │   ├── OptionChain.cs
│   │   │   ├── OptionChains.cs
│   │   │   ├── OptionContract.cs
│   │   │   ├── OptionContracts.cs
│   │   │   ├── QuoteBar.cs
│   │   │   ├── QuoteBars.cs
│   │   │   ├── RangeBar.cs
│   │   │   ├── RenkoBar.cs
│   │   │   ├── RenkoType.cs
│   │   │   ├── Session.cs
│   │   │   ├── SessionBar.cs
│   │   │   ├── Split.cs
│   │   │   ├── Splits.cs
│   │   │   ├── SymbolChangedEvent.cs
│   │   │   ├── SymbolChangedEvents.cs
│   │   │   ├── Tick.cs
│   │   │   ├── Ticks.cs
│   │   │   ├── TradeBar.cs
│   │   │   ├── TradeBars.cs
│   │   │   └── VolumeRenkoBar.cs
│   │   ├── Shortable/
│   │   │   ├── InteractiveBrokersShortableProvider.cs
│   │   │   ├── LocalDiskShortableProvider.cs
│   │   │   ├── NullShortableProvider.cs
│   │   │   └── ShortableProviderPythonWrapper.cs
│   │   ├── Slice.cs
│   │   ├── SliceExtensions.cs
│   │   ├── SubscriptionDataConfig.cs
│   │   ├── SubscriptionDataConfigExtensions.cs
│   │   ├── SubscriptionDataConfigList.cs
│   │   ├── SubscriptionDataSource.cs
│   │   ├── SubscriptionManager.cs
│   │   └── UniverseSelection/
│   │       ├── BaseChainUniverseData.cs
│   │       ├── BaseDataCollection.cs
│   │       ├── BaseFundamentalDataProvider.cs
│   │       ├── CoarseFundamental.cs
│   │       ├── CoarseFundamentalDataProvider.cs
│   │       ├── CoarseFundamentalUniverse.cs
│   │       ├── ConstituentsUniverse.cs
│   │       ├── ConstituentsUniverseData.cs
│   │       ├── ContinuousContractUniverse.cs
│   │       ├── DerivativeUniverseData.cs
│   │       ├── ETFConstituentUniverse.cs
│   │       ├── ETFConstituentsUniverseFactory.cs
│   │       ├── FineFundamentalFilteredUniverse.cs
│   │       ├── FineFundamentalUniverse.cs
│   │       ├── FuncUniverse.cs
│   │       ├── FundamentalFilteredUniverse.cs
│   │       ├── FundamentalService.cs
│   │       ├── FundamentalUniverseFactory.cs
│   │       ├── FutureUniverse.cs
│   │       ├── FuturesChainUniverse.cs
│   │       ├── GetSubscriptionRequestsUniverseDecorator.cs
│   │       ├── IFundamentalDataProvider.cs
│   │       ├── ITimeTriggeredUniverse.cs
│   │       ├── OptionChainUniverse.cs
│   │       ├── OptionUniverse.cs
│   │       ├── Schedule.cs
│   │       ├── ScheduledUniverse.cs
│   │       ├── SecurityChanges.cs
│   │       ├── SelectSymbolsUniverseDecorator.cs
│   │       ├── SubscriptionRequest.cs
│   │       ├── Universe.cs
│   │       ├── UniverseDecorator.cs
│   │       ├── UniverseExtensions.cs
│   │       ├── UniversePythonWrapper.cs
│   │       ├── UniverseSettings.cs
│   │       └── UserDefinedUniverse.cs
│   ├── DataDownloaderGetParameters.cs
│   ├── DataMonitorReport.cs
│   ├── DataProviderEvents.cs
│   ├── DataUniverseDownloaderGetParameters.cs
│   ├── DefaultConverter.cs
│   ├── DocumentationAttribute.cs
│   ├── Exceptions/
│   │   ├── ClrBubbledExceptionInterpreter.cs
│   │   ├── DllNotFoundPythonExceptionInterpreter.cs
│   │   ├── IExceptionInterpreter.cs
│   │   ├── InvalidTokenPythonExceptionInterpreter.cs
│   │   ├── KeyErrorPythonExceptionInterpreter.cs
│   │   ├── NoMethodMatchPythonExceptionInterpreter.cs
│   │   ├── PythonExceptionInterpreter.cs
│   │   ├── ScheduledEventExceptionInterpreter.cs
│   │   ├── StackExceptionInterpreter.cs
│   │   ├── SystemExceptionInterpreter.cs
│   │   └── UnsupportedOperandPythonExceptionInterpreter.cs
│   ├── Exchange.cs
│   ├── Expiry.cs
│   ├── ExtendedDictionary.cs
│   ├── Extensions.cs
│   ├── Field.cs
│   ├── FileExtension.cs
│   ├── Global.cs
│   ├── Globals.cs
│   ├── IDataDownloader.cs
│   ├── IIsolatorLimitResultProvider.cs
│   ├── ISeriesPoint.cs
│   ├── ITimeProvider.cs
│   ├── Indicators/
│   │   ├── IIndicator.cs
│   │   ├── IIndicatorWarmUpPeriodProvider.cs
│   │   ├── IReadOnlyWindow.cs
│   │   ├── IndicatorDataPoint.cs
│   │   ├── IndicatorUpdatedHandler.cs
│   │   ├── InternalIndicatorValues.cs
│   │   ├── OptionPricingModelType.cs
│   │   └── RollingWindow.cs
│   ├── Interfaces/
│   │   ├── DataProviderDataFetchedEventArgs.cs
│   │   ├── IAccountCurrencyProvider.cs
│   │   ├── IAlgorithm.cs
│   │   ├── IAlgorithmSettings.cs
│   │   ├── IAlgorithmSubscriptionManager.cs
│   │   ├── IApi.cs
│   │   ├── IBrokerage.cs
│   │   ├── IBrokerageCashSynchronizer.cs
│   │   ├── IBrokerageFactory.cs
│   │   ├── IBusyCollection.cs
│   │   ├── IDataCacheProvider.cs
│   │   ├── IDataChannelProvider.cs
│   │   ├── IDataMonitor.cs
│   │   ├── IDataPermissionManager.cs
│   │   ├── IDataProvider.cs
│   │   ├── IDataProviderEvents.cs
│   │   ├── IDataQueueHandler.cs
│   │   ├── IDataQueueUniverseProvider.cs
│   │   ├── IDownloadProvider.cs
│   │   ├── IExtendedDictionary.cs
│   │   ├── IFactorFileProvider.cs
│   │   ├── IFutureChainProvider.cs
│   │   ├── IHistoryProvider.cs
│   │   ├── IJobQueueHandler.cs
│   │   ├── IMapFileProvider.cs
│   │   ├── IMessagingHandler.cs
│   │   ├── IObjectStore.cs
│   │   ├── IOptionChainProvider.cs
│   │   ├── IOptionPrice.cs
│   │   ├── IOrderProperties.cs
│   │   ├── IPrimaryExchangeProvider.cs
│   │   ├── IRegressionAlgorithmDefinition.cs
│   │   ├── IRegressionResearchDefinition.cs
│   │   ├── ISecurityInitializerProvider.cs
│   │   ├── ISecurityPrice.cs
│   │   ├── ISecurityService.cs
│   │   ├── IShortableProvider.cs
│   │   ├── ISignalExportTarget.cs
│   │   ├── IStreamReader.cs
│   │   ├── ISubscriptionDataConfigProvider.cs
│   │   ├── ISubscriptionDataConfigService.cs
│   │   ├── ITimeInForceHandler.cs
│   │   ├── ITimeKeeper.cs
│   │   ├── ITradeBuilder.cs
│   │   ├── MessagingHandlerInitializeParameters.cs
│   │   └── ObjectStoreErrorRaisedEventArgs.cs
│   ├── Isolator.cs
│   ├── IsolatorLimitResult.cs
│   ├── IsolatorLimitResultProvider.cs
│   ├── LocalTimeKeeper.cs
│   ├── Market.cs
│   ├── Messages/
│   │   ├── Messages.Algorithm.Framework.Alphas.Analysis.cs
│   │   ├── Messages.Algorithm.Framework.Alphas.cs
│   │   ├── Messages.Algorithm.Framework.Portfolio.cs
│   │   ├── Messages.Benchmarks.cs
│   │   ├── Messages.Brokerages.cs
│   │   ├── Messages.Commands.cs
│   │   ├── Messages.Exceptions.cs
│   │   ├── Messages.Indicators.cs
│   │   ├── Messages.Notifications.cs
│   │   ├── Messages.Optimizer.Objectives.cs
│   │   ├── Messages.Optimizer.Parameters.cs
│   │   ├── Messages.Orders.Fees.cs
│   │   ├── Messages.Orders.Fills.cs
│   │   ├── Messages.Orders.OptionExercise.cs
│   │   ├── Messages.Orders.Slippage.cs
│   │   ├── Messages.Orders.cs
│   │   ├── Messages.Python.cs
│   │   ├── Messages.QuantConnect.cs
│   │   ├── Messages.Securities.Positions.cs
│   │   └── Messages.Securities.cs
│   ├── Notifications/
│   │   ├── Notification.cs
│   │   ├── NotificationJsonConverter.cs
│   │   └── NotificationManager.cs
│   ├── OS.cs
│   ├── Optimizer/
│   │   ├── Objectives/
│   │   │   ├── Constraint.cs
│   │   │   ├── Extremum.cs
│   │   │   ├── ExtremumJsonConverter.cs
│   │   │   ├── Maximization.cs
│   │   │   ├── Minimization.cs
│   │   │   ├── Objective.cs
│   │   │   └── Target.cs
│   │   ├── OptimizationStatus.cs
│   │   └── Parameters/
│   │       ├── OptimizationParameter.cs
│   │       ├── OptimizationParameterJsonConverter.cs
│   │       ├── OptimizationStepParameter.cs
│   │       ├── ParameterSet.cs
│   │       └── StaticOptimizationParameter.cs
│   ├── Orders/
│   │   ├── AlpacaOrderProperties.cs
│   │   ├── BinanceOrderProperties.cs
│   │   ├── BitfinexOrderProperties.cs
│   │   ├── BrokerageOrderIdChangedEvent.cs
│   │   ├── BybitOrderProperties.cs
│   │   ├── CancelOrderRequest.cs
│   │   ├── CharlesSchwabOrderProperties.cs
│   │   ├── CoinbaseOrderProperties.cs
│   │   ├── ComboLegLimitOrder.cs
│   │   ├── ComboLimitOrder.cs
│   │   ├── ComboMarketOrder.cs
│   │   ├── ComboOrder.cs
│   │   ├── EzeOrderProperties.cs
│   │   ├── FTXOrderProperties.cs
│   │   ├── Fees/
│   │   │   ├── AlpacaFeeModel.cs
│   │   │   ├── AlphaStreamsFeeModel.cs
│   │   │   ├── AxosFeeModel.cs
│   │   │   ├── BinanceCoinFuturesFeeModel.cs
│   │   │   ├── BinanceFeeModel.cs
│   │   │   ├── BinanceFuturesFeeModel.cs
│   │   │   ├── BitfinexFeeModel.cs
│   │   │   ├── BybitFeeModel.cs
│   │   │   ├── BybitFuturesFeeModel.cs
│   │   │   ├── CharlesSchwabFeeModel.cs
│   │   │   ├── CoinbaseFeeModel.cs
│   │   │   ├── ConstantFeeModel.cs
│   │   │   ├── ExanteFeeModel.cs
│   │   │   ├── EzeFeeModel.cs
│   │   │   ├── FTXFeeModel.cs
│   │   │   ├── FTXUSFeeModel.cs
│   │   │   ├── FeeModel.cs
│   │   │   ├── FxcmFeeModel.cs
│   │   │   ├── GDAXFeeModel.cs
│   │   │   ├── IFeeModel.cs
│   │   │   ├── IndiaFeeModel.cs
│   │   │   ├── InteractiveBrokersFeeModel.cs
│   │   │   ├── KrakenFeeModel.cs
│   │   │   ├── ModifiedFillQuantityOrderFee.cs
│   │   │   ├── OrderFee.cs
│   │   │   ├── OrderFeeParameters.cs
│   │   │   ├── RBIFeeModel.cs
│   │   │   ├── SamcoFeeModel.cs
│   │   │   ├── TDAmeritradeFeeModel.cs
│   │   │   ├── TastytradeFeeModel.cs
│   │   │   ├── TradeStationFeeModel.cs
│   │   │   ├── WolverineFeeModel.cs
│   │   │   ├── ZerodhaFeeModel.cs
│   │   │   └── dYdXFeeModel.cs
│   │   ├── Fills/
│   │   │   ├── EquityFillModel.cs
│   │   │   ├── Fill.cs
│   │   │   ├── FillModel.cs
│   │   │   ├── FillModelParameters.cs
│   │   │   ├── FutureFillModel.cs
│   │   │   ├── FutureOptionFillModel.cs
│   │   │   ├── IFillModel.cs
│   │   │   ├── ImmediateFillModel.cs
│   │   │   ├── LatestPriceFillModel.cs
│   │   │   └── Prices.cs
│   │   ├── FixOrderProperites.cs
│   │   ├── GDAXOrderProperties.cs
│   │   ├── GroupOrderCacheManager.cs
│   │   ├── GroupOrderExtensions.cs
│   │   ├── GroupOrderManager.cs
│   │   ├── IndiaOrderProperties.cs
│   │   ├── InteractiveBrokersFixOrderProperties.cs
│   │   ├── InteractiveBrokersOrderProperties.cs
│   │   ├── KrakenOrderProperties.cs
│   │   ├── Leg.cs
│   │   ├── LimitIfTouchedOrder.cs
│   │   ├── LimitOrder.cs
│   │   ├── MarketOnCloseOrder.cs
│   │   ├── MarketOnOpenOrder.cs
│   │   ├── MarketOrder.cs
│   │   ├── OptionExercise/
│   │   │   ├── DefaultExerciseModel.cs
│   │   │   ├── IOptionExerciseModel.cs
│   │   │   └── OptionExerciseModelPythonWrapper.cs
│   │   ├── OptionExerciseOrder.cs
│   │   ├── Order.cs
│   │   ├── OrderError.cs
│   │   ├── OrderEvent.cs
│   │   ├── OrderExtensions.cs
│   │   ├── OrderField.cs
│   │   ├── OrderJsonConverter.cs
│   │   ├── OrderProperties.cs
│   │   ├── OrderRequest.cs
│   │   ├── OrderRequestStatus.cs
│   │   ├── OrderRequestType.cs
│   │   ├── OrderResponse.cs
│   │   ├── OrderResponseErrorCode.cs
│   │   ├── OrderSizing.cs
│   │   ├── OrderSubmissionData.cs
│   │   ├── OrderTicket.cs
│   │   ├── OrderTypes.cs
│   │   ├── OrderUpdateEvent.cs
│   │   ├── OrdersResponseWrapper.cs
│   │   ├── RBIOrderProperties.cs
│   │   ├── ReadOrdersResponseJsonConverter.cs
│   │   ├── Serialization/
│   │   │   ├── OrderEventJsonConverter.cs
│   │   │   └── SerializedOrderEvent.cs
│   │   ├── Slippage/
│   │   │   ├── AlphaStreamsSlippageModel.cs
│   │   │   ├── ConstantSlippageModel.cs
│   │   │   ├── ISlippageModel.cs
│   │   │   ├── MarketImpactSlippageModel.cs
│   │   │   ├── NullSlippageModel.cs
│   │   │   ├── VolumeShareSlippageModel.cs
│   │   │   └── VolumeShareSlippageModel.py
│   │   ├── StopLimitOrder.cs
│   │   ├── StopMarketOrder.cs
│   │   ├── SubmitOrderRequest.cs
│   │   ├── TDAmeritradeOrderProperties.cs
│   │   ├── TastytradeOrderProperties.cs
│   │   ├── TerminalLinkOrderProperties.cs
│   │   ├── TimeInForce.cs
│   │   ├── TimeInForceJsonConverter.cs
│   │   ├── TimeInForces/
│   │   │   ├── DayTimeInForce.cs
│   │   │   ├── GoodTilCanceledTimeInForce.cs
│   │   │   └── GoodTilDateTimeInForce.cs
│   │   ├── TradeStationOrderProperties.cs
│   │   ├── TradierOrderProperties.cs
│   │   ├── TradingTechnologiesOrderProperties.cs
│   │   ├── TrailingStopOrder.cs
│   │   ├── UpdateOrderFields.cs
│   │   ├── UpdateOrderRequest.cs
│   │   ├── WolverineOrderProperties.cs
│   │   └── dYdXOrderProperties.cs
│   ├── Packets/
│   │   ├── AlgorithmNameUpdatePacket.cs
│   │   ├── AlgorithmNodePacket.cs
│   │   ├── AlgorithmStatusPacket.cs
│   │   ├── AlgorithmTagsUpdatePacket.cs
│   │   ├── AlphaNodePacket.cs
│   │   ├── AlphaResultPacket.cs
│   │   ├── BacktestNodePacket.cs
│   │   ├── BacktestResultPacket.cs
│   │   ├── BacktestResultParameters.cs
│   │   ├── BaseResultParameters.cs
│   │   ├── Controls.cs
│   │   ├── DebugPacket.cs
│   │   ├── HandledErrorPacket.cs
│   │   ├── HistoryPacket.cs
│   │   ├── LeakyBucketControlParameters.cs
│   │   ├── LiveNodePacket.cs
│   │   ├── LiveResultPacket.cs
│   │   ├── LiveResultParameters.cs
│   │   ├── LogPacket.cs
│   │   ├── MarketTodayPacket.cs
│   │   ├── OrderEventPacket.cs
│   │   ├── Packet.cs
│   │   ├── PythonEnvironmentPacket.cs
│   │   ├── ResearchNodePacket.cs
│   │   ├── RuntimeErrorPacket.cs
│   │   ├── SecurityTypesPacket.cs
│   │   ├── StoragePermissions.cs
│   │   └── SystemDebugPacket.cs
│   ├── PandasMapper.py
│   ├── Parameters/
│   │   └── ParameterAttribute.cs
│   ├── Parse.cs
│   ├── Properties/
│   │   ├── AssemblyInfo.cs
│   │   └── SharedAssemblyInfo.cs
│   ├── Python/
│   │   ├── BasePythonWrapper.cs
│   │   ├── BenchmarkPythonWrapper.cs
│   │   ├── BrokerageMessageHandlerPythonWrapper.cs
│   │   ├── BrokerageModelPythonWrapper.cs
│   │   ├── BuyingPowerModelPythonWrapper.cs
│   │   ├── CommandPythonWrapper.cs
│   │   ├── DataConsolidatorPythonWrapper.cs
│   │   ├── DividendYieldModelPythonWrapper.cs
│   │   ├── FeeModelPythonWrapper.cs
│   │   ├── FillModelPythonWrapper.cs
│   │   ├── MarginCallModelPythonWrapper.cs
│   │   ├── MarginInterestRateModelPythonWrapper.cs
│   │   ├── OptionAssignmentModelPythonWrapper.cs
│   │   ├── OptionPriceModelPythonWrapper.cs
│   │   ├── PandasColumnAttribute.cs
│   │   ├── PandasConverter.DataFrameGenerator.cs
│   │   ├── PandasConverter.cs
│   │   ├── PandasData.DataTypeMember.cs
│   │   ├── PandasData.cs
│   │   ├── PandasIgnoreAttribute.cs
│   │   ├── PandasIgnoreMembersAttribute.cs
│   │   ├── PandasNonExpandableAttribute.cs
│   │   ├── Python.Runtime.dll.config
│   │   ├── PythonActivator.cs
│   │   ├── PythonConsolidator.cs
│   │   ├── PythonData.cs
│   │   ├── PythonInitializer.cs
│   │   ├── PythonWrapper.cs
│   │   ├── RiskFreeInterestRateModelPythonWrapper.cs
│   │   ├── SecurityInitializerPythonWrapper.cs
│   │   ├── SettlementModelPythonWrapper.cs
│   │   ├── SignalExportTargetPythonWrapper.cs
│   │   ├── SlippageModelPythonWrapper.cs
│   │   └── VolatilityModelPythonWrapper.cs
│   ├── QuantConnect.csproj
│   ├── RealTimeProvider.cs
│   ├── RealTimeSynchronizedTimer.cs
│   ├── RegressionTestException.cs
│   ├── Result.cs
│   ├── ScatterChartPoint.cs
│   ├── ScatterChartPointJsonConverter.cs
│   ├── Scheduling/
│   │   ├── BaseScheduleRules.cs
│   │   ├── CompositeTimeRule.cs
│   │   ├── DateRules.cs
│   │   ├── FluentScheduledEventBuilder.cs
│   │   ├── FuncDateRule.cs
│   │   ├── FuncTimeRule.cs
│   │   ├── IDateRule.cs
│   │   ├── IEventSchedule.cs
│   │   ├── ITimeRule.cs
│   │   ├── ScheduleManager.cs
│   │   ├── ScheduledEvent.cs
│   │   ├── ScheduledEventException.cs
│   │   ├── TimeConsumer.cs
│   │   ├── TimeMonitor.cs
│   │   └── TimeRules.cs
│   ├── Securities/
│   │   ├── AccountCurrencyImmediateSettlementModel.cs
│   │   ├── AccountEvent.cs
│   │   ├── AdjustedPriceVariationModel.cs
│   │   ├── ApplyFundsSettlementModelParameters.cs
│   │   ├── BaseSecurityDatabase.cs
│   │   ├── BrokerageModelSecurityInitializer.cs
│   │   ├── BuyingPower.cs
│   │   ├── BuyingPowerModel.cs
│   │   ├── BuyingPowerModelExtensions.cs
│   │   ├── BuyingPowerParameters.cs
│   │   ├── Cash.cs
│   │   ├── CashAmount.cs
│   │   ├── CashBook.cs
│   │   ├── CashBookUpdatedEventArgs.cs
│   │   ├── CashBuyingPowerModel.cs
│   │   ├── Cfd/
│   │   │   ├── Cfd.cs
│   │   │   ├── CfdCache.cs
│   │   │   ├── CfdDataFilter.cs
│   │   │   ├── CfdExchange.cs
│   │   │   └── CfdHolding.cs
│   │   ├── CompositeSecurityInitializer.cs
│   │   ├── ConstantBuyingPowerModel.cs
│   │   ├── ContractSecurityFilterUniverse.cs
│   │   ├── ConvertibleCashAmount.cs
│   │   ├── Crypto/
│   │   │   ├── Crypto.cs
│   │   │   ├── CryptoExchange.cs
│   │   │   └── CryptoHolding.cs
│   │   ├── CryptoFuture/
│   │   │   ├── BinanceFutureMarginInterestRateModel.cs
│   │   │   ├── BybitFutureMarginInterestRateModel.cs
│   │   │   ├── CryptoFuture.cs
│   │   │   ├── CryptoFutureExchange.cs
│   │   │   ├── CryptoFutureHolding.cs
│   │   │   ├── CryptoFutureMarginModel.cs
│   │   │   └── dYdXFutureMarginInterestRateModel.cs
│   │   ├── CurrencyConversion/
│   │   │   ├── ConstantCurrencyConversion.cs
│   │   │   ├── ICurrencyConversion.cs
│   │   │   └── SecurityCurrencyConversion.cs
│   │   ├── DefaultMarginCallModel.cs
│   │   ├── DelayedSettlementModel.cs
│   │   ├── DynamicSecurityData.cs
│   │   ├── EmptyContractFilter.cs
│   │   ├── Equity/
│   │   │   ├── Equity.cs
│   │   │   ├── EquityCache.cs
│   │   │   ├── EquityDataFilter.cs
│   │   │   ├── EquityExchange.cs
│   │   │   ├── EquityHolding.cs
│   │   │   └── ShortMarginInterestRateModel.cs
│   │   ├── EquityPriceVariationModel.cs
│   │   ├── ErrorCurrencyConverter.cs
│   │   ├── Forex/
│   │   │   ├── Forex.cs
│   │   │   ├── ForexCache.cs
│   │   │   ├── ForexDataFilter.cs
│   │   │   ├── ForexExchange.cs
│   │   │   └── ForexHolding.cs
│   │   ├── FuncSecurityDerivativeFilter.cs
│   │   ├── FuncSecurityInitializer.cs
│   │   ├── FuncSecuritySeeder.cs
│   │   ├── Future/
│   │   │   ├── EmptyFutureChainProvider.cs
│   │   │   ├── Future.cs
│   │   │   ├── FutureCache.cs
│   │   │   ├── FutureExchange.cs
│   │   │   ├── FutureExpirationCycles.cs
│   │   │   ├── FutureFilterUniverse.cs
│   │   │   ├── FutureHolding.cs
│   │   │   ├── FutureMarginModel.cs
│   │   │   ├── FutureSettlementModel.cs
│   │   │   ├── FutureSymbol.cs
│   │   │   ├── Futures.cs
│   │   │   ├── FuturesExpiryFunctions.cs
│   │   │   ├── FuturesExpiryUtilityFunctions.cs
│   │   │   ├── FuturesListings.cs
│   │   │   └── MarginRequirementsEntry.cs
│   │   ├── FutureOption/
│   │   │   ├── Api/
│   │   │   │   ├── CMEOptionChainQuotes.cs
│   │   │   │   ├── CMEOptionsCategoryList.cs
│   │   │   │   ├── CMEProductSlateV2.cs
│   │   │   │   └── CMEStrikePriceScalingFactors.cs
│   │   │   ├── FutureOption.cs
│   │   │   ├── FutureOptionSymbol.cs
│   │   │   ├── FuturesOptionsExpiryFunctions.cs
│   │   │   ├── FuturesOptionsMarginModel.cs
│   │   │   ├── FuturesOptionsSymbolMappings.cs
│   │   │   └── FuturesOptionsUnderlyingMapper.cs
│   │   ├── GetMaximumOrderQuantityForDeltaBuyingPowerParameters.cs
│   │   ├── GetMaximumOrderQuantityForTargetBuyingPowerParameters.cs
│   │   ├── GetMaximumOrderQuantityResult.cs
│   │   ├── GetMinimumPriceVariationParameters.cs
│   │   ├── HasSufficientBuyingPowerForOrderParameters.cs
│   │   ├── HasSufficientBuyingPowerForOrderResult.cs
│   │   ├── IBaseCurrencySymbol.cs
│   │   ├── IBuyingPowerModel.cs
│   │   ├── IChainUniverseData.cs
│   │   ├── IContinuousSecurity.cs
│   │   ├── ICurrencyConverter.cs
│   │   ├── IDerivativeSecurity.cs
│   │   ├── IDerivativeSecurityFilter.cs
│   │   ├── IDerivativeSecurityFilterUniverse.cs
│   │   ├── IMarginCallModel.cs
│   │   ├── IMarginInterestRateModel.cs
│   │   ├── IOrderEventProvider.cs
│   │   ├── IOrderProcessor.cs
│   │   ├── IOrderProvider.cs
│   │   ├── IPriceVariationModel.cs
│   │   ├── IRegisteredSecurityDataTypesProvider.cs
│   │   ├── ISecurityInitializer.cs
│   │   ├── ISecurityPortfolioModel.cs
│   │   ├── ISecurityProvider.cs
│   │   ├── ISecuritySeeder.cs
│   │   ├── ISettlementModel.cs
│   │   ├── IdentityCurrencyConverter.cs
│   │   ├── ImmediateSettlementModel.cs
│   │   ├── Index/
│   │   │   ├── Index.cs
│   │   │   ├── IndexCache.cs
│   │   │   ├── IndexDataFilter.cs
│   │   │   ├── IndexExchange.cs
│   │   │   ├── IndexHolding.cs
│   │   │   └── IndexSymbol.cs
│   │   ├── IndexOption/
│   │   │   ├── IndexOption.cs
│   │   │   ├── IndexOptionPriceVariationModel.cs
│   │   │   ├── IndexOptionSymbol.cs
│   │   │   └── IndexOptionSymbolProperties.cs
│   │   ├── InitialMargin.cs
│   │   ├── InitialMarginParameters.cs
│   │   ├── InitialMarginRequiredForOrderParameters.cs
│   │   ├── Interfaces/
│   │   │   ├── IContinuousContractModel.cs
│   │   │   └── ISecurityDataFilter.cs
│   │   ├── LocalMarketHours.cs
│   │   ├── MaintenanceMargin.cs
│   │   ├── MaintenanceMarginParameters.cs
│   │   ├── MarginCallOrdersParameters.cs
│   │   ├── MarginInterestRateParameters.cs
│   │   ├── MarketHoursDatabase.cs
│   │   ├── MarketHoursSegment.cs
│   │   ├── MarketHoursState.cs
│   │   ├── NullBuyingPowerModel.cs
│   │   ├── Option/
│   │   │   ├── ConstantQLDividendYieldEstimator.cs
│   │   │   ├── ConstantQLRiskFreeRateEstimator.cs
│   │   │   ├── ConstantQLUnderlyingVolatilityEstimator.cs
│   │   │   ├── CurrentPriceOptionPriceModel.cs
│   │   │   ├── DefaultOptionAssignmentModel.cs
│   │   │   ├── EmptyOptionChainProvider.cs
│   │   │   ├── FedRateQLRiskFreeRateEstimator.cs
│   │   │   ├── IOptionAssignmentModel.cs
│   │   │   ├── IOptionPriceModel.cs
│   │   │   ├── IOptionPriceModelProvider.cs
│   │   │   ├── IQLDividendYieldEstimator.cs
│   │   │   ├── IQLRiskFreeRateEstimator.cs
│   │   │   ├── IQLUnderlyingVolatilityEstimator.cs
│   │   │   ├── NullOptionAssignmentModel.cs
│   │   │   ├── Option.cs
│   │   │   ├── OptionAssignmentParameters.cs
│   │   │   ├── OptionAssignmentResult.cs
│   │   │   ├── OptionCache.cs
│   │   │   ├── OptionDataFilter.cs
│   │   │   ├── OptionExchange.cs
│   │   │   ├── OptionFilterUniverse.cs
│   │   │   ├── OptionHolding.cs
│   │   │   ├── OptionMarginModel.cs
│   │   │   ├── OptionPortfolioModel.cs
│   │   │   ├── OptionPriceModel.cs
│   │   │   ├── OptionPriceModelParameters.cs
│   │   │   ├── OptionPriceModelResult.cs
│   │   │   ├── OptionPriceModels.QuantLib.cs
│   │   │   ├── OptionPriceModels.cs
│   │   │   ├── OptionStrategies.cs
│   │   │   ├── OptionStrategy.cs
│   │   │   ├── OptionStrategyPositionGroupBuyingPowerModel.cs
│   │   │   ├── OptionSymbol.cs
│   │   │   ├── OptionSymbolProperties.cs
│   │   │   ├── QLOptionPriceModel.cs
│   │   │   ├── QLOptionPriceModelProvider.cs
│   │   │   └── StrategyMatcher/
│   │   │       ├── AbsoluteRiskOptionPositionCollectionEnumerator.cs
│   │   │       ├── ConstantOptionStrategyLegPredicateReferenceValue.cs
│   │   │       ├── DefaultOptionPositionCollectionEnumerator.cs
│   │   │       ├── DescendingByLegCountOptionStrategyDefinitionEnumerator.cs
│   │   │       ├── FunctionalOptionPositionCollectionEnumerator.cs
│   │   │       ├── IOptionPositionCollectionEnumerator.cs
│   │   │       ├── IOptionStrategyDefinitionEnumerator.cs
│   │   │       ├── IOptionStrategyLegPredicateReferenceValue.cs
│   │   │       ├── IOptionStrategyMatchObjectiveFunction.cs
│   │   │       ├── IdentityOptionStrategyDefinitionEnumerator.cs
│   │   │       ├── OptionPosition.cs
│   │   │       ├── OptionPositionCollection.cs
│   │   │       ├── OptionStrategyDefinition.cs
│   │   │       ├── OptionStrategyDefinitionMatch.cs
│   │   │       ├── OptionStrategyDefinitions.cs
│   │   │       ├── OptionStrategyLegDefinition.cs
│   │   │       ├── OptionStrategyLegDefinitionMatch.cs
│   │   │       ├── OptionStrategyLegPredicate.cs
│   │   │       ├── OptionStrategyLegPredicateReferenceValue.cs
│   │   │       ├── OptionStrategyMatch.cs
│   │   │       ├── OptionStrategyMatcher.cs
│   │   │       ├── OptionStrategyMatcherOptions.cs
│   │   │       ├── PredicateTargetValue.cs
│   │   │       └── UnmatchedPositionCountOptionStrategyMatchObjectiveFunction.cs
│   │   ├── OptionInitialMargin.cs
│   │   ├── PatternDayTradingMarginModel.cs
│   │   ├── Positions/
│   │   │   ├── CompositePositionGroupResolver.cs
│   │   │   ├── GetMaximumLotsForDeltaBuyingPowerParameters.cs
│   │   │   ├── GetMaximumLotsForTargetBuyingPowerParameters.cs
│   │   │   ├── GetMaximumLotsResult.cs
│   │   │   ├── HasSufficientPositionGroupBuyingPowerForOrderParameters.cs
│   │   │   ├── IPosition.cs
│   │   │   ├── IPositionGroup.cs
│   │   │   ├── IPositionGroupBuyingPowerModel.cs
│   │   │   ├── IPositionGroupResolver.cs
│   │   │   ├── NullSecurityPositionGroupModel.cs
│   │   │   ├── OptionStrategyPositionGroupResolver.cs
│   │   │   ├── PortfolioMarginChart.cs
│   │   │   ├── PortfolioState.cs
│   │   │   ├── Position.cs
│   │   │   ├── PositionCollection.cs
│   │   │   ├── PositionExtensions.cs
│   │   │   ├── PositionGroup.cs
│   │   │   ├── PositionGroupBuyingPower.cs
│   │   │   ├── PositionGroupBuyingPowerModel.cs
│   │   │   ├── PositionGroupBuyingPowerModelExtensions.cs
│   │   │   ├── PositionGroupBuyingPowerParameters.cs
│   │   │   ├── PositionGroupCollection.cs
│   │   │   ├── PositionGroupExtensions.cs
│   │   │   ├── PositionGroupInitialMarginForOrderParameters.cs
│   │   │   ├── PositionGroupInitialMarginParameters.cs
│   │   │   ├── PositionGroupKey.cs
│   │   │   ├── PositionGroupMaintenanceMarginParameters.cs
│   │   │   ├── ReservedBuyingPowerForPositionGroup.cs
│   │   │   ├── ReservedBuyingPowerForPositionGroupParameters.cs
│   │   │   ├── ReservedBuyingPowerImpact.cs
│   │   │   ├── ReservedBuyingPowerImpactParameters.cs
│   │   │   ├── SecurityPositionGroupBuyingPowerModel.cs
│   │   │   ├── SecurityPositionGroupModel.cs
│   │   │   ├── SecurityPositionGroupResolver.cs
│   │   │   └── readme.md
│   │   ├── ProjectedHoldings.cs
│   │   ├── RegisteredSecurityDataTypesProvider.cs
│   │   ├── ReservedBuyingPowerForPosition.cs
│   │   ├── ReservedBuyingPowerForPositionParameters.cs
│   │   ├── ScanSettlementModelParameters.cs
│   │   ├── Security.cs
│   │   ├── SecurityCache.cs
│   │   ├── SecurityCacheDataStoredEventArgs.cs
│   │   ├── SecurityCacheProvider.cs
│   │   ├── SecurityDataFilter.cs
│   │   ├── SecurityDataFilterPythonWrapper.cs
│   │   ├── SecurityDatabaseKey.cs
│   │   ├── SecurityDefinition.cs
│   │   ├── SecurityDefinitionSymbolResolver.cs
│   │   ├── SecurityEventArgs.cs
│   │   ├── SecurityExchange.cs
│   │   ├── SecurityExchangeHours.cs
│   │   ├── SecurityHolding.cs
│   │   ├── SecurityHoldingQuantityChangedEventArgs.cs
│   │   ├── SecurityManager.cs
│   │   ├── SecurityMarginModel.cs
│   │   ├── SecurityPortfolioManager.cs
│   │   ├── SecurityPortfolioModel.cs
│   │   ├── SecurityPriceVariationModel.cs
│   │   ├── SecurityService.cs
│   │   ├── SecurityTransactionManager.cs
│   │   ├── SymbolProperties.cs
│   │   ├── SymbolPropertiesDatabase.cs
│   │   ├── UniverseManager.cs
│   │   ├── UniverseManagerChanged.cs
│   │   ├── UnsettledCashAmount.cs
│   │   └── Volatility/
│   │       ├── BaseVolatilityModel.cs
│   │       ├── IVolatilityModel.cs
│   │       ├── IndicatorVolatilityModel.cs
│   │       ├── RelativeStandardDeviationVolatilityModel.cs
│   │       ├── StandardDeviationOfReturnsVolatilityModel.cs
│   │       └── VolatilityModelExtensions.cs
│   ├── SecurityIdentifier.cs
│   ├── Series.cs
│   ├── SeriesSampler.cs
│   ├── Statistics/
│   │   ├── AlgorithmPerformance.cs
│   │   ├── DrawdownMetrics.cs
│   │   ├── IStatisticsService.cs
│   │   ├── PerformanceMetrics.cs
│   │   ├── PortfolioStatistics.cs
│   │   ├── Statistics.cs
│   │   ├── StatisticsBuilder.cs
│   │   ├── StatisticsResults.cs
│   │   ├── Trade.cs
│   │   ├── TradeBuilder.cs
│   │   ├── TradeEnums.cs
│   │   └── TradeStatistics.cs
│   ├── Storage/
│   │   └── ObjectStore.cs
│   ├── StringExtensions.cs
│   ├── StubsAvoidImplicitsAttribute.cs
│   ├── StubsIgnoreAttribute.cs
│   ├── Symbol.cs
│   ├── SymbolCache.cs
│   ├── SymbolCapacity.cs
│   ├── SymbolJsonConverter.cs
│   ├── SymbolRepresentation.cs
│   ├── SymbolValueJsonConverter.cs
│   ├── Time.cs
│   ├── TimeKeeper.cs
│   ├── TimeUpdatedEventArgs.cs
│   ├── TimeZoneOffsetProvider.cs
│   ├── TimeZones.cs
│   ├── TradingCalendar.cs
│   ├── TradingDay.cs
│   └── Util/
│       ├── BaseExtendedDictionary.cs
│       ├── BusyBlockingCollection.cs
│       ├── BusyCollection.cs
│       ├── CandlestickJsonConverter.cs
│       ├── CashAmountUtil.cs
│       ├── ChartPointJsonConverter.cs
│       ├── CircularQueue.cs
│       ├── ColorJsonConverter.cs
│       ├── ComparisonOperator.cs
│       ├── ComparisonOperatorTypes.cs
│       ├── Composer.cs
│       ├── ConcurrentSet.cs
│       ├── CurrencyPairUtil.cs
│       ├── DateTimeJsonConverter.cs
│       ├── DecimalJsonConverter.cs
│       ├── DisposableExtensions.cs
│       ├── DoubleUnixSecondsDateTimeJsonConverter.cs
│       ├── EnumeratorExtensions.cs
│       ├── ExpressionBuilder.cs
│       ├── FixedSizeHashQueue.cs
│       ├── FixedSizeQueue.cs
│       ├── FuncTextWriter.cs
│       ├── JsonRoundingConverter.cs
│       ├── KeyStringSynchronizer.cs
│       ├── LeanData.cs
│       ├── LeanDataPathComponents.cs
│       ├── LinqExtensions.cs
│       ├── ListComparer.cs
│       ├── MarketHoursDatabaseJsonConverter.cs
│       ├── MemoizingEnumerable.cs
│       ├── NullStringValueConverter.cs
│       ├── ObjectActivator.cs
│       ├── OptionPayoff.cs
│       ├── PerformanceTimer.cs
│       ├── PerformanceTrackingTool.cs
│       ├── PythonUtil.cs
│       ├── RateGate.cs
│       ├── RateLimit/
│       │   ├── BusyWaitSleepStrategy.cs
│       │   ├── FixedIntervalRefillStrategy.cs
│       │   ├── IRefillStrategy.cs
│       │   ├── ISleepStrategy.cs
│       │   ├── ITokenBucket.cs
│       │   ├── LeakyBucket.cs
│       │   ├── ThreadSleepStrategy.cs
│       │   └── TokenBucket.cs
│       ├── ReadOnlyExtendedDictionary.cs
│       ├── ReaderWriterLockSlimExtensions.cs
│       ├── Ref.cs
│       ├── ReferenceWrapper.cs
│       ├── SecurityExtensions.cs
│       ├── SecurityIdentifierJsonConverter.cs
│       ├── SeriesJsonConverter.cs
│       ├── SingleValueListConverter.cs
│       ├── StreamReaderEnumerable.cs
│       ├── StreamReaderExtensions.cs
│       ├── StringDecimalJsonConverter.cs
│       ├── TypeChangeJsonConverter.cs
│       ├── Validate.cs
│       ├── WorkerThread.cs
│       └── XElementExtensions.cs
├── Compression/
│   ├── Compression.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── QuantConnect.Compression.csproj
│   └── ZipStreamWriter.cs
├── Configuration/
│   ├── ApplicationParser.cs
│   ├── CommandLineOption.cs
│   ├── Config.cs
│   ├── LeanArgumentParser.cs
│   ├── OptimizerArgumentParser.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── QuantConnect.Configuration.csproj
│   ├── ReportArgumentParser.cs
│   └── ToolboxArgumentParser.cs
├── Dockerfile
├── DockerfileJupyter
├── DockerfileLeanFoundation
├── DockerfileLeanFoundationARM
├── Documentation/
│   └── readme.md
├── DownloaderDataProvider/
│   ├── DownloaderDataProviderArgumentParser.cs
│   ├── Models/
│   │   ├── BaseDataDownloadConfig.cs
│   │   ├── BrokerageDataDownloader.cs
│   │   ├── Constants/
│   │   │   └── DownloaderCommandArguments.cs
│   │   ├── DataDownloadConfig.cs
│   │   └── DataUniverseDownloadConfig.cs
│   ├── Program.cs
│   ├── QuantConnect.DownloaderDataProvider.Launcher.csproj
│   └── config.example.json
├── Engine/
│   ├── AlgorithmManager.cs
│   ├── AlgorithmTimeLimitManager.cs
│   ├── DataFeeds/
│   │   ├── AggregationManager.cs
│   │   ├── ApiDataProvider.cs
│   │   ├── BacktestingChainProvider.cs
│   │   ├── BacktestingFutureChainProvider.cs
│   │   ├── BacktestingOptionChainProvider.cs
│   │   ├── BaseDataCollectionAggregatorReader.cs
│   │   ├── BaseDataExchange.cs
│   │   ├── BaseDownloaderDataProvider.cs
│   │   ├── BaseSubscriptionDataSourceReader.cs
│   │   ├── CachingFutureChainProvider.cs
│   │   ├── CachingOptionChainProvider.cs
│   │   ├── ChainProviderInitializeParameters.cs
│   │   ├── CollectionSubscriptionDataSourceReader.cs
│   │   ├── CompositeDataProvider.cs
│   │   ├── CompositeTimeProvider.cs
│   │   ├── CreateStreamReaderErrorEventArgs.cs
│   │   ├── CurrencySubscriptionDataConfigManager.cs
│   │   ├── DataChannelProvider.cs
│   │   ├── DataDownloader/
│   │   │   ├── CanonicalDataDownloaderDecorator.cs
│   │   │   └── DataDownloaderSelector.cs
│   │   ├── DataFeedPacket.cs
│   │   ├── DataManager.cs
│   │   ├── DataPermissionManager.cs
│   │   ├── DataQueueHandlerManager.cs
│   │   ├── DateChangeTimeKeeper.cs
│   │   ├── DefaultDataProvider.cs
│   │   ├── DownloaderDataProvider.cs
│   │   ├── Enumerators/
│   │   │   ├── AuxiliaryDataEnumerator.cs
│   │   │   ├── BaseDataCollectionAggregatorEnumerator.cs
│   │   │   ├── ConcatEnumerator.cs
│   │   │   ├── DelistingEventProvider.cs
│   │   │   ├── DividendEventProvider.cs
│   │   │   ├── EnqueueableEnumerator.cs
│   │   │   ├── Factories/
│   │   │   │   ├── BaseDataCollectionSubscriptionEnumeratorFactory.cs
│   │   │   │   ├── CorporateEventEnumeratorFactory.cs
│   │   │   │   ├── LiveCustomDataSubscriptionEnumeratorFactory.cs
│   │   │   │   ├── SubscriptionDataReaderSubscriptionEnumeratorFactory.cs
│   │   │   │   └── TimeTriggeredUniverseSubscriptionEnumeratorFactory.cs
│   │   │   ├── FastForwardEnumerator.cs
│   │   │   ├── FillForwardEnumerator.cs
│   │   │   ├── FilterEnumerator.cs
│   │   │   ├── FrontierAwareEnumerator.cs
│   │   │   ├── ITradableDateEventProvider.cs
│   │   │   ├── ITradableDatesNotifier.cs
│   │   │   ├── LastPointTracker.cs
│   │   │   ├── LiveAuxiliaryDataEnumerator.cs
│   │   │   ├── LiveAuxiliaryDataSynchronizingEnumerator.cs
│   │   │   ├── LiveDelistingEventProvider.cs
│   │   │   ├── LiveDividendEventProvider.cs
│   │   │   ├── LiveFillForwardEnumerator.cs
│   │   │   ├── LiveMappingEventProvider.cs
│   │   │   ├── LiveSplitEventProvider.cs
│   │   │   ├── LiveSubscriptionEnumerator.cs
│   │   │   ├── MappingEventProvider.cs
│   │   │   ├── NewDataAvailableEventArgs.cs
│   │   │   ├── PriceScaleFactorEnumerator.cs
│   │   │   ├── QuoteBarFillForwardEnumerator.cs
│   │   │   ├── RateLimitEnumerator.cs
│   │   │   ├── RefreshEnumerator.cs
│   │   │   ├── ScannableEnumerator.cs
│   │   │   ├── ScheduledEnumerator.cs
│   │   │   ├── SortEnumerator.cs
│   │   │   ├── SplitEventProvider.cs
│   │   │   ├── StrictDailyEndTimesEnumerator.cs
│   │   │   ├── SubscriptionDataEnumerator.cs
│   │   │   ├── SubscriptionFilterEnumerator.cs
│   │   │   ├── SynchronizingBaseDataEnumerator.cs
│   │   │   ├── SynchronizingEnumerator.cs
│   │   │   └── SynchronizingSliceEnumerator.cs
│   │   ├── FileSystemDataFeed.cs
│   │   ├── FillForwardResolutionChangedEvent.cs
│   │   ├── IDataFeed.cs
│   │   ├── IDataFeedSubscriptionManager.cs
│   │   ├── IDataFeedTimeProvider.cs
│   │   ├── IDataManager.cs
│   │   ├── ISubscriptionDataSourceReader.cs
│   │   ├── ISubscriptionSynchronizer.cs
│   │   ├── ISynchronizer.cs
│   │   ├── IndexSubscriptionDataSourceReader.cs
│   │   ├── InternalSubscriptionManager.cs
│   │   ├── InvalidSourceEventArgs.cs
│   │   ├── LiveFutureChainProvider.cs
│   │   ├── LiveOptionChainProvider.cs
│   │   ├── LiveSynchronizer.cs
│   │   ├── LiveTimeProvider.cs
│   │   ├── LiveTradingDataFeed.cs
│   │   ├── ManualTimeProvider.cs
│   │   ├── NullDataFeed.cs
│   │   ├── PendingRemovalsManager.cs
│   │   ├── PrecalculatedSubscriptionData.cs
│   │   ├── PredicateTimeProvider.cs
│   │   ├── ProcessedDataProvider.cs
│   │   ├── Queues/
│   │   │   ├── DataQueue.cs
│   │   │   └── FakeDataQueue.cs
│   │   ├── ReaderErrorEventArgs.cs
│   │   ├── RealTimeScheduleEventService.cs
│   │   ├── SingleEntryDataCacheProvider.cs
│   │   ├── Subscription.cs
│   │   ├── SubscriptionCollection.cs
│   │   ├── SubscriptionData.cs
│   │   ├── SubscriptionDataReader.cs
│   │   ├── SubscriptionDataSourceReader.cs
│   │   ├── SubscriptionFrontierTimeProvider.cs
│   │   ├── SubscriptionSynchronizer.cs
│   │   ├── SubscriptionUtils.cs
│   │   ├── Synchronizer.cs
│   │   ├── TextSubscriptionDataSourceReader.cs
│   │   ├── TimeSlice.cs
│   │   ├── TimeSliceFactory.cs
│   │   ├── Transport/
│   │   │   ├── LocalFileSubscriptionStreamReader.cs
│   │   │   ├── ObjectStoreSubscriptionStreamReader.cs
│   │   │   ├── RemoteFileSubscriptionStreamReader.cs
│   │   │   └── RestSubscriptionStreamReader.cs
│   │   ├── UniverseSelection.cs
│   │   ├── UpdateData.cs
│   │   ├── WorkScheduling/
│   │   │   ├── BaseWorkScheduler.cs
│   │   │   ├── WeightedWorkQueue.cs
│   │   │   ├── WeightedWorkScheduler.cs
│   │   │   └── WorkItem.cs
│   │   ├── ZipDataCacheProvider.cs
│   │   └── ZipEntryNameSubscriptionDataSourceReader.cs
│   ├── Engine.cs
│   ├── HistoricalData/
│   │   ├── BrokerageHistoryProvider.cs
│   │   ├── FakeHistoryProvider.cs
│   │   ├── HistoryProviderManager.cs
│   │   ├── MappedSynchronizingHistoryProvider.cs
│   │   ├── SineHistoryProvider.cs
│   │   ├── SubscriptionDataReaderHistoryProvider.cs
│   │   └── SynchronizingHistoryProvider.cs
│   ├── Initializer.cs
│   ├── LeanEngineAlgorithmHandlers.cs
│   ├── LeanEngineSystemHandlers.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── QuantConnect.Lean.Engine.csproj
│   ├── RealTime/
│   │   ├── BacktestingRealTimeHandler.cs
│   │   ├── BaseRealTimeHandler.cs
│   │   ├── IRealTimeHandler.cs
│   │   ├── LiveTradingRealTimeHandler.cs
│   │   └── ScheduledEventFactory.cs
│   ├── Server/
│   │   ├── ILeanManager.cs
│   │   └── LocalLeanManager.cs
│   ├── Setup/
│   │   ├── AlgorithmSetupException.cs
│   │   ├── BacktestingSetupHandler.cs
│   │   ├── BaseSetupHandler.cs
│   │   ├── BrokerageSetupHandler.cs
│   │   ├── ConsoleSetupHandler.cs
│   │   ├── ISetupHandler.cs
│   │   └── SetupHandlerParameters.cs
│   ├── Storage/
│   │   ├── FileHandler.cs
│   │   ├── LocalObjectStore.cs
│   │   └── StorageLimitExceededException.cs
│   └── TransactionHandlers/
│       ├── BacktestingTransactionHandler.cs
│       ├── BrokerageTransactionHandler.cs
│       ├── CancelPendingOrders.cs
│       └── ITransactionHandler.cs
├── Indicators/
│   ├── AbsolutePriceOscillator.cs
│   ├── AccelerationBands.cs
│   ├── AccumulationDistribution.cs
│   ├── AccumulationDistributionOscillator.cs
│   ├── AdvanceDeclineDifference.cs
│   ├── AdvanceDeclineIndicator.cs
│   ├── AdvanceDeclineRatio.cs
│   ├── AdvanceDeclineVolumeRatio.cs
│   ├── Alpha.cs
│   ├── ArmsIndex.cs
│   ├── ArnaudLegouxMovingAverage.cs
│   ├── AroonOscillator.cs
│   ├── AugenPriceSpike.cs
│   ├── AutoRegressiveIntegratedMovingAverage.cs
│   ├── AverageDirectionalIndex.cs
│   ├── AverageDirectionalMovementIndexRating.cs
│   ├── AverageRange.cs
│   ├── AverageTrueRange.cs
│   ├── AwesomeOscillator.cs
│   ├── BalanceOfPower.cs
│   ├── BarIndicator.cs
│   ├── Beta.cs
│   ├── BollingerBands.cs
│   ├── CandlestickPatterns/
│   │   ├── AbandonedBaby.cs
│   │   ├── AdvanceBlock.cs
│   │   ├── BeltHold.cs
│   │   ├── Breakaway.cs
│   │   ├── CandleEnums.cs
│   │   ├── CandleSettings.cs
│   │   ├── CandlestickPattern.cs
│   │   ├── ClosingMarubozu.cs
│   │   ├── ConcealedBabySwallow.cs
│   │   ├── Counterattack.cs
│   │   ├── DarkCloudCover.cs
│   │   ├── Doji.cs
│   │   ├── DojiStar.cs
│   │   ├── DragonflyDoji.cs
│   │   ├── Engulfing.cs
│   │   ├── EveningDojiStar.cs
│   │   ├── EveningStar.cs
│   │   ├── GapSideBySideWhite.cs
│   │   ├── GravestoneDoji.cs
│   │   ├── Hammer.cs
│   │   ├── HangingMan.cs
│   │   ├── Harami.cs
│   │   ├── HaramiCross.cs
│   │   ├── HighWaveCandle.cs
│   │   ├── Hikkake.cs
│   │   ├── HikkakeModified.cs
│   │   ├── HomingPigeon.cs
│   │   ├── IdenticalThreeCrows.cs
│   │   ├── InNeck.cs
│   │   ├── InvertedHammer.cs
│   │   ├── Kicking.cs
│   │   ├── KickingByLength.cs
│   │   ├── LadderBottom.cs
│   │   ├── LongLeggedDoji.cs
│   │   ├── LongLineCandle.cs
│   │   ├── Marubozu.cs
│   │   ├── MatHold.cs
│   │   ├── MatchingLow.cs
│   │   ├── MorningDojiStar.cs
│   │   ├── MorningStar.cs
│   │   ├── OnNeck.cs
│   │   ├── Piercing.cs
│   │   ├── RickshawMan.cs
│   │   ├── RiseFallThreeMethods.cs
│   │   ├── SeparatingLines.cs
│   │   ├── ShootingStar.cs
│   │   ├── ShortLineCandle.cs
│   │   ├── SpinningTop.cs
│   │   ├── StalledPattern.cs
│   │   ├── StickSandwich.cs
│   │   ├── Takuri.cs
│   │   ├── TasukiGap.cs
│   │   ├── ThreeBlackCrows.cs
│   │   ├── ThreeInside.cs
│   │   ├── ThreeLineStrike.cs
│   │   ├── ThreeOutside.cs
│   │   ├── ThreeStarsInSouth.cs
│   │   ├── ThreeWhiteSoldiers.cs
│   │   ├── Thrusting.cs
│   │   ├── Tristar.cs
│   │   ├── TwoCrows.cs
│   │   ├── UniqueThreeRiver.cs
│   │   ├── UpDownGapThreeMethods.cs
│   │   └── UpsideGapTwoCrows.cs
│   ├── ChaikinMoneyFlow.cs
│   ├── ChaikinOscillator.cs
│   ├── ChandeKrollStop.cs
│   ├── ChandeMomentumOscillator.cs
│   ├── ChoppinessIndex.cs
│   ├── CommodityChannelIndex.cs
│   ├── CompositeIndicator.cs
│   ├── ConnorsRelativeStrengthIndex.cs
│   ├── ConstantIndicator.cs
│   ├── CoppockCurve.cs
│   ├── Correlation.cs
│   ├── CorrelationType.cs
│   ├── Covariance.cs
│   ├── DeMarkerIndicator.cs
│   ├── Delay.cs
│   ├── Delta.cs
│   ├── DerivativeOscillator.cs
│   ├── DetrendedPriceOscillator.cs
│   ├── DonchianChannel.cs
│   ├── DoubleExponentialMovingAverage.cs
│   ├── DualSymbolIndicator.cs
│   ├── EaseOfMovementValue.cs
│   ├── ExponentialMovingAverage.cs
│   ├── FilteredIdentity.cs
│   ├── FisherTransform.cs
│   ├── ForceIndex.cs
│   ├── FractalAdaptiveMovingAverage.cs
│   ├── FunctionalIndicator.cs
│   ├── Gamma.cs
│   ├── GreeksIndicators.cs
│   ├── HeikinAshi.cs
│   ├── HilbertTransform.cs
│   ├── HullMovingAverage.cs
│   ├── HurstExponent.cs
│   ├── IchimokuKinkoHyo.cs
│   ├── Identity.cs
│   ├── ImpliedVolatility.cs
│   ├── Indicator.cs
│   ├── IndicatorBase.Operators.cs
│   ├── IndicatorBase.cs
│   ├── IndicatorBasedOptionPriceModel.cs
│   ├── IndicatorBasedOptionPriceModelProvider.cs
│   ├── IndicatorExtensions.cs
│   ├── IndicatorResult.cs
│   ├── IndicatorStatus.cs
│   ├── InternalBarStrength.cs
│   ├── IntradayVwap.cs
│   ├── KaufmanAdaptiveMovingAverage.cs
│   ├── KaufmanEfficiencyRatio.cs
│   ├── KeltnerChannels.cs
│   ├── KlingerVolumeOscillator.cs
│   ├── KnowSureThing.cs
│   ├── LeastSquaresMovingAverage.cs
│   ├── LinearWeightedMovingAverage.cs
│   ├── LogReturn.cs
│   ├── MarketProfile.cs
│   ├── MassIndex.cs
│   ├── Maximum.cs
│   ├── McClellanOscillator.cs
│   ├── McClellanSummationIndex.cs
│   ├── McGinleyDynamic.cs
│   ├── MeanAbsoluteDeviation.cs
│   ├── MesaAdaptiveMovingAverage.cs
│   ├── MidPoint.cs
│   ├── MidPrice.cs
│   ├── Minimum.cs
│   ├── Momentum.cs
│   ├── MomentumPercent.cs
│   ├── Momersion.cs
│   ├── MomersionIndicator.cs
│   ├── MoneyFlowIndex.cs
│   ├── MovingAverageConvergenceDivergence.cs
│   ├── MovingAverageType.cs
│   ├── MovingAverageTypeExtensions.cs
│   ├── MultiSymbolIndicator.cs
│   ├── NewHighsNewLows.cs
│   ├── NewHighsNewLowsVolume.cs
│   ├── NormalizedAverageTrueRange.cs
│   ├── OnBalanceVolume.cs
│   ├── OptionGreekIndicatorBase.cs
│   ├── OptionGreekIndicatorsHelper.cs
│   ├── OptionIndicatorBase.cs
│   ├── ParabolicStopAndReverse.cs
│   ├── ParabolicStopAndReverseExtended.cs
│   ├── PercentagePriceOscillator.cs
│   ├── PivotPointsHighLow.cs
│   ├── PremierStochasticOscillator.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── PythonIndicator.cs
│   ├── QuantConnect.Indicators.csproj
│   ├── RateOfChange.cs
│   ├── RateOfChangePercent.cs
│   ├── RateOfChangeRatio.cs
│   ├── RegressionChannel.cs
│   ├── RelativeDailyVolume.cs
│   ├── RelativeMovingAverage.cs
│   ├── RelativeStrengthIndex.cs
│   ├── RelativeVigorIndex.cs
│   ├── RelativeVigorIndexSignal.cs
│   ├── ResetCompositeIndicator.cs
│   ├── Rho.cs
│   ├── RogersSatchellVolatility.cs
│   ├── SchaffTrendCycle.cs
│   ├── SharpeRatio.cs
│   ├── SimpleMovingAverage.cs
│   ├── SmoothedOnBalanceVolume.cs
│   ├── SortinoRatio.cs
│   ├── SqueezeMomentum.cs
│   ├── StandardDeviation.cs
│   ├── Stochastic.cs
│   ├── StochasticRelativeStrengthIndex.cs
│   ├── Sum.cs
│   ├── SuperTrend.cs
│   ├── SwissArmyKnife.cs
│   ├── T3MovingAverage.cs
│   ├── TargetDownsideDeviation.cs
│   ├── Theta.cs
│   ├── TimeProfile.cs
│   ├── TimeSeriesForecast.cs
│   ├── TimeSeriesIndicator.cs
│   ├── TomDemarkSequential.cs
│   ├── TradeBarIndicator.cs
│   ├── TriangularMovingAverage.cs
│   ├── TripleExponentialMovingAverage.cs
│   ├── Trix.cs
│   ├── TrueRange.cs
│   ├── TrueStrengthIndex.cs
│   ├── UltimateOscillator.cs
│   ├── ValueAtRisk.cs
│   ├── VariableIndexDynamicAverage.cs
│   ├── Variance.cs
│   ├── Vega.cs
│   ├── VolumeProfile.cs
│   ├── VolumeWeightedAveragePriceIndicator.cs
│   ├── VolumeWeightedMovingAverage.cs
│   ├── Vortex.cs
│   ├── WilderAccumulativeSwingIndex.cs
│   ├── WilderMovingAverage.cs
│   ├── WilderSwingIndex.cs
│   ├── WilliamsPercentR.cs
│   ├── WindowIdentity.cs
│   ├── WindowIndicator.cs
│   ├── ZeroLagExponentialMovingAverage.cs
│   └── ZigZag.cs
├── LICENSE
├── Launcher/
│   ├── Program.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── QuantConnect.Lean.Launcher.csproj
│   └── config.json
├── LocalPackages/
│   └── readme.md
├── Logging/
│   ├── CompositeLogHandler.cs
│   ├── ConsoleErrorLogHandler.cs
│   ├── ConsoleLogHandler.cs
│   ├── FileLogHandler.cs
│   ├── FunctionalLogHandler.cs
│   ├── ILogHandler.cs
│   ├── ILogHandlerExtensions.cs
│   ├── Log.cs
│   ├── LogEntry.cs
│   ├── LogType.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── QuantConnect.Logging.csproj
│   ├── QueueLogHandler.cs
│   ├── RegressionFileLogHandler.cs
│   └── WhoCalledMe.cs
├── Messaging/
│   ├── EventMessagingHandler.cs
│   ├── Messaging.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── QuantConnect.Messaging.csproj
│   └── StreamingMessageHandler.cs
├── Optimizer/
│   ├── LeanOptimizer.cs
│   ├── OptimizationNodePacket.cs
│   ├── OptimizationResult.cs
│   ├── Parameters/
│   │   ├── OptimizationParameterEnumerator.cs
│   │   └── OptimizationStepParameterEnumerator.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── QuantConnect.Optimizer.csproj
│   └── Strategies/
│       ├── EulerSearchOptimizationStrategy.cs
│       ├── GridSearchOptimizationStrategy.cs
│       ├── IOptimizationStrategy.cs
│       ├── OptimizationStrategySettings.cs
│       ├── StepBaseOptimizationStrategy.cs
│       └── StepBaseOptimizationStrategySettings.cs
├── Optimizer.Launcher/
│   ├── ConsoleLeanOptimizer.cs
│   ├── Program.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── QuantConnect.Optimizer.Launcher.csproj
│   └── config.example.json
├── QuantConnect.Lean.sln
├── Queues/
│   ├── JobQueue.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   └── QuantConnect.Queues.csproj
├── Report/
│   ├── Crisis.cs
│   ├── CrisisEvent.cs
│   ├── DeedleUtil.cs
│   ├── DrawdownCollection.cs
│   ├── DrawdownPeriod.cs
│   ├── Metrics.cs
│   ├── NullResultValueTypeJsonConverter.cs
│   ├── OrderTypeNormalizingJsonConverter.cs
│   ├── PointInTimePortfolio.cs
│   ├── PortfolioLooper/
│   │   ├── MockDataFeed.cs
│   │   ├── PortfolioLooper.cs
│   │   └── PortfolioLooperAlgorithm.cs
│   ├── Program.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── QuantConnect.Report.csproj
│   ├── Report.cs
│   ├── ReportChartTests.py
│   ├── ReportCharts.py
│   ├── ReportElements/
│   │   ├── AnnualReturnsReportElement.cs
│   │   ├── AssetAllocationReportElement.cs
│   │   ├── CAGRReportElement.cs
│   │   ├── ChartReportElement.cs
│   │   ├── CrisisReportElement.cs
│   │   ├── CumulativeReturnsReportElement.cs
│   │   ├── DailyReturnsReportElement.cs
│   │   ├── DrawdownReportElement.cs
│   │   ├── EstimatedCapacityReportElement.cs
│   │   ├── ExposureReportElement.cs
│   │   ├── IReportElement.cs
│   │   ├── InformationRatioReportElement.cs
│   │   ├── LeverageUtilizationReportElement.cs
│   │   ├── MarketsReportElement.cs
│   │   ├── MaxDrawdownRecoveryReportElement.cs
│   │   ├── MaxDrawdownReportElement.cs
│   │   ├── MonthlyReturnsReportElement.cs
│   │   ├── PSRReportElement.cs
│   │   ├── ParametersReportElement.cs
│   │   ├── ReportElement.cs
│   │   ├── ReturnsPerTradeReportElement.cs
│   │   ├── RollingPortfolioBetaReportElement.cs
│   │   ├── RollingSharpeReportElement.cs
│   │   ├── RuntimeDaysReportElement.cs
│   │   ├── SharpeRatioReportElement.cs
│   │   ├── SortinoRatioReportElement.cs
│   │   ├── TextReportElement.cs
│   │   ├── TradesPerDayReportElement.cs
│   │   └── TurnoverReportElement.cs
│   ├── ReportKey.cs
│   ├── ResultsUtil.cs
│   ├── Rolling.cs
│   ├── config.example.json
│   ├── css/
│   │   ├── report.css
│   │   └── report_override.css
│   └── template.html
├── Research/
│   ├── BasicCSharpQuantBookTemplate.ipynb
│   ├── BasicQuantBookTemplate.ipynb
│   ├── FutureHistory.cs
│   ├── Initialize.csx
│   ├── KitchenSinkCSharpQuantBookTemplate.ipynb
│   ├── KitchenSinkQuantBookTemplate.ipynb
│   ├── OptionHistory.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── QuantBook.cs
│   ├── QuantConnect.Research.csproj
│   ├── QuantConnect.csx
│   ├── docker.cfg
│   ├── readme.md
│   └── start.py
├── Tests/
│   ├── Algorithm/
│   │   ├── AlgorithmAddDataTests.cs
│   │   ├── AlgorithmAddSecurityTests.cs
│   │   ├── AlgorithmAddUniverseTests.cs
│   │   ├── AlgorithmBenchmarkTests.cs
│   │   ├── AlgorithmChainsTests.cs
│   │   ├── AlgorithmDownloadTests.cs
│   │   ├── AlgorithmGetParameterTests.cs
│   │   ├── AlgorithmHistoryTests.cs
│   │   ├── AlgorithmIndicatorsTests.cs
│   │   ├── AlgorithmInitializeTests.cs
│   │   ├── AlgorithmLiveTradingTests.cs
│   │   ├── AlgorithmNamingTests.cs
│   │   ├── AlgorithmPlottingTests.cs
│   │   ├── AlgorithmRegisterIndicatorTests.cs
│   │   ├── AlgorithmResolveConsolidatorTests.cs
│   │   ├── AlgorithmSetBrokerageTests.cs
│   │   ├── AlgorithmSetHoldingsTests.cs
│   │   ├── AlgorithmSettingsTest.cs
│   │   ├── AlgorithmSubscriptionManagerRemoveConsolidatorTests.cs
│   │   ├── AlgorithmTradingTests.cs
│   │   ├── AlgorithmUniverseSettingsTests.cs
│   │   ├── AlgorithmWarmupTests.cs
│   │   ├── CashModelAlgorithmTradingTests.cs
│   │   ├── Framework/
│   │   │   ├── Alphas/
│   │   │   │   ├── BasePairsTradingAlphaModelTests.cs
│   │   │   │   ├── CommonAlphaModelTests.cs
│   │   │   │   ├── ConstantAlphaModelTests.cs
│   │   │   │   ├── EmaCrossAlphaModelTests.cs
│   │   │   │   ├── InsightCollectionTests.cs
│   │   │   │   ├── InsightManagerTests.cs
│   │   │   │   ├── MacdAlphaModelTests.cs
│   │   │   │   ├── RsiAlphaModelTests.cs
│   │   │   │   ├── Serialization/
│   │   │   │   │   └── InsightJsonConverterTests.cs
│   │   │   │   ├── TestEmaCrossAlphaModel.cs
│   │   │   │   └── TestMacdAlphaModel.cs
│   │   │   ├── Execution/
│   │   │   │   ├── ImmediateExecutionModelTests.cs
│   │   │   │   ├── SpreadExecutionModelTests.cs
│   │   │   │   ├── StandardDeviationExecutionModelTests.cs
│   │   │   │   └── VolumeWeightedAveragePriceExecutionModelTests.cs
│   │   │   ├── FrameworkModelsPythonInheritanceTests.cs
│   │   │   ├── InsightTests.cs
│   │   │   ├── NotifiedSecurityChangesTests.cs
│   │   │   ├── Portfolio/
│   │   │   │   ├── AccumulativeInsightPortfolioConstructionModelTests.cs
│   │   │   │   ├── BaseWeightingPortfolioConstructionModelTests.cs
│   │   │   │   ├── BlackLittermanOptimizationPortfolioConstructionModelTests.cs
│   │   │   │   ├── ConfidenceWeightedPortfolioConstructionModelTests.cs
│   │   │   │   ├── EqualWeightingPortfolioConstructionModelTests.cs
│   │   │   │   ├── InsightWeightingPortfolioConstructionModelTests.cs
│   │   │   │   ├── LongOnlyEqualWeightingPortfolioConstructionModelTests.cs
│   │   │   │   ├── LongOnlyInsightWeightingPortfolioConstructionModelTests.cs
│   │   │   │   ├── MaximumSharpeRatioPortfolioOptimizerTests.cs
│   │   │   │   ├── MeanReversionPortfolioConstructionModelTest.cs
│   │   │   │   ├── MeanVarianceOptimizationPortfolioConstructionModelTests.cs
│   │   │   │   ├── MinimumVariancePortfolioOptimizerTests.cs
│   │   │   │   ├── PortfolioConstructionModelPythonWrapperTests.cs
│   │   │   │   ├── PortfolioConstructionModelTests.cs
│   │   │   │   ├── PortfolioOptimizerPythonWrapperTests.cs
│   │   │   │   ├── PortfolioOptimizerTestsBase.cs
│   │   │   │   ├── PortfolioTargetCollectionTests.cs
│   │   │   │   ├── PortfolioTargetTests.cs
│   │   │   │   ├── ReturnsSymbolDataTests.cs
│   │   │   │   ├── RiskParityPortfolioConstructionModelTests.cs
│   │   │   │   ├── RiskParityPortfolioOptimizerTests.cs
│   │   │   │   ├── SectorWeightingPortfolioConstructionModelTests.cs
│   │   │   │   ├── SignalExportTargetTests.cs
│   │   │   │   └── UnconstrainedMeanVariancePortfolioOptimizerTests.cs
│   │   │   ├── QCAlgorithmFrameworkTests.cs
│   │   │   ├── Risk/
│   │   │   │   ├── MaximumDrawdownPercentPerSecurityTests.cs
│   │   │   │   ├── MaximumDrawdownPercentPortfolioTests.cs
│   │   │   │   └── TrailingStopRiskManagementModelTests.cs
│   │   │   └── Selection/
│   │   │       ├── ETFConstituentsUniverseSelectionModelTests.cs
│   │   │       ├── ManualUniverseSelectionModelTests.cs
│   │   │       ├── OpenInterestFutureUniverseSelectionModelTests.cs
│   │   │       └── QC500UniverseSelectionModelTests.cs
│   │   └── UniverseDefinitionsTests.cs
│   ├── AlgorithmFactory/
│   │   └── LoaderTests.cs
│   ├── AlgorithmRunner.cs
│   ├── AlgorithmRunnerResults.cs
│   ├── Api/
│   │   ├── AccountTests.cs
│   │   ├── ApiTestBase.cs
│   │   ├── ApiTests.cs
│   │   ├── AuthenticationTests.cs
│   │   ├── CommandTests.cs
│   │   ├── DataTests.cs
│   │   ├── LiveTradingTests.cs
│   │   ├── ObjectStoreTests.cs
│   │   ├── OptimizationBacktestJsonConverterTests.cs
│   │   ├── OptimizationTests.cs
│   │   ├── OrganizationTests.cs
│   │   ├── ParameterSetJsonConverterTests.cs
│   │   └── ProjectTests.cs
│   ├── AssemblyInitialize.cs
│   ├── Brokerages/
│   │   ├── Authentication/
│   │   │   ├── AccessTokenMetaDataResponseTests.cs
│   │   │   └── TokenHandlerTests.cs
│   │   ├── BaseOrderTestParameters.cs
│   │   ├── BrokerageConcurrentMessageHandlerTests.cs
│   │   ├── BrokerageFactoryTests.cs
│   │   ├── BrokerageTests.cs
│   │   ├── ComboLimitOrderTestParameters.cs
│   │   ├── DefaultBrokerageTests.cs
│   │   ├── DowngradeErrorCodeToWarningBrokerageMessageHandlerTests.cs
│   │   ├── Exante/
│   │   │   └── ExanteFeeModelTests.cs
│   │   ├── Kraken/
│   │   │   ├── KrakenBrokerageModelTests.cs
│   │   │   └── KrakenFeeModelTests.cs
│   │   ├── LevelOneOrderBook/
│   │   │   └── LevelOneMarketDataTests.cs
│   │   ├── LimitIfTouchedOrderTestParameters.cs
│   │   ├── LimitOrderTestParameters.cs
│   │   ├── MarketOnCloseOrderTestParameters.cs
│   │   ├── MarketOnOpenOrderTestParameters.cs
│   │   ├── MarketOrderTestParameters.cs
│   │   ├── Models/
│   │   │   └── PaperBrokerageWithManualCashBalance.cs
│   │   ├── OrderCrossingBrokerageTests.cs
│   │   ├── OrderProvider.cs
│   │   ├── OrderTestParameters.cs
│   │   ├── Paper/
│   │   │   └── PaperBrokerageTests.cs
│   │   ├── SecurityProvider.cs
│   │   ├── StopLimitOrderTestParameters.cs
│   │   ├── StopMarketOrderTestParameters.cs
│   │   ├── SymbolPropertiesDatabaseSymbolMapperTests.cs
│   │   ├── Tastytrade/
│   │   │   └── TastytradeFeeModelTests.cs
│   │   ├── TestHelpers.cs
│   │   ├── TradeStation/
│   │   │   └── TradeStationBrokerageModelTests.cs
│   │   └── TrailingStopOrderTestParameters.cs
│   ├── Common/
│   │   ├── AlgorithmConfigurationTests.cs
│   │   ├── BaseExtendedDictionaryTests.cs
│   │   ├── Benchmarks/
│   │   │   └── SecurityBenchmarkTests.cs
│   │   ├── BinaryComparisonTests.cs
│   │   ├── BrokerageNameTests.cs
│   │   ├── Brokerages/
│   │   │   ├── AlpacaBrokerageModelTests.cs
│   │   │   ├── BinanceBrokerageModelTests.cs
│   │   │   ├── BinanceUSBrokerageModelTests.cs
│   │   │   ├── BitfinexBrokerageModelTests.cs
│   │   │   ├── BrokerageModelTests.cs
│   │   │   ├── BybitBrokerageModelTests.cs
│   │   │   ├── CoinbaseBrokerageModelTests.cs
│   │   │   ├── DefaultBrokerageModelTests.cs
│   │   │   ├── ExanteBrokerageModelTests.cs
│   │   │   ├── FTXBrokerageModelTests.cs
│   │   │   ├── FTXUSBrokerageModelTests.cs
│   │   │   ├── FxcmBrokerageModelTests.cs
│   │   │   ├── InteractiveBrokersBrokerageModelTests.cs
│   │   │   ├── InteractiveBrokersFixModelTests.cs
│   │   │   ├── KrakenBrokerageModelTests.cs
│   │   │   ├── TastytradeBrokerageModelTests.cs
│   │   │   └── TradierBrokerageModelTests.cs
│   │   ├── CandlestickSeriesTests.cs
│   │   ├── ChartTests.cs
│   │   ├── Commands/
│   │   │   ├── BaseCommandTests.cs
│   │   │   ├── CallbackCommandTests.cs
│   │   │   ├── FileCommandHandlerTests.cs
│   │   │   └── OrderCommandTests.cs
│   │   ├── CurrenciesTests.cs
│   │   ├── Data/
│   │   │   ├── Auxiliary/
│   │   │   │   ├── AuxiliaryDataSerializationTests.cs
│   │   │   │   ├── FactorFileRowTests.cs
│   │   │   │   ├── FactorFileTests.cs
│   │   │   │   ├── LocalDiskFactorFileProviderTests.cs
│   │   │   │   ├── LocalDiskMapFileProviderTests.cs
│   │   │   │   ├── LocalZipFactorFileProviderTests.cs
│   │   │   │   ├── LocalZipMapFileProviderTests.cs
│   │   │   │   └── MapFileTests.cs
│   │   │   ├── BaseConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── BaseDataConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── BaseDataTests.cs
│   │   │   ├── CalendarConsolidatorsTests.cs
│   │   │   ├── ChannelTests.cs
│   │   │   ├── ClassicRangeConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── ClassicRenkoConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── ConsolidatorWrapperTests.cs
│   │   │   ├── Custom/
│   │   │   │   └── PythonCustomDataTests.cs
│   │   │   ├── DataQueueHandlerSubscriptionManagerTests.cs
│   │   │   ├── DividendYieldProviderTests.cs
│   │   │   ├── DollarVolumeRenkoConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── DynamicDataConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── DynamicDataTests.cs
│   │   │   ├── FakeDataQueuehandlerSubscriptionManager.cs
│   │   │   ├── Fundamental/
│   │   │   │   ├── BaseFundamentalDataProviderTests.cs
│   │   │   │   ├── FundamentalTests.cs
│   │   │   │   ├── FundamentalUniverseSelectionModelTests.cs
│   │   │   │   ├── MultiPeriodFieldTests.cs
│   │   │   │   ├── NullFundamentalDataProvider.cs
│   │   │   │   └── TestFundamentalDataProvider.cs
│   │   │   ├── IdentityDataConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── InterestRateProviderTests.cs
│   │   │   ├── Market/
│   │   │   │   ├── BarTests.cs
│   │   │   │   ├── FuturesContractTests.cs
│   │   │   │   ├── QuoteBarTests.cs
│   │   │   │   ├── TickTests.cs
│   │   │   │   └── TradeBarTests.cs
│   │   │   ├── MarketHourAwareConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── MockSubscriptionDataConfigProvider.cs
│   │   │   ├── OpenInterestConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── PeriodCountConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── QuoteBarConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── RangeConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── RenkoConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── SequentialConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── SessionConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── Shortable/
│   │   │   │   └── ShortableProviderTests.cs
│   │   │   ├── SliceTests.cs
│   │   │   ├── SubscriptionDataSourceTests.cs
│   │   │   ├── SubscriptionManagerTests.cs
│   │   │   ├── TickConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── TickQuoteBarConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── TradeBarConsolidatorTests.cs
│   │   │   ├── UniverseSelection/
│   │   │   │   ├── CoarseFundamentalTests.cs
│   │   │   │   ├── ConstituentsUniverseDataTests.cs
│   │   │   │   ├── OptionUniverseTests.cs
│   │   │   │   ├── ScheduledUniverseTests.cs
│   │   │   │   ├── SecurityChangesTests.cs
│   │   │   │   ├── UniverseTests.cs
│   │   │   │   └── UserDefinedUniverseTests.cs
│   │   │   └── VolumeRenkoConsolidatorTests.cs
│   │   ├── DataMonitorReportTests.cs
│   │   ├── DocumentationAttributeTest.cs
│   │   ├── Exceptions/
│   │   │   ├── ClrBubbledExceptionInterpreterTests.cs
│   │   │   ├── DllNotFoundPythonExceptionInterpreterTests.cs
│   │   │   ├── FakeExceptionInterpreter.cs
│   │   │   ├── InvalidTokenPythonExceptionInterpreterTests.cs
│   │   │   ├── KeyErrorPythonExceptionInterpreterTests.cs
│   │   │   ├── NoMethodMatchPythonExceptionInterpreterTests.cs
│   │   │   ├── NullExceptionInterpreter.cs
│   │   │   ├── PythonExceptionInterpreterTests.cs
│   │   │   ├── ScheduledEventExceptionInterpreterTests.cs
│   │   │   ├── StackExceptionInterpreterTests.cs
│   │   │   ├── SystemExceptionInterpreterTests.cs
│   │   │   └── UnsupportedOperandPythonExceptionInterpreterTests.cs
│   │   ├── ExchangeTest.cs
│   │   ├── ExpiryTests.cs
│   │   ├── ExtendedDictionaryTests.cs
│   │   ├── HoldingTests.cs
│   │   ├── IsolatorLimitResultProviderTests.cs
│   │   ├── IsolatorTests.cs
│   │   ├── MarketTests.cs
│   │   ├── Notifications/
│   │   │   ├── NotificationEmailTests.cs
│   │   │   ├── NotificationFtpTests.cs
│   │   │   ├── NotificationJsonConverterTests.cs
│   │   │   └── NotificationManagerTests.cs
│   │   ├── NullTimeKeeper.cs
│   │   ├── OSTests.cs
│   │   ├── OrderTargetsByMarginImpactTests.cs
│   │   ├── Orders/
│   │   │   ├── CoinbaseOrderPropertiesTests.cs
│   │   │   ├── Fees/
│   │   │   │   ├── AlpacaFeeModelTests.cs
│   │   │   │   ├── AlphaStreamsFeeModelTests.cs
│   │   │   │   ├── BackwardsCompatibilityFeeModelTests.cs
│   │   │   │   ├── BinanceCoinFuturesFeeModelTests.cs
│   │   │   │   ├── BinanceFeeModelTests.cs
│   │   │   │   ├── BinanceFuturesFeeModelTests.cs
│   │   │   │   ├── BitfinexFeeModelTests.cs
│   │   │   │   ├── BybitFeeModelTests.cs
│   │   │   │   ├── BybitFuturesFeeModelTests.cs
│   │   │   │   ├── CoinbaseFeeModelTests.cs
│   │   │   │   ├── FTXFeeTests.cs
│   │   │   │   ├── FTXUSFeeTests.cs
│   │   │   │   ├── InteractiveBrokersFeeModelTests.cs
│   │   │   │   ├── OrderFeesTests.cs
│   │   │   │   └── SamcoFeeModelTests.cs
│   │   │   ├── Fills/
│   │   │   │   ├── BackwardsCompatibilityFillModelsTests.cs
│   │   │   │   ├── EquityFillModelTests.LimitFill.cs
│   │   │   │   ├── EquityFillModelTests.StopMarketFill.cs
│   │   │   │   ├── EquityFillModelTests.cs
│   │   │   │   ├── FutureFillModelTests.cs
│   │   │   │   ├── FutureOptionFillModelTests.cs
│   │   │   │   ├── ImmediateFillModelTests.cs
│   │   │   │   ├── LatestPriceFillModelTests.cs
│   │   │   │   └── PartialMarketFillModelTests.cs
│   │   │   ├── GroupOrderExtensionsTests.cs
│   │   │   ├── OrderEventTests.cs
│   │   │   ├── OrderJsonConverterTests.cs
│   │   │   ├── OrderSizingTests.cs
│   │   │   ├── OrderTests.cs
│   │   │   ├── OrderTicketTests.cs
│   │   │   ├── ReadOrdersResponseJsonConverterTests.cs
│   │   │   ├── Slippage/
│   │   │   │   ├── MarketImpactSlippageModelTest.cs
│   │   │   │   └── SlippageModelsTests.cs
│   │   │   ├── TerminalLinkOrderPropertiesTests.cs
│   │   │   ├── TimeInForces/
│   │   │   │   └── TimeInForceTests.cs
│   │   │   └── dYdXOrderPropertiesTests.cs
│   │   ├── Packets/
│   │   │   ├── BacktestNodePacketTests.cs
│   │   │   ├── ControlsTests.cs
│   │   │   └── LiveNodePacketTests.cs
│   │   ├── Parameters/
│   │   │   └── ParameterAttributeTests.cs
│   │   ├── ParseTests.cs
│   │   ├── ProtobufSerializationTests.cs
│   │   ├── Python/
│   │   │   └── PythonInitializerTests.cs
│   │   ├── ScatterChartPointTests.cs
│   │   ├── Scheduling/
│   │   │   ├── DateRulesTests.cs
│   │   │   ├── ScheduleManagerTests.cs
│   │   │   ├── ScheduledEventTests.cs
│   │   │   └── TimeRulesTests.cs
│   │   ├── Securities/
│   │   │   ├── AccountCurrencyImmediateSettlementModelTests.cs
│   │   │   ├── BaseVolatilityModelTests.cs
│   │   │   ├── BrokerageModelSecurityInitializerTests.cs
│   │   │   ├── BuyingPowerModelComparator.cs
│   │   │   ├── BuyingPowerModelTests.cs
│   │   │   ├── CashAmountTests.cs
│   │   │   ├── CashBookTests.cs
│   │   │   ├── CashBuyingPowerModelTests.cs
│   │   │   ├── CashTests.cs
│   │   │   ├── Cfd/
│   │   │   │   └── CfdTests.cs
│   │   │   ├── CryptoFuture/
│   │   │   │   ├── BybitCryptoFutureMarginModelTests.cs
│   │   │   │   └── CryptoFutureMarginModelTests.cs
│   │   │   ├── Cryptos/
│   │   │   │   └── CryptoTests.cs
│   │   │   ├── CurrencyConversion/
│   │   │   │   └── SecurityCurrencyConversionTests.cs
│   │   │   ├── DelayedSettlementModelTests.cs
│   │   │   ├── DynamicSecurityDataTests.cs
│   │   │   ├── ErrorCurrencyConverterTests.cs
│   │   │   ├── FakeOrderProcessor.cs
│   │   │   ├── Forex/
│   │   │   │   ├── ForexHoldingTest.cs
│   │   │   │   └── ForexTests.cs
│   │   │   ├── FutureFilterTests.cs
│   │   │   ├── FutureMarginBuyingPowerModelTests.cs
│   │   │   ├── FutureOption/
│   │   │   │   ├── FuturesOptionsExpiryFunctionsTests.cs
│   │   │   │   └── FuturesOptionsUnderlyingMapperTests.cs
│   │   │   ├── FutureOptionMarginBuyingPowerModelTests.cs
│   │   │   ├── Futures/
│   │   │   │   ├── FutureSettlementModelTests.cs
│   │   │   │   ├── FuturesExpiryFunctionsTests.cs
│   │   │   │   ├── FuturesExpiryUtilityFunctionsTests.cs
│   │   │   │   └── FuturesListingsTests.cs
│   │   │   ├── IdentityCurrencyConverterTests.cs
│   │   │   ├── ImmediateSettlementModelTests.cs
│   │   │   ├── Index/
│   │   │   │   └── IndexTests.cs
│   │   │   ├── IndexOption/
│   │   │   │   └── IndexOptionSymbolTests.cs
│   │   │   ├── IndicatorVolatilityModelTests.cs
│   │   │   ├── LocalMarketHoursTests.cs
│   │   │   ├── MarginCallModelTests.cs
│   │   │   ├── MarketHoursDatabaseTests.cs
│   │   │   ├── OptionFilterTests.cs
│   │   │   ├── OptionMarginBuyingPowerModelTests.cs
│   │   │   ├── OptionPriceModelTests.cs
│   │   │   ├── OptionStrategyFilterTests.cs
│   │   │   ├── OptionStrategyPositionGroupBuyingPowerModelTests.cs
│   │   │   ├── Options/
│   │   │   │   ├── FedRateQLRiskFreeRateEstimatorTests.cs
│   │   │   │   ├── OptionChainProviderTests.cs
│   │   │   │   ├── OptionChainsTests.cs
│   │   │   │   ├── OptionFilterUniverseTests.cs
│   │   │   │   ├── OptionPortfolioModelTests.cs
│   │   │   │   ├── OptionSecurityTests.cs
│   │   │   │   ├── OptionStrategiesTests.cs
│   │   │   │   ├── OptionSymbolTests.cs
│   │   │   │   └── StrategyMatcher/
│   │   │   │       ├── Option.cs
│   │   │   │       ├── OptionPositionCollectionTests.cs
│   │   │   │       ├── OptionPositionTests.cs
│   │   │   │       ├── OptionStrategyDefinitionMatchTests.cs
│   │   │   │       ├── OptionStrategyDefinitionTests.cs
│   │   │   │       ├── OptionStrategyLegDefinitionMatchTests.cs
│   │   │   │       ├── OptionStrategyLegPredicateTests.cs
│   │   │   │       └── OptionStrategyMatcherTests.cs
│   │   │   ├── PatternDayTradingMarginBuyingPowerModelTests.cs
│   │   │   ├── Positions/
│   │   │   │   ├── PositionGroupCollectionTests.cs
│   │   │   │   └── PositionGroupTests.cs
│   │   │   ├── PriceVariationModelsTests.cs
│   │   │   ├── ProcessVolatilityHistoryRequirementsTests.cs
│   │   │   ├── RelativeStandardDeviationVolatilityModelTests.cs
│   │   │   ├── SecurityCacheProviderTests.cs
│   │   │   ├── SecurityCacheTests.cs
│   │   │   ├── SecurityDatabaseKeyTests.cs
│   │   │   ├── SecurityDefinitionSymbolResolverTests.cs
│   │   │   ├── SecurityDefinitionTests.cs
│   │   │   ├── SecurityExchangeHoursTests.cs
│   │   │   ├── SecurityHoldingTests.cs
│   │   │   ├── SecurityIdentifierTests.cs
│   │   │   ├── SecurityManagerTests.cs
│   │   │   ├── SecurityMarginModelTests.cs
│   │   │   ├── SecurityPortfolioManagerTests.cs
│   │   │   ├── SecurityPortfolioModelTests.cs
│   │   │   ├── SecurityPositionGroupBuyingPowerModelTests.cs
│   │   │   ├── SecurityServiceTests.cs
│   │   │   ├── SecurityTests.cs
│   │   │   ├── SecurityTransactionManagerTests.cs
│   │   │   ├── StandardDeviationOfReturnsVolatilityModelTests.cs
│   │   │   ├── SubscriptionDataConfigTests.cs
│   │   │   ├── SymbolPropertiesDatabaseTests.cs
│   │   │   ├── TestAccountCurrencyProvider.cs
│   │   │   ├── TestDefaultMarginCallModel.cs
│   │   │   ├── TradingCalendarTests.cs
│   │   │   └── UniverseManagerTests.cs
│   │   ├── SeriesSamplerTests.cs
│   │   ├── SeriesTests.cs
│   │   ├── Statistics/
│   │   │   ├── AnnualPerformanceTests.cs
│   │   │   ├── DrawdownRecoveryTests.cs
│   │   │   ├── PortfolioStatisticsTests.cs
│   │   │   ├── ProbabilisticSharpeRatioTests.cs
│   │   │   ├── StatisticsBuilderTests.cs
│   │   │   ├── TrackingErrorTests.cs
│   │   │   ├── TradeBuilderTests.cs
│   │   │   ├── TradeStatisticsTests.cs
│   │   │   └── TradeTests.cs
│   │   ├── Storage/
│   │   │   └── LocalObjectStoreTests.cs
│   │   ├── StringExtensionsTests.cs
│   │   ├── SymbolCacheTests.cs
│   │   ├── SymbolJsonConverterTests.cs
│   │   ├── SymbolRepresentationTests.cs
│   │   ├── SymbolTests.cs
│   │   ├── TimeKeeperTests.cs
│   │   ├── TimeTests.cs
│   │   ├── TimeZoneOffsetProviderTests.cs
│   │   ├── TimeZonesTest.cs
│   │   └── Util/
│   │       ├── BaseDataExtensionsTests.cs
│   │       ├── BusyBlockingCollectionTests.cs
│   │       ├── CandlestickJsonConverterTests.cs
│   │       ├── ColorJsonConverterTests.cs
│   │       ├── ComparisonOperatorTests.cs
│   │       ├── ComposerTests.cs
│   │       ├── ConcurrentSetTests.cs
│   │       ├── CurrencyPairUtilTests.cs
│   │       ├── DataDownloaderGetParameterExtensionsTests.cs
│   │       ├── DateTimeJsonConverterTests.cs
│   │       ├── DecimalJsonConverterTests.cs
│   │       ├── DisposableExtensionsTests.cs
│   │       ├── ExpressionBuilderTests.cs
│   │       ├── ExtensionsTests.cs
│   │       ├── FileExtensionTests.cs
│   │       ├── FuncTextWriterTests.cs
│   │       ├── HistoryExtensionsTests.cs
│   │       ├── JsonRoundingConverterTests.cs
│   │       ├── KeyStringSynchronizerTests.cs
│   │       ├── LeanDataPathComponentsTests.cs
│   │       ├── LeanDataTests.cs
│   │       ├── LinqExtensionsTests.cs
│   │       ├── ListComparerTests.cs
│   │       ├── MarketHoursDatabaseJsonConverterTests.cs
│   │       ├── MemoizingEnumerableTests.cs
│   │       ├── ObjectActivatorTests.cs
│   │       ├── ObjectToListJsonConverterTests.cs
│   │       ├── PythonUtilTests.cs
│   │       ├── RateGateTests.cs
│   │       ├── RateLimit/
│   │       │   ├── FixedIntervalRefillStrategyTests.cs
│   │       │   └── LeakyBucketTests.cs
│   │       ├── ReaderWriterLockSlimExtensionsTests.cs
│   │       ├── SeriesJsonConverterTests.cs
│   │       ├── StreamReaderEnumerableTests.cs
│   │       ├── StreamReaderExtensionsTests.cs
│   │       ├── ValidateTests.cs
│   │       └── WhoCalledMeTests.cs
│   ├── Compression/
│   │   ├── CompressionTests.cs
│   │   └── ZipStreamWriterTests.cs
│   ├── Configuration/
│   │   ├── ApplicationParserTests.cs
│   │   └── ConfigTests.cs
│   ├── DownloaderDataProvider/
│   │   ├── DataDownloadConfigTests.cs
│   │   └── DownloadHelperTests.cs
│   ├── Engine/
│   │   ├── AlgorithmLogTests.cs
│   │   ├── AlgorithmManagerTests.cs
│   │   ├── AlgorithmTimeLimitManagerTests.cs
│   │   ├── BrokerageTransactionHandlerTests/
│   │   │   ├── BacktestingTransactionHandlerTests.cs
│   │   │   └── BrokerageTransactionHandlerTests.cs
│   │   ├── CustomBrokerageMessageHandlerTests.cs
│   │   ├── DataCacheProviders/
│   │   │   ├── DataCacheProviderTests.cs
│   │   │   ├── DiskDataCacheProviderTests.cs
│   │   │   ├── SingleEntryDataCacheProviderTests.cs
│   │   │   └── ZipDataCacheProviderTests.cs
│   │   ├── DataFeeds/
│   │   │   ├── AggregationManagerTests.cs
│   │   │   ├── AlgorithmStub.cs
│   │   │   ├── Auxiliary/
│   │   │   │   └── MapFileResolverTests.cs
│   │   │   ├── BacktestingFutureChainProviderTests.cs
│   │   │   ├── BaseDataCollectionAggregatorReaderTests.cs
│   │   │   ├── BaseDataExchangeTests.cs
│   │   │   ├── CollectionSubscriptionDataSourceReaderTests.cs
│   │   │   ├── CompositeTimeProviderTests.cs
│   │   │   ├── CustomLiveDataFeedTests.cs
│   │   │   ├── CustomMockedFileBaseData.cs
│   │   │   ├── DataDownloader/
│   │   │   │   ├── CanonicalDataDownloaderDecoratorTests.cs
│   │   │   │   └── DataDownloaderSelectorTests.cs
│   │   │   ├── DataManagerStub.cs
│   │   │   ├── DataManagerTests.cs
│   │   │   ├── DataPermissionManagerTests.cs
│   │   │   ├── DataQueueHandlerManagerTests.cs
│   │   │   ├── DateChangeTimeKeeperTests.cs
│   │   │   ├── DownloaderDataProviderTests.cs
│   │   │   ├── Enumerators/
│   │   │   │   ├── AuxiliaryDataEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── BaseDataCollectionAggregatorEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── ConcatEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── DelistingEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── DividendEventProviderTests.cs
│   │   │   │   ├── EnqueableEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── Factories/
│   │   │   │   │   ├── BaseDataCollectionSubscriptionEnumeratorFactoryTests.cs
│   │   │   │   │   └── LiveCustomDataSubscriptionEnumeratorFactoryTests.cs
│   │   │   │   ├── FastForwardEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── FillForwardEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── FrontierAwareEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── LiveAuxiliaryDataEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── LiveEquityDataSynchronizingEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── LiveFillForwardEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── LiveSubscriptionEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── MappingEventProviderTests.cs
│   │   │   │   ├── PriceScaleFactorEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── QuoteBarFillForwardEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── RateLimitEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── RefreshEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── ScannableEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── ScheduledEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── SubscriptionDataEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   ├── SynchronizingBaseDataEnumeratorTests.cs
│   │   │   │   └── SynchronizingSliceEnumeratorTests.cs
│   │   │   ├── FakeDataQueueTests.cs
│   │   │   ├── FileSystemDataFeedTests.cs
│   │   │   ├── FuncDataQueueHandler.cs
│   │   │   ├── FuncDataQueueHandlerUniverseProvider.cs
│   │   │   ├── IndexSubscriptionDataSourceReaderTests.cs
│   │   │   ├── InternalSubscriptionManagerTests.cs
│   │   │   ├── LiveCoarseUniverseTests.cs
│   │   │   ├── LiveTradingDataFeedTests.cs
│   │   │   ├── MockDataFeed.cs
│   │   │   ├── PendingRemovalsManagerTests.cs
│   │   │   ├── PrecalculatedSubscriptionDataTests.cs
│   │   │   ├── PredicateTimeProviderTests.cs
│   │   │   ├── RealTimeScheduleEventServiceTests.cs
│   │   │   ├── RestApiBaseData.cs
│   │   │   ├── SubscriptionCollectionTests.cs
│   │   │   ├── SubscriptionDataReaderTests.cs
│   │   │   ├── SubscriptionDataTests.cs
│   │   │   ├── SubscriptionSynchronizerTests.cs
│   │   │   ├── SubscriptionTests.cs
│   │   │   ├── SubscriptionUtilsTests.cs
│   │   │   ├── TextSubscriptionDataSourceReaderTests.cs
│   │   │   ├── TimeSliceTests.cs
│   │   │   ├── Transport/
│   │   │   │   └── RemoteFileSubscriptionStreamReaderTests.cs
│   │   │   ├── UniverseSelectionTests.cs
│   │   │   └── ZipEntryNameSubscriptionFactoryTests.cs
│   │   ├── DataProviders/
│   │   │   ├── ApiDataProviderTests.cs
│   │   │   ├── DefaultDataProviderTests.cs
│   │   │   └── ProcessedDataProviderTests.cs
│   │   ├── DefaultBrokerageMessageHandlerTests.cs
│   │   ├── DefaultOptionAssignmentModelTests.cs
│   │   ├── HistoricalData/
│   │   │   ├── FakeHistoryProvider.cs
│   │   │   ├── HistoryProviderManagerTests.cs
│   │   │   └── SubscriptionDataReaderHistoryProviderTests.cs
│   │   ├── PartialFillModel.cs
│   │   ├── PerformanceBenchmarkAlgorithms.cs
│   │   ├── ProcessSplitSymbolsDuringWarmupTests.cs
│   │   ├── RealTime/
│   │   │   ├── BacktestingRealTimeHandlerTests.cs
│   │   │   └── LiveTradingRealTimeHandlerTests.cs
│   │   ├── Setup/
│   │   │   ├── BacktestingSetupHandlerTests.cs
│   │   │   ├── BaseSetupHandlerTests.cs
│   │   │   └── BrokerageSetupHandlerTests.cs
│   │   └── TestResultHandler.cs
│   ├── Indicators/
│   │   ├── AbsolutePriceOscillatorTests.cs
│   │   ├── AccelerationBandsTests.cs
│   │   ├── AccumulationDistributionOscillatorTests.cs
│   │   ├── AccumulationDistributionTests.cs
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│   │   ├── AverageDirectionalMovementIndexRatingTests.cs
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│   │   ├── AverageTrueRangeTests.cs
│   │   ├── AwesomeOscillatorTests.cs
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│   │   ├── BollingerBandsTests.cs
│   │   ├── CandlestickPatterns/
│   │   │   └── CandlestickPatternTests.cs
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│   │   ├── ChandeKrollStopTests.cs
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│   │   ├── ChoppinessIndexTests.cs
│   │   ├── CommodityChannelIndexTests.cs
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│   │   ├── CompositeIndicatorTests.cs
│   │   ├── ConnorsRelativeStrengthIndexTests.cs
│   │   ├── ConstantIndicatorTests.cs
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│   │   ├── CorrelationSpearmanTests.cs
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│   │   ├── DeMarkerIndicatorTests.cs
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│   │   ├── DeltaTests.cs
│   │   ├── DerivativeOscillatorIndicatorTests.cs
│   │   ├── DetrendedPriceOscillatorTests.cs
│   │   ├── DonchianChannelTests.cs
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│   │   ├── EaseOfMovementValueTests.cs
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│   │   ├── FilteredIdentityTests.cs
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│   │   ├── ForceIndexTests.cs
│   │   ├── FractalAdaptiveMovingAverageTests.cs
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│   │   ├── HeikinAshiTests.cs
│   │   ├── HilbertTransformTests.cs
│   │   ├── HullMovingAverageTests.cs
│   │   ├── HurstExponentTests.cs
│   │   ├── IchimokuKinkoHyoTests.cs
│   │   ├── IdentityTests.cs
│   │   ├── ImpliedVolatilityTests.cs
│   │   ├── IndicatorBasedOptionPriceModelTests.cs
│   │   ├── IndicatorExtensionsTests.cs
│   │   ├── IndicatorTests.cs
│   │   ├── InternalBarStrengthTests.cs
│   │   ├── KaufmanAdaptiveMovingAverageTests.cs
│   │   ├── KaufmanEfficiencyRatioTests.cs
│   │   ├── KeltnerChannelsTests.cs
│   │   ├── KlingerVolumeOscillatorTests.cs
│   │   ├── KnowSureThingTests.cs
│   │   ├── LeastSquaresMovingAverageTests.cs
│   │   ├── LinearWeightedMovingAverageTests.cs
│   │   ├── LogReturnTests.cs
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│   │   ├── MaximumTests.cs
│   │   ├── McClellanIndicatorsTestHelper.cs
│   │   ├── McClellanOscillatorTests.cs
│   │   ├── McClellanSummationIndexTests.cs
│   │   ├── McGinleyDynamicTests.cs
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│   │   ├── MomentumPercentTests.cs
│   │   ├── MomentumTests.cs
│   │   ├── MomersionTests.cs
│   │   ├── MoneyFlowIndexTests.cs
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│   │   ├── NormalizedAverageTrueRangeTests.cs
│   │   ├── OnBalanceVolumeTests.cs
│   │   ├── OptionBaseIndicatorTests.cs
│   │   ├── ParabolicStopAndReverseExtendedTests.cs
│   │   ├── ParabolicStopAndReverseTests.cs
│   │   ├── PercentagePriceOscillatorTests.cs
│   │   ├── PivotPointsHighLowTests.cs
│   │   ├── PremierStochasticOscillatorTests.cs
│   │   ├── PythonIndicatorNoinheritanceTests.cs
│   │   ├── PythonIndicatorNoinheritanceTestsLegacy.cs
│   │   ├── PythonIndicatorTests.cs
│   │   ├── RateOfChangePercentTests.cs
│   │   ├── RateOfChangeRatioTests.cs
│   │   ├── RateOfChangeTests.cs
│   │   ├── RegressionChannelTests.cs
│   │   ├── RelativeDailyVolumeTests.cs
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│   │   ├── TargetDownsideDeviationTests.cs
│   │   ├── TestHelper.cs
│   │   ├── ThetaTests.cs
│   │   ├── TimeProfileTests.cs
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│   │   ├── TomDemarkSequentialTests.cs
│   │   ├── TriangularMovingAverageTests.cs
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│   │   ├── VolumeWeightedMovingAverageTests.cs
│   │   ├── VortexTests.cs
│   │   ├── WilderAccumulativeSwingIndexTests.cs
│   │   ├── WilderSwingIndexTests.cs
│   │   ├── WilliamsPercentRTests.cs
│   │   ├── WindowIdentityTests.cs
│   │   ├── ZeroLagExponentialMovingAverageTests.cs
│   │   └── ZigZagTests.cs
│   ├── JobQueueTests.cs
│   ├── Logging/
│   │   └── FileLogHandlerTests.cs
│   ├── Messaging/
│   │   └── StreamingMessageHandlerTests.cs
│   ├── NUnitLogHandler.cs
│   ├── Optimizer/
│   │   ├── FakeLeanOptimizer.cs
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│   │   ├── Models.cs
│   │   ├── Objectives/
│   │   │   ├── ConstraintTests.cs
│   │   │   ├── ExtremumTests.cs
│   │   │   └── TargetTests.cs
│   │   ├── OptimizationNodePacketTests.cs
│   │   ├── Parameters/
│   │   │   ├── OptimizationParameterEnumeratorTests.cs
│   │   │   └── OptimizationParameterTests.cs
│   │   └── Strategies/
│   │       ├── EulerSearchOptimizationStrategyTests.cs
│   │       ├── GridSearchOptimizationStrategyTests.cs
│   │       ├── OptimizationStrategyTests.cs
│   │       └── StepBaseOptimizationStrategyTests.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── Python/
│   │   ├── AlgorithmPythonWrapperTests.cs
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│   │   ├── DataConsolidatorPythonWrapperTests.cs
│   │   ├── Indicators/
│   │   │   └── IndicatorExtensionsTests.py
│   │   ├── MethodOverloadTests.cs
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│   │   ├── PandasConverterTests.BackwardsCompatibility.cs
│   │   ├── PandasConverterTests.cs
│   │   ├── PandasConverterUnwrappingTests.cs
│   │   ├── PandasIndexingTests.cs
│   │   ├── PandasTests/
│   │   │   ├── PandasIndexingTests.py
│   │   │   └── PandasMapperTests.py
│   │   ├── PortfolioCustomModelTests.cs
│   │   ├── PythonCollectionsTests.cs
│   │   ├── PythonDataTests.cs
│   │   ├── PythonMemoryLeakTests.cs
│   │   ├── PythonOptionTests.cs
│   │   ├── PythonPackagesTests.cs
│   │   ├── PythonRegressionAlgorithmsTests.cs
│   │   ├── PythonSliceGetByTypeTest.cs
│   │   ├── PythonTestingUtils.cs
│   │   ├── PythonThreadingTests.cs
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│   │   ├── PythonWrapperTests.cs
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│   ├── QuantConnect.Tests.csproj
│   ├── RegressionAlgorithms/
│   │   ├── Test_AlgorithmPythonWrapper.py
│   │   ├── Test_CustomDataAlgorithm.py
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│   │   └── Test_PythonExceptionInterpreter.py
│   ├── RegressionTestMessageHandler.cs
│   ├── RegressionTests.cs
│   ├── Report/
│   │   ├── CalculationTests.cs
│   │   ├── DrawdownCollectionTests.cs
│   │   ├── PortfolioLooperAlgorithmTests.cs
│   │   ├── PortfolioLooperTests.cs
│   │   ├── ReportChartsTest.cs
│   │   └── ResultDeserializationTests.cs
│   ├── Research/
│   │   ├── QuantBookFundamentalTests.cs
│   │   ├── QuantBookHistoryTests.cs
│   │   ├── QuantBookIndicatorsTests.cs
│   │   ├── QuantBookSelectionTests.cs
│   │   ├── QuantBookTests.cs
│   │   ├── RegressionScripts/
│   │   │   ├── Test_QuantBookHistory.py
│   │   │   ├── Test_QuantBookIndicator.py
│   │   │   └── custom_data.py
│   │   ├── RegressionTemplates/
│   │   │   ├── BasicTemplateCustomDataTypeHistoryResearchCSharp.cs
│   │   │   ├── BasicTemplateCustomDataTypeHistoryResearchCSharp.ipynb
│   │   │   ├── BasicTemplateCustomDataTypeHistoryResearchPython.cs
│   │   │   ├── BasicTemplateCustomDataTypeHistoryResearchPython.ipynb
│   │   │   ├── BasicTemplateResearchCSharp.cs
│   │   │   ├── BasicTemplateResearchCSharp.ipynb
│   │   │   ├── BasicTemplateResearchPython.cs
│   │   │   └── BasicTemplateResearchPython.ipynb
│   │   └── StartTests.cs
│   ├── ResearchRegressionTests.cs
│   ├── Symbols.cs
│   ├── TestData/
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│   │   ├── FuturesExpiryFunctionsTestData.xml
│   │   ├── SampleMarketHoursDatabase.json
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│   │   ├── custom_future_chris_cme_es1.csv
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│   │   ├── daily-stock-picker-backtest.csv
│   │   ├── daily-stock-picker-live.csv
│   │   ├── dwac_supertrend.txt
│   │   ├── dynamic-market-hours/
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│   │   │   ├── modified-holidays/
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│   │   │   └── original/
│   │   │       └── market-hours/
│   │   │           └── market-hours-database.json
│   │   ├── dynamic-symbol-properties/
│   │   │   ├── modified/
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│   │   │   └── original/
│   │   │       └── symbol-properties/
│   │   │           └── symbol-properties-database.csv
│   │   ├── equity/
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│   │   │       └── shortable/
│   │   │           ├── testbrokerage/
│   │   │           │   ├── dates/
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│   │   │           │   └── symbols/
│   │   │           │       ├── aapl.csv
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│   │   │           └── testinteractivebrokers/
│   │   │               ├── dates/
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│   │   │               │   └── 20201222.csv
│   │   │               └── symbols/
│   │   │                   ├── aapl.csv
│   │   │                   └── goog.csv
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│   │   ├── test_cash_fills.xml
│   │   ├── test_forex_equity.xml
│   │   ├── test_forex_fills.xml
│   │   ├── test_forex_fills_jwb_quantity.xml
│   │   ├── test_forex_fills_mch_quantity.xml
│   │   ├── test_report_data.json
│   │   ├── tp_datatest.csv
│   │   └── vp_datatest.csv
│   ├── TestExtensions.cs
│   ├── TestGlobals.cs
│   ├── TestProcess.cs
│   ├── ToolBox/
│   │   ├── LeanDataReaderTests.cs
│   │   ├── LeanDataWriterTests.cs
│   │   ├── PsychSignalDataTests.cs
│   │   ├── RandomDataGenerator/
│   │   │   ├── BaseSymbolGeneratorTests.cs
│   │   │   ├── DefaultSymbolGeneratorTests.cs
│   │   │   ├── DividendSplitMapGeneratorTests.cs
│   │   │   ├── FutureSymbolGeneratorTests.cs
│   │   │   ├── OptionPriceModelPriceGeneratorTests.cs
│   │   │   ├── OptionSymbolGeneratorTests.cs
│   │   │   ├── RandomDataGeneratorTests.cs
│   │   │   ├── RandomPriceGeneratorTests.cs
│   │   │   ├── RandomValueGeneratorTests.cs
│   │   │   ├── SecurityInitializerProviderTests.cs
│   │   │   └── TickGeneratorTests.cs
│   │   └── ToolBoxTests.cs
│   └── readme.md
├── ToolBox/
│   ├── AlgoSeekFuturesConverter/
│   │   ├── AlgoSeek.US.Futures.PriceMultipliers.1.1.csv
│   │   ├── AlgoSeekFuturesConverter.cs
│   │   ├── AlgoSeekFuturesProcessor.cs
│   │   ├── AlgoSeekFuturesProgram.cs
│   │   └── AlgoSeekFuturesReader.cs
│   ├── Bz2StreamProvider.cs
│   ├── CoarseUniverseGenerator/
│   │   ├── CoarseUniverseGeneratorProgram.cs
│   │   ├── SecurityIdentifierContext.cs
│   │   └── blacklisted-tickers.txt
│   ├── ConsolidatorDataProcessor.cs
│   ├── CsvDataProcessor.cs
│   ├── ExchangeInfoUpdater.cs
│   ├── FactorFileGenerator.cs
│   ├── FileStreamProvider.cs
│   ├── FilteredDataProcessor.cs
│   ├── GzipStreamProvider.cs
│   ├── IDataProcessor.cs
│   ├── IExchangeInfoDownloader.cs
│   ├── IStreamParser.cs
│   ├── IStreamProvider.cs
│   ├── KaikoDataConverter/
│   │   ├── KaikoCryptoReader.cs
│   │   └── KaikoDataConverterProgram.cs
│   ├── LazyStreamWriter.cs
│   ├── LeanDataReader.cs
│   ├── LeanInstrument.cs
│   ├── LeanParser.cs
│   ├── PipeDataProcessor.cs
│   ├── Program.cs
│   ├── Properties/
│   │   └── AssemblyInfo.cs
│   ├── QuantConnect.ToolBox.csproj
│   ├── README.md
│   ├── RandomDataGenerator/
│   │   ├── BaseSymbolGenerator.cs
│   │   ├── DataDensity.cs
│   │   ├── DefaultSymbolGenerator.cs
│   │   ├── DividendSplitMapGenerator.cs
│   │   ├── FutureSymbolGenerator.cs
│   │   ├── IPriceGenerator.cs
│   │   ├── IRandomValueGenerator.cs
│   │   ├── ITickGenerator.cs
│   │   ├── NoTickersAvailableException.cs
│   │   ├── OptionPriceModelPriceGenerator.cs
│   │   ├── OptionSymbolGenerator.cs
│   │   ├── RandomDataGenerator.cs
│   │   ├── RandomDataGeneratorHelper.cs
│   │   ├── RandomDataGeneratorProgram.cs
│   │   ├── RandomDataGeneratorSettings.cs
│   │   ├── RandomPriceGenerator.cs
│   │   ├── RandomValueGenerator.cs
│   │   ├── RandomValueGeneratorException.cs
│   │   ├── SecurityInitializerProvider.cs
│   │   ├── TickGenerator.cs
│   │   └── TooManyFailedAttemptsException.cs
│   ├── RawFileProcessor.cs
│   ├── TemporaryPathProvider.cs
│   ├── TickAggregator.cs
│   └── ZipStreamProvider.cs
├── compare_benchmarks.py
├── google9161359af9633398.html
├── mypy.ini
├── readme.md
├── run_benchmarks.py
└── run_syntax_check.py