gitextract_dxl517zn/

├── .github/
│   └── workflows/
│       └── ci.yml
├── .gitignore
├── .python-version
├── CONTRIBUTING.md
├── LICENSE
├── Makefile
├── README.md
├── benchmarks/
│   ├── benchmark_large_pipeline.py
│   ├── benchmark_matrix.py
│   ├── benchmark_rust_vs_python.py
│   ├── benchmark_sweep.py
│   └── compare_with_bt.py
├── data/
│   ├── README.md
│   ├── convert_optionsdx.py
│   ├── fetch_data.py
│   └── fetch_signals.py
├── flake.nix
├── options_portfolio_backtester/
│   ├── __init__.py
│   ├── analytics/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── charts.py
│   │   ├── optimization.py
│   │   ├── stats.py
│   │   ├── summary.py
│   │   ├── tearsheet.py
│   │   └── trade_log.py
│   ├── convexity/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── _utils.py
│   │   ├── allocator.py
│   │   ├── backtest.py
│   │   ├── config.py
│   │   ├── scoring.py
│   │   └── viz.py
│   ├── core/
│   │   ├── __init__.py
│   │   └── types.py
│   ├── data/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── providers.py
│   │   └── schema.py
│   ├── engine/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── algo_adapters.py
│   │   ├── clock.py
│   │   ├── engine.py
│   │   ├── multi_strategy.py
│   │   ├── pipeline.py
│   │   └── strategy_tree.py
│   ├── execution/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── _rust_bridge.py
│   │   ├── cost_model.py
│   │   ├── fill_model.py
│   │   ├── signal_selector.py
│   │   └── sizer.py
│   ├── portfolio/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── greeks.py
│   │   ├── portfolio.py
│   │   ├── position.py
│   │   └── risk.py
│   └── strategy/
│       ├── __init__.py
│       ├── presets.py
│       ├── strategy.py
│       └── strategy_leg.py
├── pyproject.toml
├── rust/
│   ├── .cargo/
│   │   └── config.toml
│   ├── Cargo.toml
│   ├── ob_core/
│   │   ├── Cargo.toml
│   │   ├── benches/
│   │   │   └── hot_paths.rs
│   │   └── src/
│   │       ├── backtest.rs
│   │       ├── balance.rs
│   │       ├── convexity_backtest.rs
│   │       ├── convexity_scoring.rs
│   │       ├── cost_model.rs
│   │       ├── entries.rs
│   │       ├── exits.rs
│   │       ├── fill_model.rs
│   │       ├── filter.rs
│   │       ├── inventory.rs
│   │       ├── lib.rs
│   │       ├── risk.rs
│   │       ├── signal_selector.rs
│   │       ├── stats.rs
│   │       └── types.rs
│   └── ob_python/
│       ├── Cargo.toml
│       └── src/
│           ├── arrow_bridge.rs
│           ├── lib.rs
│           ├── py_backtest.rs
│           ├── py_balance.rs
│           ├── py_convexity.rs
│           ├── py_entries.rs
│           ├── py_execution.rs
│           ├── py_exits.rs
│           ├── py_filter.rs
│           ├── py_stats.rs
│           └── py_sweep.rs
├── setup.cfg
└── tests/
    ├── __init__.py
    ├── analytics/
    │   ├── __init__.py
    │   ├── test_analytics_pbt.py
    │   ├── test_charts.py
    │   ├── test_optimization.py
    │   ├── test_stats.py
    │   ├── test_stats_python_path.py
    │   ├── test_summary.py
    │   ├── test_tearsheet.py
    │   └── test_trade_log.py
    ├── bench/
    │   ├── __init__.py
    │   ├── _test_helpers.py
    │   ├── extract_prod_slices.py
    │   ├── generate_test_data.py
    │   ├── test_edge_cases.py
    │   ├── test_execution_models.py
    │   ├── test_invariants.py
    │   ├── test_multi_leg.py
    │   ├── test_partial_exits.py
    │   └── test_sweep.py
    ├── compat/
    │   ├── __init__.py
    │   └── test_bt_overlap_gate.py
    ├── conftest.py
    ├── convexity/
    │   ├── __init__.py
    │   ├── conftest.py
    │   ├── test_allocator.py
    │   ├── test_backtest.py
    │   └── test_config.py
    ├── core/
    │   ├── __init__.py
    │   ├── test_types.py
    │   └── test_types_pbt.py
    ├── data/
    │   ├── __init__.py
    │   ├── test_filter.py
    │   ├── test_property_based.py
    │   ├── test_providers.py
    │   ├── test_providers_extended.py
    │   └── test_schema.py
    ├── engine/
    │   ├── __init__.py
    │   ├── test_algo_adapters.py
    │   ├── test_capital_conservation.py
    │   ├── test_chaos.py
    │   ├── test_clock.py
    │   ├── test_engine.py
    │   ├── test_engine_deep.py
    │   ├── test_engine_unit.py
    │   ├── test_full_liquidation.py
    │   ├── test_max_notional.py
    │   ├── test_multi_strategy.py
    │   ├── test_multi_strategy_engine.py
    │   ├── test_per_leg_overrides.py
    │   ├── test_pipeline.py
    │   ├── test_portfolio_integration.py
    │   ├── test_regression_snapshots.py
    │   ├── test_risk_wiring.py
    │   ├── test_rust_parity.py
    │   ├── test_signal_selector_wiring.py
    │   └── test_strategy_tree.py
    ├── execution/
    │   ├── __init__.py
    │   ├── test_cost_model.py
    │   ├── test_execution_deep.py
    │   ├── test_execution_pbt.py
    │   ├── test_fill_model.py
    │   ├── test_rust_parity_execution.py
    │   ├── test_signal_selector.py
    │   └── test_sizer.py
    ├── portfolio/
    │   ├── __init__.py
    │   ├── test_greeks_aggregation.py
    │   ├── test_portfolio.py
    │   ├── test_position.py
    │   ├── test_property_based.py
    │   └── test_risk.py
    ├── strategy/
    │   ├── __init__.py
    │   ├── test_presets.py
    │   ├── test_strangle.py
    │   ├── test_strategy.py
    │   ├── test_strategy_deep.py
    │   ├── test_strategy_leg.py
    │   └── test_strategy_pbt.py
    ├── test_cleanup.py
    ├── test_data/
    │   ├── ivy_5assets_data.csv
    │   ├── ivy_portfolio.csv
    │   ├── options_data.csv
    │   ├── test_data_options.csv
    │   └── test_data_stocks.csv
    ├── test_deep_analytics_convexity.py
    ├── test_intrinsic_sign.py
    ├── test_intrinsic_value.py
    ├── test_property_based.py
    └── test_smoke.py