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├── DFF.csv
├── FRED-DGS5.csv
├── README.md
├── breakout/
│   ├── breakout.py
│   ├── breakoutfuturesestimateconfig.yaml
│   └── temp.py
├── dockertest/
│   ├── Dockerfile
│   ├── dockerscript
│   ├── dockertest.py
│   └── dockertestresults.py
├── fitting/
│   ├── bruteforce.py
│   └── get_raw_data.py
├── forecasting/
│   ├── correlatedassets.py
│   ├── crossassets.py
│   └── forecasting.py
├── forecastscaling/
│   └── forecastscaling.py
├── mythbusting/
│   ├── ewmacperformance.py
│   ├── fitforecastweights.py
│   ├── overextend.py
│   ├── timevariationreturns.py
│   └── wholesystem.py
├── optimisation/
│   ├── optimisation.py
│   ├── optimisationwithcosts.py
│   └── uncertainty.py
├── rateconditiong.py
├── regressionrule/
│   ├── randomdata.py
│   ├── realdata.py
│   └── tradingrule.py
├── riskenvelope/
│   └── riskenvelope.py
├── riskmanagement/
│   ├── measurement.py
│   └── parameteruncertainty.py
├── smallaccountsize/
│   ├── __init__.py
│   ├── diversification_plots.py
│   ├── generatesystems.py
│   ├── instrument_list/
│   │   ├── __init__.py
│   │   └── instrument_list.py
│   ├── roundingeffects.py
│   └── smallaccount.yaml
├── somemoretradingrules/
│   ├── allrules.py
│   ├── cross_sectional.py
│   ├── momentum.py
│   ├── relativecarry.py
│   └── shortvol.py
├── variablecapital/
│   └── variablecapital.py
└── vix/
    ├── US_monthly_returns.csv
    ├── VIX.csv
    └── vix.py